ГО опционов на экспирацию.
В начале сентября купил поставочные опционы колл сбер для хеджа селл позиций фьючерсов сбера со страйками 145000, 147500, 150000, 152500 со сроком экспирации 14.09.16. Всего 40 штук.
Вчера экспирировались 15 шт. колов закрылись в деньгах по 145, 147,5 и 150. Так как опционы поставочные, у меня автоматом по данным трем ценам купились 15 контрактов в имеющихся селл фьючах сбера. Вопрос. После экспирации и клиринга, плановая чистая позиция моего счета ушла на минус 160 000 рублей. Я понимаю, что ГО перед экспирацией повышают, НО я ведь имел позиции фьючерсов, из которых отдал 15 контрактов по — честному. Что за балалайка? такое мощное повышение ГО при голой стоимости фьюча 2162 руб? В 2-х словах подскажите правомерны ли действия и расчет брокера, биржи?? Где смотреть стоимость ГО опционов, в тч его размер перед экспирацией?
«Не корысти ради, а токмо волею „пославшей“ мя жены биржи»
2.Купленные опционы со временем дешевеют.
Вывод — вот и считай где потерял.
ЗЫ Сейчас квартальная экспирация — опционы во фьючи, а фьючи в акции.
они до экспы! «синтетику (f+o)»
не образовывали с ГО в 7-10+ раз меньше чисто фьючевого?
ну и есть подозрения по обязательствам на t2 лимите
А пути наоборот зеркально.
Верно?
где продали фьючерсы, где и почем купили колы и сколько?
А вы попробуйте постройте портфель свой в аналитике http://www.option.ru/analysis/option#position, и там есть примерное ГО.
я и говорю может страйка достигало.