кто разбирался со статьей Marco Avellaneda & Sasha Stoikov "High-frequency trading in a limit order book? отпишите в личку плиз :)))

кто разбирался со статьей Marco Avellaneda & Sasha Stoikov «High-frequency trading in a limit order book? отпишите в личку плиз :)))

вопрос

sotnya

Казань

111

2 209

с 5 марта 2015

14 Комментариев

Андрей К
31 августа 2016, 23:48
зачетная книженция =)
0
- sotnya
  01 сентября 2016, 00:18
  Андрей К, ну это вообще то статья на 6 страниц :))))) просто она на английском
  0
Антон Денисков (Fry)
01 сентября 2016, 01:38
надо будет почитать.
0
matrix
01 сентября 2016, 09:13
www.quantalgos.ru/?p=51 — вот даже перевод есть
0
- sotnya
  01 сентября 2016, 12:41
  matrix, ну это я читала. самое интересное дальше...
  0
  - matrix
    01 сентября 2016, 14:18
    amenshova, там 5 частей + тестирование
    0
mumbo jumbo
01 сентября 2016, 14:36
«стаканы пустые будут» почему, где и когда?
0
ELab
01 сентября 2016, 19:36
фигня какая-то
0
Marco
01 сентября 2016, 20:50
Разбирался, но давно. Помню, что результата интересного добиться не удалось. Конкретики не помню. :(
+1
mumbo jumbo
01 сентября 2016, 21:08
почитал, согласен, фигня какая-то, разве что статья довольно старая и может кто из институционалов взял ее на вооружение для расчета котирования спредов, то может ее возможно применять для понимания где западные маркетмейкеры держат ордера для котирования спреда
0
flextrader
01 сентября 2016, 22:51
топики давно (15г) тут постили по ним inventory risk))),
только хрен ли такое в одиночку читать, реализация без групповой работы как минимум затруднена
0
- sotnya
  02 сентября 2016, 12:41
  flextrader, ну почему затруднена? идея хорошая я попытаюсь реализовать. мне только все эти экспоненты и интегралы не понятны :((((
  
  0
Lafert
02 сентября 2016, 22:55
года 4 назад копал эту статью. Если память не изменяет, в ней рынок моделируется как пуассоновские потоки с независимыми интенсивностями. По факту, авторы подогнали модель под матаппарат, который позволяет делать красивые математические результаты, при этом упустив саму суть. Люди, которые писали скальперских ботов лет 6 назад получали не менее эффективные результаты.

Ps если интересно чтиво такого рода, на quantalgos есть куча такого + с комментариями (только реального смысла в этом не вижу).

0

Читайте на SMART-LAB:

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...

Mozgovik

18.01.2026

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

18.01.2026

Индикатор Fractal: торговые сигналы и робот для OsEngine. Видео

В этом видео разбираем индикатор Fractal Билла Вильямса — один из самых известных инструментов в трейдинге. Покажем, как формируются фракталы, какие торговые сигналы они дают, и продемонстрируем...

OsEngine

18.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...