Подскажите пожалуйста по Interactive Brokers

Хочу открыть счёт на Interactive Brokers через Церих на 5000$.
Основная торговля — спреды на драг металах (CME), а также продажа дальних опционов глубоко вне денег.

1. Подскажите, какие комиссии на опционы и фьючерсы? Есть ли ограничения на количество внутридневных операций?

2. Как устроена система ГО (margin requiements)?
Если я использую проданный опцион на 100 унций золота. При этом к нему добавляю микрофьючерс на 10 унций в сторону продданого опциона — ГО будет это учитывать? Есть ли такая же штука на как фортс — когда ГО за стреддл в 2 раза меньше?

3. Насколько легко словить margin-call при продаже дальних опционов? Когда происходит маржинкол — ровно в момент когда ГО равно счёту?

4. Какие комиссии на опционы на етфы (которые на NYSE)? Насколько выгодно покупать спреды на етфы по сравнению с просто покупкой етфов (насколько сильно комиссии отжирают)?

5. Какие комиссии за ежемесячное обслуживание и аналогичное?

6. Как лучше открывать счёт (может не через церих)? Через какой банк дешевле переводить?

interactive brokers выбор брокера

Марат

Уфа

114

с 2 марта 2016

76 Комментариев

Lilith
05 сентября 2016, 13:25
совет по-доброму. Судя по набору вопросов, лучше вам туда не ходить с 5тыс. уе. Ни через церих, ни напрямую при наличии даже и 10 тыс.
Либо вам следует рассматривать эту сумму как опцион, который неминуемо распадется до нуля.
+2
- Марат
  05 сентября 2016, 13:27
  Lilith, я знаю что я делаю. Опыт торговали опционами есть. Учитывая их лотность я потяну только очень узкие спреды. Которых хватит штук на 10 на весь депозит
  +1
dagh
05 сентября 2016, 13:26
что-то у тебя сумма для опционов не серьезная.

margin ?
0
- Марат
  05 сентября 2016, 13:28
  dagh, для опционов как раз таки не нужна большая сумма. А на фьючерс надо 50к чтобы плечей не было
  +1
  - gib
    05 сентября 2016, 13:30
    Марат, для ПРОДАЖИ как раз таки нужны серьезные деньги.
    +1
  - dagh
    05 сентября 2016, 13:36
    Марат, чтоб «покрутить» фьючи, как раз, большой суммы не надо. На 6B, 6E (к примеру) ГО порядка $2000-2500...
    Комисы на фьючи порядка $6-10
    
    А вот продать опцион с такой суммой у тебя не выйдет, да и не разумно бы было.
    0
    - Марат
      05 сентября 2016, 16:10
      dagh, dagh, Вот именно — фьючерс в несколько раз превышает объем средств на счёте — меня это не устраивает никоим образом. А узкий спред это спред в 10-30 долларов, у которого цена (не ГО) может быть 500-3000 долларов. Опцион глубоко вне денег стоит допустим 5$ от цены золота — т.е. 500 долларов. Вероятность дойти до страйка минимальная. Максимальное ГО на проданный опцион — это ГО фьюча — если продать 1 такой опцион на 2 месяца — проблем быть не должно.
      0
      - Zuccer0
        05 сентября 2016, 21:57
        Марат, будет отрицательная переоценка, какая, зависит он тока как активно цена пойдет к страйку. Тема по опцам норм, не слушай ни кого, я бы от себя посоветовал наоборот работать ближними ( по времени), дальние только на воле надо продавать высокой, она редко бывает
        0
        Марат
        05 сентября 2016, 22:01
        Zuccer0, ну я подбираю страйк так, чтобы цена туда гарантированно не дошла. Из того что вижу на сайте CME — только 5 долларовый январский пут на 1195 мне подходит. Колы продавать на золото нереально опасно. И не обязательно их тянуть до экспирации — можно на распаде 80% откупать — дальше уже распад долгий будет
        0
        Zuccer0
        06 сентября 2016, 09:42
        Марат, дальние очень слабо реагируют на изменение цены, если только ты их не продал на мега воле. 80% распада ждать будет долго имхо, эта тема никак не для 5к депо. Я бы лучше недельные смотрел или под экспиру, там тета сжирает даже при близких страйках. Прибыль мелкая но часто, при правильно подходе это куда интересней чем дальние. Попробуй акции, дешево по марже, тик дешевый, для 5к в самый раз и на IB они есть
        0
        Марат
        06 сентября 2016, 11:14
        Zuccer0, для меня важнее стабильные малорискованные сделки. Продажа ближних краев это очень рискованно для золота. На палладие, которому плевать на новости вообще — может прокатит.
        
        Акции обладают свойством +100% или -50% на сильных событиях. Для продаж они не подходят. Если я жду резкого роста золота — мне конечно проще купить голые колы на акции золотых/серебряных/платиновых майнеров, чем опционы на само золото. Например GDXJ.
        0
gib
05 сентября 2016, 13:30
Скорее всего не дадут продавать опцики с такой суммы.

Задайте в первую очередь этот вопрос Цериху.
+1
- Антон Денисков (Fry)
  05 сентября 2016, 13:37
  gib, ага, думаю 25к будет минималка =)
  +1
  - Андрей М
    05 сентября 2016, 14:47
    Fry (Антон), так и есть минимум 25к для продажи
    0
- Марат
  05 сентября 2016, 16:11
  gib, ответили что без проблем если речь о CME
  0
FrBr
05 сентября 2016, 13:31
«на 5000$.» они вроде от 10к начинают работать
+1
- Leo
  05 сентября 2016, 13:45
  FrBr, если открывать через эдвайзера или ib, то как раз 5000
  +1
Max Xaser
05 сентября 2016, 13:32
почему не задать эти вопросы брокеру? Зачем спрашивать на постороннем ресурсе?
0
- Марат
  05 сентября 2016, 13:35
  Max Xaser, а сам попробуй задать. В Церихе нет точных ответов, одна неуверенность. Поэтому и спрашиваю у тех кто действительно торговал и знает точно, как всё устроено
  0
  - dagh
    05 сентября 2016, 13:38
    Марат, напиши Георгий Вербицкий он тоже к IB подрубает. Думаю даст полноценные ответы.
    0
    - Марат
      05 сентября 2016, 13:40
      dagh, 5к только для тех кто у них на ДУ. Он в видео говорил
      0
      - dagh
        05 сентября 2016, 13:42
        Марат, ааа, сорян. Я этого не знал. Видел где-то что он озвучивал. Ок.
        0
    - Марат
      05 сентября 2016, 13:41
      dagh, но на h2t спрошу — спасибо за совет
      0
Антон Денисков (Fry)
05 сентября 2016, 13:36

1. Подскажите, какие комиссии на опционы и фьючерсы? Есть ли ограничения на количество внутридневных операций?
Нет.

2. Как устроена система ГО (margin requiements)? Если я использую проданный опцион на 100 унций золота. При этом к нему добавляю микрофьючерс на 10 унций в сторону продданого опциона — ГО будет это учитывать? Есть ли такая же штука на как фортс — когда ГО за стреддл в 2 раза меньше?
В двух словах это не объяснить. На CME существует несколько уровней SPAN + брокер добавляет свою расчёт рисков. Могу сказать, что самые выгодные маржинальные условия у меня. А вот от IB я был вынужден отказаться именно из-за маржи, но мой пример немножко другой. Для одного базового актива внутри CME по идее должно всё быть не так уж плохо.

