FuturesTrader
FuturesTrader личный блог
22 сентября 2016, 09:22

Опасен ли скальпинг?

          Все больше замечаю, что на рынке существуют стереотипы. И один из них – «скальпинг опасен». Причем это утверждение повторяют, как мантру, не задумываясь над аргументами.

          Опаснее ли скальпинг свингов и позиционной торговли?

          Во – первых, надо определиться, что такое скальпинг. Скальпинг – это работа на быстрых таймфреймах (1 минута или тиковые графики небольшого объема) с коротким тейком и стопом. Работа на пятнадцатиминутных или часовых барах не имеет к скальпингу никакого отношения.

          Многие книги по трейдингу пестрят утверждениями, что-то вроде: «Let your profits run and cut your losses short».  Отличное утверждение,  вопрос  только в том,  насколько оно выполнимо на практике.  Насколько устойчиво на большом промежутке времени возможно виртуозное обрезание убытков, которые точно превратятся в убытки и не развернутся в вашу сторону через пару пипсов после того, как вы вышли по стопу, и стойкое высиживание тейка, который точно достигнет своей цели?  Не является ли попытка определить значимое движение рынка более опасным, нежели работа на коротких отрезках, движение на которых определяется больше математическими законами, нежели многофакторными фундаментальными причинами?  Насколько терпение, выдержка и железные нервы  стабильно и по достоинству оплачиваются рынком?

          Теперь просто обратимся к математике. Если величина вашего стопа и тейка равны, и вы работаете рандомально, ничего не понимая в рынке, то, при совершении большого количества сделок, вы потратитесь только на комиссию. Результат же самой торговли будет нулевой, а не отрицательный.

          Если же вы работаете по проверенному алгоритму, который приносит прибыль, то совершая большое количество сделок внутри дня, вы значимо повышаете вероятность закрыть день в плюс.

          При совершении большого количества коротких трейдов, ни один трейд не может значимо повлиять на PnL внутри дня и, тем более, на общее состояние счета. Тем самым трейдер может позволить себе ошибаться даже больше, чем при позиционной торговле, где прибыль от трейда должна значимо перекрывать минусы нескольких предыдущих ошибок.

                Ровность доходности отличает профессионального трейдера от любителя, а не сумасшедшая доходность на отрезке двух- трех месяцев.

           И в заключение. Конечно же, любая стратегия имеет свои преимущества и недостатки.  Скурпулезная работа, заставляющая думать каждую минуту на протяжении нескольких часов, необходимость быстрой реакции, что создает эмоциональную нагрузку, — все это имеет место быть в скальпинге. Тем не менее вы можете наблюдать за нашей работой в режиме реального времени на канале youtube

https://www.youtube.com/channel/UC_pQBsn1OqpmmOD8kr3n_Ow

и отслеживать результаты на странице Facebook

https://www.facebook.com/TRDayTradingStrategies/

           Для публичной демонстрации выделен специальный счет, торговля на котором ведется в основном одним лотом. Доходность на 1 лот – наиболее важная характеристика стратегии.

           В этой  заметке высказано исключительно мое мнение. Буду рада получить отзывы, подискутировать и выслушать противоположное мнение.

 

8 Комментариев
  • Krechetov
    22 сентября 2016, 09:30
    «Если величина вашего стопа и тейка равны, и вы работаете рандомально, ничего не понимая в рынке, то, при совершении большого количества сделок, вы потратитесь только на комиссию. Результат же самой торговли будет нулевой, а не отрицательный.»

    Тут всё просто… Сделайте простейшего робота с рендомайзером. Врубите на демо счёте и убидитесь как быстро он всё сольёт :)

      • Andrew_Kl
        22 сентября 2016, 11:03
        Rovinskaya, При скальпинге комиссии значительны и не учитывать их нельзя. Слив о котором шла речь будет именно из-за комиссий.
          • Andrew_Kl
            22 сентября 2016, 11:18
            Tatyana Rovinskaya, Не могу сказать за Кречетова. Я в целом согласен. НО с моей точки зрения нельзя рассматривать торговлю в отрыве от комиссий. Тем более скальпинг. Иначе получается построение, несовместимое с жизнью. Проблема скальпинга в том, что из-за высоких комиссионных расходов ошибок как раз должно быть меньше, чем при позиционной торговле.
  • facevalue
    22 сентября 2016, 14:47
    «Доходность на 1 лот – наиболее важная характеристика стратегии.» — Вашей непосредственно или в принципе? Если второе, то это мрачное заблуждение. Один лот и 100 лотов это совсем разные танцы. Плюс, скальперы долго не живут. ) Не в биологическом, а в рыночном смысле. ) Клевцов это исключение, подтверждающее правило. Тайгер Вудс тоже один в своем роде, но говорить, что так может каждый бессмысленно

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн