07 сентября 2016, 22:36
Торговая система для новичка. День двадцать первый.
Уже более 20 дней тестирую «ТС для новичка», и постепенно проявляются… я бы не сказал, что недостатки… скорее это особенности ТС из-за идеи, заложенной в нее. А идея позаимствована из индейского фольклора: «Лошадь сдохла – слезь». Я только перефразировал: «Наступил боковик – закрой позицию». Последние два дня «ТС для новичка» так и поступает — закрывает позиции, когда наступает боковик. Чаще всего это происходит в вечернюю сессию. В результате утренний пролив вниз «ТС для новичка» не достается. До окончания тестирования «ТС для новичка» осталось ТРИ торговых дня.
Всём доброго и профитного дня.
Главная новость это возможные разрешённые вглубь России удары по военной инфраструктуре.
Столь длительное время подготовки говорит о вероятном массированном ударе н...
Дмитрий, и тебе от этого лучше будет, богаче станешь, дети твои счастливее?
«Мы» это кто? Лично меня упаси Господь быть вместе с вами.
Вот ты, как условный представитель большинства нашего насе...
Да что опять за дерьмо.
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
Добрый день, Павел!
Спасибо за хороший анализ работы системы и рынка!
Есть предложение:
провести анализ работы всех систем на этом же промежутке времени, но на других тайм-фреймах:
5, 10, 30, 60, 240 мин и день
Может быть системы «рождены» для другого ТФ?
Шаблон — Табличка уже есть, сделок будет немного. Времени займет мало, а результат — может быть неожиданным.
Еще одно направление исследования — проверить ТС на других инструментах. Системы могут быть «рождены» не только для другого ТФ, но и для другой бумаги.
(Это уже могут сделать жаждущие получить систему :)
При этом лучше взять период тестирования систем 3-5 лет.
Коллеги, кто получит интересный результат, не поленитесь как-то сообщить об этом.
Может быть в комментарий к последнему дню сериала.
1. Si, 3 года, тайм-фреймы: 5, 10, 30, 60, 240 мин и день.
2. Другие инструменты: синтетические фьючерсы на Сбер, Газпром и нефть. Период: 3 года.
Может быть и 15 минутки включить на периоде 3 года?
я изначально предлагал протестить на периоде проведения сериала.
А уж «коль пошла такая пьянка» — надо включить ТФ=15 мин. на 3 года.
Интересно, что торговал прибыльно. Когда посмотрели его сделки, то оказалось, что основная идея — сразу выходить из сделки, как только цена пошла против тебя.
Так что «Кац предлагает сдаться» — нормальная тактика.
С другой стороны, торговать систему с 30% прибыльных сделок тяжело психологически, ведь постоянно в просадке.
1. Дано: Трендовая ТС, т.е. ТС получающая прибыль, тогда когда есть тренд.
2. Аксиома трейдинга (если не врет конечно): Большую часть времени рынки проводят в боковике.
3. Отсюда вытекает мой недоуменный вопрос: Как может при использовании трендовой ТС взяться большой процент прибыльных сделок?
Это использовать несколько разных стратегий одновременно. Также пишет в своей книге «Ловушки рынка» (если я правильно перевел английское название) И.Чечет. Он предлагает (сорри даю по памяти) использовать одновременно трендовые стратегии, импульсные, откатные и даже флетовые.
Павел Крапчитов, Знакомые проф.трейдеры держат 70% трендовых систем, 30% — флэтовых.
Это позволяет им зарабатывать на тренде и практически не сливать на флэте.
(Б.Вильямс, Р.Винс, Р.Джонс и др.)
Двухлетняя автоторговля на фьючерсах Си и Евро привели меня к такому умозаключению:
1.Количество роботов в портфеле должно быть столько, чтобы каждому из них доставалось минимум 100-150 тыс.руб. (для торговли на Си. Для других бумаг — не знаю.)
2.При выполнении усл.1 общее количество роботов не должно превышать 10 шт. на 1 инструменте.
3.Наиболее правильный портфель: до 10 роботов и 3-4 инструмента: нефть, золото, валюта, акции.
Думаю, что есть еще одно ограничение — количество контрактов в заявке (ликвидность рынка). Но мое депо очень далеко до этого. :)
tim, Нет, не пробовал.
Но слышал положительные отзывы.
Ссылкой не поделишься?