3. Насколько легко словить margin-call при продаже дальних опционов? Когда происходит маржинкол — ровно в момент когда ГО равно счёту?
Не переживайте за это. Маржин колл — дело житейское. Никто вам позицию не зарежет без спроса. Это у нас брокеры самоупрвством занимаются… Хотя за Церих не скажу… Но амерские брокеры сначала высылают предупреждение и потом есть 3 дня на решение вопроса. Так что в день клиринга маржин колла позиция сохраняется, а штраф не такой уж смертельный.
Я раз 100 отмаржинколиллся за пару лет =)

Вопросы про комис задавайте только брокеру. Но я бы сразу открыл счёт в нинзе чисто для CME, а уже потом лез бы на другие рынке (это так сейчас бы сделал спустя годы мытарств).
+1
- Марат
  05 сентября 2016, 13:38
  Fry (Антон), а какой порог входа на нинзю?
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    05 сентября 2016, 13:43
    Марат, ну уж 5к хватит наверняка!
    0
- dagh
  05 сентября 2016, 13:40
  Fry (Антон), да, проще к NinjaTraderBrokerage
  +1
- everything is simple
  05 сентября 2016, 13:44
  Fry (Антон), а нинзя дает доступ к опционам?
  0
  - Марат
    05 сентября 2016, 13:48
    Vladimir Volz, судя по инфе на сайте только фьючи + форекс
    0
  - Антон Денисков (Fry)
    05 сентября 2016, 13:50
    Vladimir Volz, не все. Точно объяснит Светлана Орловская
    0
    - everything is simple
      05 сентября 2016, 13:54
      Fry (Антон), может у меня старая информация, но НТ доступ к оцикам не даёт. Проверю на всякий случай ). Их хлеб комисс с фьючей )
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        05 сентября 2016, 13:57
        Vladimir Volz, на сингл стоки нет, на индексы — тут зависит от базы. Там глупость полная, но так уж лицензируют.
        0
- margin
  05 сентября 2016, 14:33
  Fry (Антон),
  В двух словах это не объяснить. На CME существует несколько уровней SPAN + брокер добавляет свою расчёт рисков.
  Тут просто: GC — это один инструмент и на продажу опциона на него маржа считается отдельно, Mini Gold — другой инструмент и не связан с GC никак.
  +2
- Neo
  05 сентября 2016, 15:05
  Fry (Антон),
  Но амерские брокеры сначала высылают предупреждение и потом есть 3 дня на решение вопроса.
  А вот у меня был случай в IB что закрыли без спроса и без 3-х дней. Просто увидел что позицию ополовинили без всяких этих фокусов с предупреждениями…
  +1
  - Антон Денисков (Fry)
    05 сентября 2016, 15:11
    tradeneo, ну да. Забыл добавить, что моя тема — фьючи. На акциях другая история
    0
    - Neo
      05 сентября 2016, 15:19
      Fry (Антон), что моя тема — фьючи.
      Это да, фьючи там гоняй хоть до потери пульса.
      да, Марат, — можно схитрить. Находите ещё пятёрку, открываете счёт, а через месяц выводите их назад.
      Но я Вам этого не говорил :)
      0
  - margin
    05 сентября 2016, 15:25
    tradeneo, там случаются еще более неприятные вещи. Я знаю, когда трейдеру просто закрыли позицию по опционам с убытком за час до экспирации, а после этого опцион значительно вырос в цене и закрылся весьма прибыльно. IB — брокер, который вмешивается в работу трейдера без оснований для этого. Это его недостаток.
    +2
    - Антон Денисков (Fry)
      05 сентября 2016, 15:30
      margin, да! Вот с этим я бы не смог что-то заработать! Когда говорю про «маржинальные условия в IB плохие» — именно это и хочу сказать.
      +1
Люфт
05 сентября 2016, 13:38
С такой суммой не откроют счет, нужен другой брокер.
0
- Марат
  05 сентября 2016, 13:39
  Люфт, все такие умные. Открой сам сайт IB и посмотри минимальные требования
  0
  - Люфт
    05 сентября 2016, 13:42
    Марат, я уже открывал, смотрел, теперь твоя очередь
    0
спидараминепью
05 сентября 2016, 13:39
www.cboe.com/tradtool/mCalc/default.aspx возьми да посчитай это не сложно
0
- Марат
  05 сентября 2016, 13:44
  Osen, спасибо. То что нужно. А что насчёт CME?
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    05 сентября 2016, 13:48
