Вопрос по вариационной марже на золоте

Уважаемые трейдеры ФОРТСа, буду очень благодарен, если просветите меня – новичка в следующем вопросе. Я не так давно торгую на ФОРТСе, до этого только Ришкой баловался, там вопросов по вариационке не возникало. Изменение курса доллара даже на 1,5 рубля за пару дней существенно не влияло на вариационку в том смысле, что когда шоришь — жди цену ниже, чем взял, а когда лонгуешь — жди цену выше, чем взял. Но вот влез в нефть и золото и там просто чудеса какие-то.

Привожу пример:

19.09.2016 в 10:25 утра я совершил продажу 24 контрактов по золоту (GDZ6) по цене 1322,1. Курс доллара (стоимость шага цены, установленная 18.09.2016 после 18:30) тогда составляла 6,52525.

В шортовой сделке нахожусь до сих пор. Сегодня цена 1330, стоимость шага цены 6,3883. Начинаю считать вариационку и у меня получается, что я уже в неплохом плюсе даже при том, что цена на золото 1330, а шортил я его по 1322,1. Может такое быть или я что-то путаю в расчетах? Считаю так:

Вар маржа = 24*(1322,1* 6,52525*10-1330*6,3883*10)=31342,56 руб.

Ну, из этой суммы нужно еще вычесть незначительную брокерскую и биржевую комиссию, итого почти 31 тыс.руб. прибыли. Вопрос – я и правда в прибыли или где-то накосячил. Просто не понимаю, зачем тогда ждать цену ниже 1322, ведь тогда и доллар может быть выше?

вариационная маржа золото FORTS фортс вопрос от новичка

Vladimir Kozyrev

Ростов-на-Дону

213

с 30 июня 2016

9 Комментариев

SAlex
28 сентября 2016, 16:26
Вариационка считается два раза в сутки — в дневной и вечерний клиринг. Соответственно она вычитается или прибавляется два раза в день — с 19.09.2016. Считается она как разница в долларах между прошлой эффективной ценой в $ и текущей ценой клиринга в $, помноженная на стоимость шага цены.
0
And_rey
28 сентября 2016, 16:31
Может так случиться, что при достижении цены входа 1322,1, у вас будет убыток, если при росте золота цена шага (курс бакса) росла… а при падении цена шага падала.
0
SAlex
28 сентября 2016, 16:36
И да, сейчас не прибыли ~31 тыс а убыток.
0
- Vladimir Kozyrev
  28 сентября 2016, 18:13
  SAlex, отчего же убыток? Шортил я в переводе на рубли 2070488 руб, а сейчас это в переводе на рубли 2039000. именно из-за того что тогда бакс был дороже у меня и выходит прибыль — это компенсировало даже рост цены золота. Или я чего-то не понимаю?
  0
  - SAlex
    28 сентября 2016, 20:44
    Vladimir Kozyrev, сначала считается разница в $, которая умножается на курс. Типа упрощенно 24*((1322,1-1330)* 6,52525*10).
    0
    - Vladimir Kozyrev
      29 сентября 2016, 16:50
      SAlex, спасибо, но я все равно не пониманию. А где тогда в формуле участвует конечный курс доллара 6,3883? Вы бы не могли привести мне пример формулы? Напомню, шортил я 24 контракта по цене 1322,1 со стоимостью шага цены 6,52525, а откупал бы по цене 1330 со стоимостью шага цены 6,3883.
      0
      - SAlex
        29 сентября 2016, 17:04
        Vladimir Kozyrev, вы просто невнимательно читаете — я в первом посте написал.) Такая операция по расчету и перечислению вариационки происходит два раза в день, поэтому курс один в каждый пересчет. Потому я и написал «типа упрощенно», т.е. за весь период, в несколько дней, вариационку так считать некорректно — каждый день свой курс. Можно так, грубо прикинуть. Формула такая: кол-во контрактов*((цена последнего клиринга в $ — цена текущего клиринга в $)*текущий курс*10).
        Советую обратить внимание на пост второй пост And_rey и разобраться в ситуации, что он описывает. Если непонятно — спрашивайте.))
        0
        Vladimir Kozyrev
        29 сентября 2016, 17:12
        SAlex, понял, спасибо огромное! А почему-то на РИ моя формула примерно попадает даже через несколько клирингов, а вот в нефти и золоте совсем не попадает.
        0
        SAlex
        29 сентября 2016, 17:14
        Vladimir Kozyrev, любой валютный контракт так рассчитывается.
        0