Здравствуйте. Изучаю опционы. Появился вопрос, как посчитать ожидание в точке экспирации от текущей позиции. Если принять за основу модель логнормального распределения, правильный ли ход мыслей?

опционы вопрос

A B

Украина

с 16 февраля 2016

5 Комментариев

A B
05 сентября 2016, 22:53
И еще, Есть ли какая-то аппроксимирующая формула, которой можно было бы воспользоваться для участков от 3 СКО и дальше?
0
$Multifractal$
Multifractal
05 сентября 2016, 23:18
option.ru
0
Петр Петров
05 сентября 2016, 23:50
от 3 СКО и дальше?
Какая апроксимация за пределами 3 СКО, если в пределах 3 СКО находится более 99% значений случайной величины? Да там опционы ФРТС по 10 рублей котируются и ликвидности нет.
0
Петр Петров
05 сентября 2016, 23:53
Есть модель блэка-шоулса. Зачем изобретать велосипед? Придумаешь лучше — ради бога)) Правда они за нее нобелевскую премию получили.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 29 декабря 2025 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

29.12.2025

Итоги 2025

Дорогие друзья! 2025-й подходит к концу. Мы достигли больших целей, создали основу для развития, выросли и расширили круг единомышленников. Давайте вместе пролистаем главные страницы...

CarMoney

29.12.2025

Экскурсия по производственной площадке «Озон Фарм» ⚡️

В прошлом посте мы представили видеоэкскурсию по предприятию «Мабскейл». Спасибо за интерес и внимание! Сегодня приглашаем вас в мир химической фармацевтики — на экскурсию по...