грааль от шорта российских фьючерсов

Приветствую, господа трейдеры! Если я шорчу фьючерсы Мосбиржи на свои то есть без «плеча» то я получаю контанго в карман в размере эквивалентном ключевой ставки (можно просто ОФЗ вместо этого купить), но если я шорчу например с «плечом» 5 я же получаю пятикратную ключевую ставку в карман на пустом месте. Чем не грааль или есть подвох?!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

грааль

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1020

21 518

с 5 июня 2016

15 Комментариев

SergeyJu
05 октября 2016, 12:59
Вы шортите Си и покупаете валюту. Тогда получите процентную ставку по коротким ОФЗ. Примерно.
НО!
1. Вам требуется обеспечение на ФОРТС под ГО и при том валюту придется купить на свои. Обычно брокер не принимает валюту как обеспечение под фортс.
2. Если си начнет расти, Вам потребуется закрыть вариационку.
3. Чтобы заплечевать схему, Вам придется брать кредит на покупку валюты у брокера. И Вы ему заплатите проценты.
0
- Ruscash
  05 октября 2016, 14:23
  SergeyJu, вроде открывашка принимает валютные активы под ГО позиций по фьючам (но вальтные активы д.б. от 50 тыс $ айти то же походу принимает, но от 15 тыс $)
  0
- AlexGood
  05 октября 2016, 15:05
  SergeyJu, я имею ввиду просто шорт фьючей, а не арбитраж
  0
  - SergeyJu
    05 октября 2016, 18:02
    AlexGood, шортите Шура, шортите, они золотые ©
    0
    - AlexGood
      05 октября 2016, 21:29
      SergeyJu, завидовать грех))
      0
buy_sell
05 октября 2016, 13:03
«пятикратную ключевую ставку в карман на пустом месте». Пустым местом будет ваше депо!
0
- Ruscash
  05 октября 2016, 14:23
  buy_sell, «Бирже нужна твоя депоха» © Ruscash
  0
- AlexGood
  05 октября 2016, 15:06
  buy_sell, в чем вы видите риски, только что фьюч начнет расти и все?!
  0
nwtour
05 октября 2016, 13:50
Подвох в инфляции, активы долгосрочно растут, по этому кроме «ключевой ставки» в противовес получаете «рост активов за счет инфлирования рубля».

По этому граалем является только: длинную (на рост) ногу держать в споте, а короткую (на падение) держать во фьючерсах.
Если ожидание нейтральное — такая позиция дает ключевую ставку, а если направленное просто наращиваете или сокращаете позицию во фьючерсах.
+1
- AlexGood
  05 октября 2016, 15:12
  nwtour, Можно входить в период, когда не ожидается рост в ближайший месяц например. По вашей схеме можно получать контанго но без плеча, а я предлагаю только шортить фьюч без покупки спота, будет доход с любым «плечом»! Из рисков вижу только рост фьюча!
  0
buy_sell
05 октября 2016, 15:11
AlexGood, у вас короткая позиция с пятым плечом и вы не видите рисков при росте цены?
+2
- AlexGood
  05 октября 2016, 15:13
  buy_sell, только при росте и вижу риск, зато 5-кратное контанго в карман, в общем дельная стратегия!
  0
  - nwtour
    05 октября 2016, 20:23
    AlexGood, К примеру по фьючерсу MXI контанго за три месяца составляет 30 пунктов на контракт. Только сегодня движение фьючерса было вначале на 15 пунктов вниз, затем 15 вверх, и это еще сейчас маленькая волатильность.
    
    Если Вы считаете что индекс точно не подрастет то просто продавайте опционы. Чтобы заработать те же 30 пунктов с контракта за три месяца можно продавать вдали от денег на 200-250 пунктов.
    
    Контанго можно расценивать только как попутный ветер
    0
    - AlexGood
      05 октября 2016, 21:31
      nwtour, ок, спасибо, приму к сведению!
      0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))

🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне A(RU),...

Иволга Капитал

09:33

Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель

Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на 20% выше средней цены 2025 года, подсчитало...

Норникель

08.05.2026

😎 Дочка SOFL – лидер роста в сегменте ИБ-сервисов

Infosecurity (входит в Группу Софтлайн) получила награду от «Лаборатории Касперского». Компанию признали лидером по темпам роста в MSSP – за последний год ее бизнес вырос в 3 раза! ❓ Что...

Softline

08.05.2026

Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...