Здравствуйте. Изучаю опционы. Появился вопрос, как посчитать ожидание в точке экспирации от текущей позиции. Если принять за основу модель логнормального распределения, правильный ли ход мыслей?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы вопрос

A B

Украина

с 16 февраля 2016

5 Комментариев

A B
05 сентября 2016, 22:53
И еще, Есть ли какая-то аппроксимирующая формула, которой можно было бы воспользоваться для участков от 3 СКО и дальше?
0
$Multifractal$
Multifractal
05 сентября 2016, 23:18
option.ru
0
Петр Петров
05 сентября 2016, 23:50
от 3 СКО и дальше?
Какая апроксимация за пределами 3 СКО, если в пределах 3 СКО находится более 99% значений случайной величины? Да там опционы ФРТС по 10 рублей котируются и ликвидности нет.
0
Петр Петров
05 сентября 2016, 23:53
Есть модель блэка-шоулса. Зачем изобретать велосипед? Придумаешь лучше — ради бога)) Правда они за нее нобелевскую премию получили.
0

Читайте на SMART-LAB:

🔄 ВТБ Мои Инвестиции обновили тарифы. Насколько это интересно?

С 1 августа в ВТБ Мои Инвестиции начали действовать обновленные тарифы. Если посмотреть на изменения целиком, видно, что основной акцент сделали на активных инвесторов: тарифная линейка стала...

09:57

EUR/CHF: быки требуют продолжения роста?

Кросс-курс EUR/CHF успешно протестировал пробитую горизонталь. Отскочив от уровня белой свечой, пара сформировала разворотную модель «просвет в облаках» и теперь намерена развить восходящее...