Пост из тех которые пишут в 4 ночи, граалей нет, читать лишь фанатам смартлаба и зелёного слоника.
Жил был один маленький трейдер. Ну не вовсем маленький, может килограмм 90, может чем-то даже на Андрюху Мурманска похож. Но депошка у трейдера была маленькая. Ну не совсем маленькая, ну вы поняли короче, все ведь тут знают чё почём и сколько раз в год каюры сиртаки танцуют.
А раз депошка была у трейдера маленькая то и характер у трейдера был так себе. Не было широты души у него, чтобы хоп-раз и спасти-разогнать чужой слитый счёт. Не было особых граалей у него чтобы хоп-раз и показать в картинках как работают умные деньги, не было у него секретных паттернов типа котик лакает молочко или три чебурашки и аллигатор гена, да и зачем вообщем перечислять, ведь не было их.
Да и друзей у него было мало. Вот один из них к примеру — мистер среднесрочный тренд. Трейдер считал его своим другом уже давно, катались они вместе по волнам Рашен Зе бест оф з ворлдд, мазафака, маркета, то сиртаки станцуют, то угостит его трейдер стопкой или лосятиной чуть-чуть а потом опять сиртаки.
Но пропал куда-то мистер среднесрочный тренд. Да ещё и так по скотски пропал, прям как и одна из подруг трейдера, которая заняв бабло на неделю уже полгода не отдаёт и не появляется, да и ещё периодически объявляется в скайпе и дразнится фотками кисок с обещаниями появиться, и вопросами к трейдеру как типа дела? Вот и мистертренд стал таким-же, с*ка, появится лишь в скайпе чуть, ты только начинаешь вспоминать как вы тусили, а он уже говорит, пока братан, пора мне Сиплого шатать а потом Васю С Колей познакомить свозить, не до тебя пока с твоим Рашен Зе бест оф з ворлдд, мазафака, маркетом.
И Трейдер кстати наш от таких раскладов стал чуть крези, стал путать где прошлое, где настоящее, где прямая речь, где косвеная, где явь а где бектест, где курва фит, а где просто курва. Но трейдер понял что нужны ему новые друзья и подруги, раз старые его бросили. Приснилось ему что у новой подруги будет имя мисс коинтеграция третьего порядка Рашен Зе бест оф з ворлдд, мазафака, маркета с радостью эльфов маркетом буржуйским. Что за имя такое, млин!??? Ну так крези наш трейдер, бросили его все, и мистретренд и мисс секси бум-бум радость каюров...
И решил трейдер сходить тогда в клуб быстрых свиданий чтобы найти новую радость. Первую претендентку звали iVAR (индекс вариации). Она была клёвой. Чем-то похожа на мисс показатель хёрста (правда наш трейдер её не видел лично, а только слышал) только более быстрая и не такая требовательная к данным. Вторую звали VHF (vertical horizontal filter) она была… ок, если рассказывать про всех то так и до начала лчи не успеем.
Продолжение зависит от плюсиков, всё-таки слишком личная и экспериментальная история...
http://time-forex.com/ftp/indikator/indik-sily-trend.zip
Некоторое описание http://time-forex.com/indikators/ivar-1
Вариант скользящих в применении к регрессии и, как бы, с учетом фрактальности.
формула очень проста, ее суть в комментарии
//---- вычисляем индекс вариации (коэффициент наклона линии регрессии)
smart-lab.ru/blog/345577.php
Коинтеграция та ещё ш*ха… Чем-то по повадкам на «среднесрочный тренд» похожа.
=) Жаль 3 часть мемуаров, видимо, не увидим...