нищетрейдинг: Итоги сентября

Сентябрь был не очень с точки зрения волатильности. Хороший уверенный результат в показал только 1 человек в нашем интрадей-списке. Так если посмотреть на дневку fRTS, то конечно рынок трешовый по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Раньше рынок в день ходил по 5000 пунктов, а сейчас 2 месяца 5000 пунктов! Прикиньте, как при этом выросло соотношение (комисс на сделку)/(средний профит)?
В общем интрадейщики и скальперы стали рабами своих брокеров и биржи. А последние ещё и комиссы повышают:)

Когда движения на рынке большие, вы можете делать много погрешностей и один хороший большой тейкпрофит исправляет ваши ошибки. Сейчас рынок двигается очень медленно, а ошибки исправляются очень долго. В таком срочном рынке как сейчас, положительное матожидание системного трейдера очень невелико, поэтому, чтобы реализовать его, надо быть очень точным. А повышенный комисс делает матожидание ещё меньшим.

У меня по сентябрю небольшой минус. Я не все сделки вношу в журнал Pirate Trade, потому что стоит он на 1 компе, а я торгую с двух. Так вот по рабочим сделкам резалт был такой:

Этот график ничем от случайного не отличается. Что будет, если исключить бессистемные сделки, которые я совершил в сентябре?

График сразу перестает быть похожим на случайный.

В сентябре я ставил перед собой цель максимально исключить бессистемные сделки. И что получилось? 90 задокументированных сделок, из них 12 бессистемных (13%). Чото конечно странно у меня получается, по журналу — все бессистемные сделки оказались убыточными. Так тоже не бывает, навеное я отчасти субъективно относил сделки в системным и бессистемным.

Какие системы были особенно прибыльны в сентябре?

• трендовая 1 = ноль
• трендовая 2 = ноль
• трендовая 3 = +7 тыр
• трендовая 4 = -2 тыр
• скальперская 1 = +3,6 тыр
• относительная 1 = +1 тыр
• импульсная 1 = +2 тыр
• импульсная 2 = -5,6 тыр
• импульсная 3 = +9 тыр
• контртрендовая 1 = -2 тыр
• разворотная 1 +8 тыр
• разворотная 2 +4,7 тыр 

В сентябре у меня было 2 дня с превышением дневного лимита и 3 дня, когда я совершил <60% системных сделок. Это конечно недопустимо, потому что, как я уже сказал, матожидание игрока на срочке сейчас очень небольшое.

За август я тоже не выкладывал репорт, посмотрим что было там… График моего дохода снова напоминает случайное блуждание:

Исключаем бессистемные сделки. Получается тоже не очень, но цифры по правой шкале вырастают:

Бессистемные трейды отняли 28 тыр
Тильты примерно ноль рублей чистыми (были и положительные тильты)
Бессистемная ловля ножей принесла 2 тыр

Что же системные сделки?

• трендовая 1 = -9.5 тыр!
• трендовая 2 = -1.2 тыр
• трендовая 3 = +13 тыр
• трендовая 4 = +2 тыр
• скальперская 1 = +6.5 тыр
• импульсная 1 = +8 тыр
• импульсная 3 = -5.4 тыр
• импульсная 4 = +9.5 тыр
• импульсная 5 = +4.8 тыр
• контртрендовая 1 = +25 тыр
• разворотная 1 = -17 тыр
• разворотная 2 = +4 тыр

Что могу сказать?

Ну во-первых корреляция рубля с нефтью только убытки приносит. Но к счастью я ее и не торгую
Во-втрых, как изменились внутридневные тренды?
Раньше были такие движения: 

А теперь откат на тренде почти не работает...
Тренд чаще всего развивается как-то так:

Если ты ждешь отката, чтобы зайти в него, то чаще всего


Вероятность сценария 1,2,3,4 = вероятности сценария 5
А Вероятность сценария 1 = вероятность 2 = вер-ть 3 = вер-ть 4
То бишь если началася откат, то он может стать разворотом
А глубина отката прогнозируется слабо, из-за этого нельзя убрать соотношением риск/прибыль за счет короткого стоп-лосса



В целом, в связи с уменьшением кормовой базы прогнозирую сокращение поголовья.

p.s. я ещё вижу такую тенденцию, что многие трейдеры торгуют то, что они привыкли торговать, когда хорошо зарабатывали. Они 99% времени тратят на исполнение сделок своей старой системы на рынке, который изменился. Ребят, пришло время уделить больше времени формированию новых систем.