Круговорот денег на рынке ИЛИ КТО ДЕЛАЕТ ДЕНЬГИ НА САМОМ ДЕЛЕ.

Привет Всем.

Сегодня хочу озвучить очередную мысль по поводу как устроен фондовый рынок.
Кто для чего нужен в этом мире.

После очередных выходных проводимых за тестированием разных стратегий. И различных комбинации с управлением капиталла пришел к выводу что значительно легче сделать из 1 000 000 Х 2 000 000 за три года чем из 100 000 сделать 1 000 000 за один год.

Смешно конечно но тем не менее ведь у мелкого спекулянта больше возможностей чем у крупняка. (Как ни крути) И приказы исполняются мгновенно и комиссия практически не ощущается да еще и про хеджиривание позиции думать не надо.

Но что получилось: Итак при работе на длительном отрезке времени и с малым плечом при постепенном входе в позицию  неверные сделки практически незаметны при возникновении направленного тренда. Который с лихвой окупает все былые убытки.

График прибыли за 2 года  выглядит примерно так.
Только я думаю  у ребят чутка получше будет (расчеты очень приблизительные).

А теперь посмотрим на схему точек входа по которой была расчитана  данная прибыль.
Рисунок 2




Правлила очень просты — выросло на определнный уровень покупаем — упало -продаем. Конечно частями.

Ну и что ты хочешь сказать? Спросите Вы.
Дак я о мысли которая пришла мне когда я смотрел на всю эту красоту.
Разве не очевидно чтобы делать деньги на рынке не надо много работать — пара тройка сделок в месяц а то и в квартал — оптимально. Ведь при управлении большими деньгами дай людям +20 % за 1 год при риске 5% и к тебе будут в очередь стоять.

Вопрос в том что мы мелкотня пытаемся из 3 рублей сделать миллион. Что в принципе маловероятно.

Большие деньги работают на большом диапазоне!

Но тема называется круговорот денег. Почему ?
Как я сказал выше большие деньги торгуют на большом диапазоне. И заходят после определенного сильного направленного движения. Дак вопрос кто создает это направленное движение.

Смотрим Рис 4. 

На котором изображены точки 1-7 в более мелком масштабе.



Ребята мы мелкотня своими 5,10,20 плечами загоняем цены на тот уровень где начинают покупать фонды. 

И для нас мелких трейдеров прибыль 7 % при десятом плече — это предел мечтаний. Мысленно видим новую тачку коньяк в хорошем ресторане отдых в тайланде и все такое . Голову сносит напрочь.

Дрожащей ручкой нажимаем кнопку продать и фиксируем позицию с прибылью. УРА УРА я супер трейдер.

А что на самом деле.
Мы разогнали рынок своими покупками с плечами до уровня где подключаются фонды. Там мы благополучно продаем ИМ (ФОНДАМ) наши контракты (мы счастливы и они тоже). 

А дальше начинаются.Непонятки:

допустим цены откатились  до уровня выхода фондов из рынка. Кому они будут ПРОДАВАТЬ позиции занятые на покупке? 
Ребята опять же нам мелкотне которая сидит с прибылью на шортах и огромными плечами. Ну конечно мы будем закрываться увидев опять +7% при десятом плече на нашем супер трейдерском счете.И будем ПОКУПАТЬ.
(Во поперло скоро мерс себе куплю думаем мы)

Допустим цены пошли вверх.
Вы только посмотрите на рис.4 на котором изображено движение цены в более мелком масштабе. Цена двигается практически хаотично. (На рисунке еще график индекса РТС если посмотреть на график фьючерса там совсем МРАК).

И эти ребята (ФОНДЫ) работая всего пару дней в месяц (на одном рынке) Будут брать весь идущий тренд как например на рисунке 2 в точка АБВ. Вот там они делают свои деньги и деньги своих клиентов.

А их потери на большом отрезке времени сильно сглаживаются. РИС 1.

Получается Мы мелкие трейдеры служим не только пищей для крупняка но и драйверами для движения от уровня к уровню. Поэтому мы и работаем с 10,20 плечами а они нет.

Поэтому они выиграют.А мы проср… м если не  будем умнее. Поэтому и ломаются торговые стратегии. Как пойдет цена в тренде незнает никто. А крупняку в принципе все равно они знают через 3-4 года 60% трейдеров торгующих сегодня уйдет и придут другие которые снова будут терять. будут тестировать стратегии и все остальное. И нести деньги в рынок.


Потому что есть одна стратегия — следуй тренду.
А деньги для них делает сложный процент или управление капиталлом.








P/S:
Этот пост. Опять же является моим личным мнением и может быть далек от истины. И уж тем более я не говорю что именно так работает ФР России.