Коллеги, доброе утро! Вопрос к опционщикам. Перед сильным движением, например вверх, набираю опционов кол в цене или около, и вариационная маржа начинает таять. И при выходе из позиции то же самое. Что это такое? И как этого избежать? Влияние волатильности? Или покупаю по завышенной цене, а продаю по низкой?
надо брать близкие к страйку и смотреть дельту.В случае движения не в Вашу пользу хеджировать фьючом.Тем более, что чем ближе к экспирации — тем быстрее опцион теряет временную стоимость. Так что если хочешь лонг- продавай пут и наоборот. Но осторожно)))))
маржа (как правило) считается по теоретической стоимости, которая может и не соответствовать рынку, и даже не лежать внутри бид-аск спреда, и уж тем более не совпадать с ценой, по которой вы совершаете сделку.
Потому «неадекватное» поведение вариационной маржи вполне адекватно технологическому уровню развития
Судя по всему это индекс РТС, при росте обычно происходит снижение волатильности и соответственно снижение стоимости опциона, чтобы убрать влияние волатильности вам нужно купить вертикальный спред АТМ (купить call ITM и продать call OTM этот приём прописан в учебниках, но его частенько забывают.
Скорее влияние тетты, вега в последнее время низкая и не очень меняется. Для покупки опциона, вместо позиции по фьючерсу подойдут опционы дальние по времени, лучше 2-3 месячные, если держать недолго, почти не распадаются. За 2 недели до экспирации, не стоит покупать, распадаются очень быстро.
Если Вы хорошо предугадываете движения- зачем связываться с опционами? Не проще ли торговать фьючами «на всю котлету» (ну или почти на всю)? Тем более что торгуете внутри дня.
AntonS2000, судебной практики по Главе 28.2. АПК РФ почти нет. Поэтому как суд будет трактовать эти нормы закона не известно, по внутреннему убеждению…
Когда денег у должника достаточно для удовл...
Medved700
Medved700
Инвесторам приготовиться.
Остап1978, шикарный подь*б с вазелином!!!
Для вас инвесторы ВТБ
Надо внести предложение, чтобы при открытии торгового счета обязательным треб...
Жан Ли, Согласен. Заносит меня, нервы и сучно. Так чё вы там по экономике сказали? Видимо я пропустил? Или вы только за порядком следите) Ну типа арбитр, стою над всеми… слежу)
Зураб Иванович, не верьте, даже если будет 3.68, верьте только тогда, когда вы можете объяснить рост. А сказочкам не верьте. Сколько раз было туда сюда и сверху вниз. НЕ ВЕРЬТЕ.
SmartInvests, задаешь вопрос закончилась ли дивидендная история с Норникелем и в своем же посте пишешь, что только на инвестиции они будут тратить больше, чем получают прибыль....
Ну конечно зако...
Неужели «накануне экспиры на всю котлету»?
маржа (как правило) считается по теоретической стоимости, которая может и не соответствовать рынку, и даже не лежать внутри бид-аск спреда, и уж тем более не совпадать с ценой, по которой вы совершаете сделку.
Потому «неадекватное» поведение вариационной маржи вполне адекватно технологическому уровню развития