кто разбирался со статьей Marco Avellaneda & Sasha Stoikov "High-frequency trading in a limit order book? отпишите в личку плиз :)))

кто разбирался со статьей Marco Avellaneda & Sasha Stoikov «High-frequency trading in a limit order book? отпишите в личку плиз :)))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

вопрос

sotnya

Казань

111

2 209

с 5 марта 2015

14 Комментариев

Андрей К
31 августа 2016, 23:48
зачетная книженция =)
0
- sotnya
  01 сентября 2016, 00:18
  Андрей К, ну это вообще то статья на 6 страниц :))))) просто она на английском
  0
Антон Денисков (Fry)
01 сентября 2016, 01:38
надо будет почитать.
0
matrix
01 сентября 2016, 09:13
www.quantalgos.ru/?p=51 — вот даже перевод есть
0
- sotnya
  01 сентября 2016, 12:41
  matrix, ну это я читала. самое интересное дальше...
  0
  - matrix
    01 сентября 2016, 14:18
    amenshova, там 5 частей + тестирование
    0
mumbo jumbo
01 сентября 2016, 14:36
«стаканы пустые будут» почему, где и когда?
0
ELab
01 сентября 2016, 19:36
фигня какая-то
0
Marco
01 сентября 2016, 20:50
Разбирался, но давно. Помню, что результата интересного добиться не удалось. Конкретики не помню. :(
+1
mumbo jumbo
01 сентября 2016, 21:08
почитал, согласен, фигня какая-то, разве что статья довольно старая и может кто из институционалов взял ее на вооружение для расчета котирования спредов, то может ее возможно применять для понимания где западные маркетмейкеры держат ордера для котирования спреда
0
flextrader
01 сентября 2016, 22:51
топики давно (15г) тут постили по ним inventory risk))),
только хрен ли такое в одиночку читать, реализация без групповой работы как минимум затруднена
0
- sotnya
  02 сентября 2016, 12:41
  flextrader, ну почему затруднена? идея хорошая я попытаюсь реализовать. мне только все эти экспоненты и интегралы не понятны :((((
  
  0
Lafert
02 сентября 2016, 22:55
года 4 назад копал эту статью. Если память не изменяет, в ней рынок моделируется как пуассоновские потоки с независимыми интенсивностями. По факту, авторы подогнали модель под матаппарат, который позволяет делать красивые математические результаты, при этом упустив саму суть. Люди, которые писали скальперских ботов лет 6 назад получали не менее эффективные результаты.

Ps если интересно чтиво такого рода, на quantalgos есть куча такого + с комментариями (только реального смысла в этом не вижу).

0

Читайте на SMART-LAB:

2 пары лучших и худших акций мая — куда в июне?

Индекс МосБиржи весной обновил полугодовые минимумы, лидеры взлетали на десятки процентов, аутсайдеры рухнули на треть. Какие ориентиры курсов бенчмарка и отличившихся в мае бумаг на июнь?...

БКС Мир инвестиций

10:01

Начинаем лето не с отпуска

Традиционное время начала летних отпусков – июнь – начинается у российских бизнесменов, крупных предпринимателей и банкиров с середины месяца, потому что в начале июня все встречаются на ПМЭФ....

Норникель

09:57

Круглые цифры на бирже: продавать, покупать или ничего не делать

Заголовки финансовых новостей любят кричать: «Индекс пробил очередную психологическую отметку!». Если руки потянулись к приложению — не торопитесь и прочитайте пост. 🔵 Что вообще такое...

ВТБ Мои Инвестиции

01.06.2026

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...