Здравствуйте. Изучаю опционы. Появился вопрос, как посчитать ожидание в точке экспирации от текущей позиции. Если принять за основу модель логнормального распределения, правильный ли ход мыслей?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы вопрос

A B

Украина

с 16 февраля 2016

5 Комментариев

A B
05 сентября 2016, 22:53
И еще, Есть ли какая-то аппроксимирующая формула, которой можно было бы воспользоваться для участков от 3 СКО и дальше?
0
$Multifractal$
Multifractal
05 сентября 2016, 23:18
option.ru
0
Петр Петров
05 сентября 2016, 23:50
от 3 СКО и дальше?
Какая апроксимация за пределами 3 СКО, если в пределах 3 СКО находится более 99% значений случайной величины? Да там опционы ФРТС по 10 рублей котируются и ликвидности нет.
0
Петр Петров
05 сентября 2016, 23:53
Есть модель блэка-шоулса. Зачем изобретать велосипед? Придумаешь лучше — ради бога)) Правда они за нее нобелевскую премию получили.
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут...

Альфа-Инвестиции

21.08.2026

Драгметаллы поднимаются выше 200-дневной скользящей средней

Драгметаллы во главе с золотом вчера сделали резкий рывок вверх. Триггером к ралли стало решение казначейства США о поддержке долгосрочных гособлигаций (трежерис). Цены поднимаются выше своих...

БКС Мир инвестиций

21.08.2026

Дайджест крипторынка: затишье позади

Эксперт по рынку цифровых активов и криптовалют Виктор Першиков анализирует текущую ситуацию на крипторынке и возможность скорого всплеска волатильности. Новостной фон Доходность...

Т-Инвестиции

21.08.2026

Окей МСФО 6 мес. 2026 г. - самые низкие мультипликаторы сектора

Окей опубликовал финансовые результаты за 6 мес. 2026 г. Выручка компании выросла на 10,4% до 43,3 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 13,8% до 10 млрд руб., EBITDA выросла на 6,7% до 4,2...