Год управления портфелем на американском рынке +92%

Продолжаю отчет по результатам управления портфелем
Основная информация с первого отчета:
— Клиент — резидент страны, где практически всегда лето.
— Брокер — Portfolio Margin счет в Interactive Brokers
— Инструменты — акции, CFD на акции, ETF и опционы.
— По согласованию с клиентом использовалось кредитное плечо — от 1:2 до 1:6

P.s. В апреле было существенное падение портфеля, так как в марте и апреле производилась скупка акций AAPL, но из-за плохого отчета произошло падение с 110$ до 90$.
Предыдущий отчет тут http://smart-lab.ru/blog/320714.php

NASDAQ NYSE доверительное управление активами доверительное управление опционы американские акции

V.Kompani

Киев

193

с 12 августа 2015

13 Комментариев

Max Xaser
10 октября 2016, 14:29
50% просадка… Красава
+1
- V.Kompani
  10 октября 2016, 14:36
  Max Xaser, плечи 1 к 6 были, и половина портфеля акции AAPL, главное было их не продавать по 90
  0
  - Max Xaser
    10 октября 2016, 14:39
    Alex, причины не важны. Важен факт.
    0
    - V.Kompani
      10 октября 2016, 14:41
      Max Xaser, из предыдущей серии-отчета:
      «Вы оговаривали с инвестором макси. просадку, какова она?» — да, максимальная просадка после которой останавливаются торги = 20% * размер плеча, при этом размер плеча согласовывается ежемесячно с клиентом.Если плечо не используется, то максимальная просадка 10%.
      Стратегия очень агрессивная и клиент это понимает + у него прямой доступ в IB и он видит все сделки в онлайне."
      0
      - Max Xaser
        10 октября 2016, 14:50
        Alex, "«Вы оговаривали с инвестором макси. просадку, какова она?» — да, максимальная просадка после которой останавливаются торги = 20% * размер плеча"
        20*6=120% ?
        
        Вы не подумайте, я без наездов! Просто выглядит странно: за год +92% (но в моменте -50%)…
        0
        V.Kompani
        10 октября 2016, 14:58
        Max Xaser, 1. с предыдущей серии:
        «Т.е., если 20*6=120%, он готов потерять все? — это не последние для него деньги, он их просто выделил для рисковых инвестиций.В марте по согласованию с ним использовали плечо 1:6 и если бы была любая просадка, то он не должен был быть иметь ко мне вопросы, так как окончательное решение о плече принималось им.
        Стоить отметить, что в торговле используются только высоколиквидные инструменты, мин. ежедневный объем торговли от 1 млн. + капитализация от 10 млрд. дол. + обязательное наличие опционов на инструмент.»
        2. особенности торговли с большими плечами, в апреле половина портфеля в акциях APPL, после отчета у них падение достигало 20%, а теперь умножьте на плечи.
        0
        Max Xaser
        10 октября 2016, 15:05
        Alex, «Т.е., если 20*6=120%, он готов потерять все? — это не последние для него деньги»
        ok
        
        «особенности торговли с большими плечами, в апреле половина портфеля в акциях APPL, после отчета у них падение достигало 20%, а теперь умножьте на плечи.»
        значит глупая сделка (купить перед обвалом) да еще и на плечи, да еще и без ограничения рисков.
        0
        V.Kompani
        10 октября 2016, 15:15
        Max Xaser, кто же знал, что будет обвал :)
        а риски были хеджированы опционами, но предполагалось максимум падение акций AAPl до 100$. Если бы не опционы, то портфель бы потерял около 70%
        
        0
        Max Xaser
        10 октября 2016, 15:20
        Alex, «кто же знал, что будет отвал»
        предположим.
        Тогда какие были предпосылки для покупки? Просто потому, что Эпл? Потому что он отрастает (сие несомненно сленг)?
        0
        V.Kompani
        10 октября 2016, 15:46
        Max Xaser, недооцененность акций по рентабельности, наличие 200 млрд. свободного кеша на счетах + вера в неплохой отчет.
        0
        Max Xaser
        10 октября 2016, 15:54
        Alex, «наличие 200 млрд. свободного кеша на счетах»
        это скорее плохо… для Компании, которая сделала за год из матового телефона какой-нибудь глянцевый. Т.е. они не знают, что с этими деньгами делать, вот оно и валяется бесполезной кучей.
        «вера в неплохой отчет» если б я торговал акциями, то единственное, что я бы делал, это отслеживал позиции крупняка.
        
        В любом случае, одна сделка в -50% (с потенциалом -70%) — это страшно.
        0
- POP_)
  10 октября 2016, 14:41
  Max Xaser, инвесторы такое любят ))))
  0
Люфт
10 октября 2016, 15:02
везет же людям с такими неприхотливыми инвесторами
0