Опционный робот в торговле, снова день 1
Последний раз писал про торговлю опционами больше года назад в этом посте.
Тестовый боевой счет был в тот момент на уровне 72 500 руб.
Мы поняли, что с нас берут комиссию за котирование опционов и стало как-то очень скучно.
Потом комиссию отменили, мы продолжали торговать и допиливать ТСЛаб 2.0 в целом и опционы в частности.
Показывали платформу опытным опционщикам и делали доработки на основании их откликов.
В итоге при торговле в стиле "одним глазом в код, вторым (иногда) на рынок" удалось опционами на Сбер довести счет до 76 256 руб.
Кому лень считать это примерно +5.18% чистыми.
От торговли простыми роботами серии "купить или продать волатильность и молиться" перешли к формированию более сбалансированных позиций в стиле " Зигзаг Каленковича".
Хеджирование, естественно, автоматическое.
Формирование позиции выполняется с помощью механизма "котирование по волатильности".
Это позволяет изобразить профиль позиции любой сложности.
Для этого используется штатный торговый скрипт из комплекта поставки "Real trading" версии 85 (брать тут).
Сразу после выборов 16 сентября 2016 улыбку на Сбере сильно выгнули наверх в области денег.
При этом подразумеваемая волатильность на 5-7 процентов волатильности выше исторической.
Это привело к тому, что мы сильно продавали страйки 14.5 и 15.0.
По соображениям снижения ГО выкупили чуть-чуть страйки 13.25 и 13.50.
Итого текущая позиция:
Накопленный (нереализованный) профит +541 руб.
Гамма — слабо-отрицательная.
Тета, понятно, положительная.
Сбер сейчас активно растет, но у нас вшита в дельта-хеджер маленькая хитрость.
Благодаря ей даже на активном росте Сбера мы не теряем.
Понятно, пока маркет-мейкеры не взвинтят волатильность серии… ;-)
Хотел заодно поинтересоваться:
- Куда пропадают ММ после вечернего клиринга? Сразу после 19:00 бид-аск спреды становятся неприлично широкими.
- Почему этим не пользуются частники? Это ведь уникальный шанс поставить свою котировку на 1-2% лучше рынка — и получить заслуженное исполнение от тех, кому «срочно надо»?
Всем попутной волы!
UPDATE 21-09-2016 11:40:
Утром случился в Сбере небольшой нежданчик в виде гепа на 150 рублей вверх.Но за счет использования своей улыбки позиция почти не просела по деньгам.
Набрать любой страйк на 50-100 тысяч это надо сильно попотеть. Да и продать потом некому.
Хорошо, что вы зарабатываете.
Eldar Shaymardanov, уточните пожалуйста на 50-100 тысяч ЧЕГО Вы хотите набрать? 50 тысяч ЛОТОВ??? Ну, мне кажется, в голосовом деске Вам охотно прокотируют любой сайз.
Опять же есть разное понимание «ликвидности». Есть моментальная ликвидность в стакане, а есть ёмкость в смысле ГО. Если мне память не изменяет, Алексей оценивал ёмкость нашего рынка в 100 млн рублей когда-то. С тех пор к этому прибавились относительно приличные опционы на СИ и брент. Ну и Сбер, конечно.
Мне вот достаточно комфортной кажется работа именно на Сбере: относительно маленькое ГО. Достаточно разумные по амплитуде и скорости колебания. Есть время подумать, «позвонить другу», успокоиться в конце концов.
А ёмкости как раз хватает, чтобы за пару сделок быстро забить ГО в 30-50 тыр. Для нашего тестово-боевого счета в самый раз.
Продать на эту сумму легче, ГО большущее требуется, а вот купить сложнее.
К примеру в четверг хотел взять 300 лотов путов 14000. Теоретическая цена 120. В стакане спред 200-50 объемом по 200 лотов каждый.
Eldar Shaymardanov, а если встать по 122-125?
Неужели не нальют?
«У нас в ТСЛаб» мы просто сказали бы в этой ситуации: "купить на 0.5% выше теоретической". Или на 1% выше. В абсолютных деньгах разница минимальная. Но если стоять выше биржи хотя бы немного — обязательно кто-то прибежит.
А если учесть ежемесячную плату за этот ваш TSLab 2.0 (которую был бы вынужден вносить любой реально им торгующий чел) то ваш капитал составил бы примерно ~40 000р. или -50% чистыми…
Бабёр-Енот, а чтобы работать с опционами через OptionVue нужно порядка $1000 ежемесячно. ;-)
Мы на этом счете платим НДФЛ, биржевую и брокерскую комиссию как и все другие участники + емнип, 100 рублей ежемесячно за ведение счета.
Составьте таблицу для торговли опционами, в которой будет указана стоимость использования софта и сравните.
ПС При нормальной торговле комиссия БИРЖЕ у Вас будет 100 тыр/мес. Надо реально соотносить расходы где кто на самом деле сколько платит и что за это получает.