    Марат, нет. это немножко другая ссылка. По идее надо искать такую же на CBOT
    0
  - спидараминепью
    05 сентября 2016, 13:53
    Марат, http://www.cmegroup.com/clearing/margin-services.html
    0
спидараминепью
05 сентября 2016, 13:56
найти можно всю инфу это не проблема но выписывать опции с суммой 5к это несколько самонадеянно.
+1
- Марат
  05 сентября 2016, 14:02
  Osen, всё же зависит от того на какую сумму от счёта продавать опционы. И спреды как раз для того чтобы цена опционов была мизерной. Спред на 20 долларов на золото в несколько раз дешевле чем ГО на аналогичный фьючерс
  0
- Антон Денисков (Fry)
  05 сентября 2016, 14:04
  Osen, кстати, про поиск. Вот ненавижу их сайт! CME жуткий дизайн, что прошлый, что текущий. Вот даже в той же таблице маржи теперь убрали инишиал. И где её искать, бля?
  0
  - спидараминепью
    05 сентября 2016, 14:09
    Fry (Антон), в тосе есть инишиал на все контракты) а сайт реально гуано полное)
    +1
  - Не_Ливермор
    05 сентября 2016, 14:15
    Fry (Антон), вот это очень хороший вопрос! Маржу теперь смотрю на сайте nt, но черт возьми хотелось бы видеть это у первоисточника. Если найдете где инишал смотреть, поделитесь ссылочкой пожалуйста.
    +1
- Lilith
  05 сентября 2016, 14:12
  Osen, на самом деле для некоторых опционов, о которых ведет речь автор, инишл маржин баксов 100 плюс-минус немного на контракт
  +1
  - спидараминепью
    05 сентября 2016, 14:15
    Lilith, может быть, я просто не в курсе по спредам
    0
    - Lilith
      05 сентября 2016, 15:48
      Osen, а это совсем даже не про спреды
      0
      - спидараминепью
        05 сентября 2016, 16:38
        Lilith, еще раз повторяю — не претендую на знание этих вещей) только опционы на акции, по всем остальным инструментам даже не вникал.
        0
margin
05 сентября 2016, 14:53
Если вам меньше 25 лет, то вы можете открыть счет у IB с суммой 3 000. Но обычно трейдер берет 10 000, заводит их на счет и после активации счета выводит лишние деньги. Вам можно сделать так же: завести 10 000, активировать счет и вывести 5 000
1. По фьючерсам нет никаких ограничения количества операций, по фьючерсным опционам — тоже. Есть Day Trading Rule на операции с акциями и опционами на акции (ETF тоже торгуются в виде акций) — для дневной торговли требуется 25 000, и IB в этом случае действует плохо.
2. Маржа по разным активам считается по отдельности, но если бы вы продали опцион на золото комекс и купили/продали контракт на золото комекс, то маржа считалась бы вместе.
3. Комиссии тут
4. Бывает разный Margin Call. Futures Margin Call, когда недостаточно обеспечения сделки по фьючерсу- ниже поддерживающей маржи. Выше Антон вам написал об этом. Есть три дня на восстановление маржи.
5. Тоже все есть у брокера на сайте.
6. Лучше открывать счет напрямую без посредников, без Цериха.

+3
Vitaliy
12 сентября 2016, 13:51
Подскажите, если украинское гражданство, могу ли я открыть счет и делать пополнение и вывод с/на российский банковский счет или разрешено только пополнение/вывод на счет страны резидента?

Если не заполнять форму W-8BEN то налоги будут вычитаться автоматически по законадальству США? И сколько?
0

Читайте на SMART-LAB:

Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору

Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на будущем, если подготовиться к нему заранее. Рынки...

Альфа-Инвестиции

17:56

Промышленные возможности: как «Сургутнефтегаз» и «Северсталь» могут дополнить ваш портфель

«Сургутнефтегаз» Одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация....

Финам Брокер

14:06

Вторичный рынок золота в России растет

РБК опубликовал материал о том, как рекордные цены на золото запустили рост внутреннего вторичного оборота драгметалла в России. 📊 По информации Федеральной пробирной палаты, объём...

МГКЛ

10:01

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...