Стоит ли торговать такую систему?

Сегодня пришла в голову нетривиальная идея простой по реализации системы для фьючерса РТС.
Протестировал на истории. Таймфрейм час, без реинвестирования, проскальзывание 20 пунктов. Можно сделать и 100, т.к. система долгосрочная, то на результат сильно не повлияет:).

Коллеги, алготрейдеры, что скажите, торгуемо или нет?

алготрейдинг система

Ajax

552

с 8 апреля 2012

38 Комментариев

Ajax
21 августа 2016, 17:30
Забыл написать, торговля одним лотом:)
0
Ajax
21 августа 2016, 17:32
И вот еще- 1 параметр оптимизации:)
0
SECRET
21 августа 2016, 17:43
нет
+2
- Ajax
  21 августа 2016, 17:44
  SECRET, обоснуйте.
  
  0
Ajax
21 августа 2016, 17:47
Вот еще

0
SECRET
21 августа 2016, 17:54
слишком неровный график эквити. большие просадки. большая дисперсия эквити.
+3
- Ajax
  21 августа 2016, 18:33
  SECRET, наверное, Вы правы. Хотя все-таки хочется надеется на лучшее. Понаблюдаю пока за системой пару месяцев. А там посмотрим.
  0
Stoic
21 августа 2016, 17:58
если секрет все равно уже забраковал, то так оно и есть. пиши мне стратегию в личку, вместе покумекаем — как сделать нормально!
0
- Ajax
  21 августа 2016, 18:01
  Stoic, подумаю над Вашим предложением:)
  0
  - Stoic
    21 августа 2016, 18:13
    www.youtube.com/watch?v=kiLuBKxzyJQ
    0
Суслик
21 августа 2016, 20:28
а чего там все в долларах? не проще в пунктах считать?
0
- Ajax
  21 августа 2016, 20:37
  Суслик, просто с настройками не стал париться. Можно считать, что доллары равны количеству пунктов.
  0
Ajax
21 августа 2016, 20:39
У меня щас еще одна идея появилась- для уменьшения просадок покупку фьюча хеджировать покупкой пута ближайшего страйка, а продажу -покупкой кола. Протестировать только это сложновато будет:(
0
- Quant-Invest
  22 августа 2016, 10:12
  Ajax, выхлоп уменьшится
  0
  - Ajax
    22 августа 2016, 10:18
    Quant-Invest, с ближайшим страйком я пожалуй переборщил. Может покупать только путы, отстоящие на 2-3 страйка. Надо тестить. Кто знает, крупные фонды путы каких страйков для хеджа берут:)?
    0
baron_samedi
21 августа 2016, 21:24
из 6 лет — 2 не очень удачные, в этом трудность.
и общее число трейдов — 35?? т е 6-7 трейдов в год....
может и можно торговать (если я не ошибся) но надо быть упертым…
+1
- Ajax
  21 августа 2016, 21:34
  baron_samedi, согласен, дродауны в 20%-многовато. Психологически трудно будет выдерживать просадку. Ну и торговать надо только без плечей:)
  0
  - Sergey Pavlov
    22 августа 2016, 03:40
    Ajax, 20%-дродауны это вообще не беда для алго. Для алго беда — затяжные дродауны (квартал, полгода, год). В принципе, если максимальный дродаун длится порядка года, то без разницы, какой это дродаун: 20%, 10%, 30%. Повышайте частоту сделок:)
    0
  - dip
    22 августа 2016, 17:32
    Ajax, где же 20? мах dd — 40%
    0
    - Ajax
      22 августа 2016, 18:14
      dip, а ведь правда, если бы начал торговлю в 2014 году — сразу получил бы лося в 40%. Никогда не знаешь в какую фазу рынка попадешь. Короче, надо допиливать систему:)
      0
      - dip
        22 августа 2016, 18:33
        Ajax, именно
        0
- Ajax
  21 августа 2016, 21:45
  baron_samedi, конечно трейдов для статистики маловато. Надеюсь не подгонка системы под график. Понаблюдаю пока.
  0
  - Sergey Pavlov
    22 августа 2016, 03:42
    Ajax, даже не сомневайтесь на этот счет:) Это подгонка:) Но это вообще не страшно:) Чем быстрее с этим свыкнуться — тем легче станет психологически и тем лучше пойдут дела по развитию системы.
    0
    - Ajax
      22 августа 2016, 09:06
      Sergey Pavlov, по Вашему опыту возможно ли создание стабильно зарабатывающей системы, или все равно что-то приходится подкручивать и с какой частотой?
      0
      - Sergey Pavlov
        22 августа 2016, 09:47
        Ajax, возможно. Но без подкручивания не получится (особенно первое время). Самое продуктивное время с точки зрения обучения это когда ты начинаешь торговать свою систему на реальных деньгах. Тогда каждый день всем телом начинаешь чувствовать утренние гэпы, движения против твоей позиции и т.д. Это неизбежно ведет к двум вещам:
        1. Желание ручками вмешиваться с целью улучшения — неправильный путь, поскольку лишь ухудшает результаты системы.
        2. Появление идей о том, как можно улучшать качество системы — правильный путь, но тут нельзя перебарщивать, а то будете крутить без смысла каждый день после каждого трейда.
        
        В целом 1-2 года достаточно для выхода на стабильное состояние, когда система работает и уже всё менее переделывается.
        +1
        Суслик
        22 августа 2016, 10:10
        Sergey Pavlov, Всё индивидуально. Каждый в конце концов строит систему под свою психику.
        +1
        Ajax
        22 августа 2016, 10:10
        Sergey Pavlov, спасибо за развернутый ответ:)
        0
Суслик
21 августа 2016, 23:08
Насчет просадок. Они конечно большие но! надо смотреть где они возникают. Короче надо еще эквити по сделкам посмотреть. Понять «пересиживает» система убытки или кроет сразу.
0
- Ajax
  22 августа 2016, 09:26
  Суслик, как считаете, что стабильнее будет работать, реверсивная система, пересиживающая убытки с 1 параметром оптимизации или добавление в нее стопов, тогда параметров будет 2?
  0
  - Суслик
    22 августа 2016, 09:35
    Ajax, пересиживать нельзя. 2 параметра- нормально. А лучше 1 параметр и стоп по нему же.
    0
  - Суслик
    22 августа 2016, 09:39
    Ajax, по идее есть такое мнение что стоп нужен на случай форсмажора. То есть можно сделать так, чтобы стоп брался редко. Но чтобы был.
    0
  - Суслик
    22 августа 2016, 09:40
    Ajax, вот еще полезная статья.
    konkop.narod.ru/rjdd.htm
    в плане понимания просадок.
    0
    - Ajax
      22 августа 2016, 09:45
      Суслик, большое спасибо:)
      
      +1
Алексей
22 августа 2016, 10:21
Вся проблема роботов, что нельзя вмешиваться в его процесс и корректировать внутри его работу....

Зачастую бывает, что можно отсеивать чать минусовых закономерностей...

Если я правильно понял, в роботе этого нельзя.
0
Евгений Ворончихин
22 августа 2016, 16:08
Для портфеля пойдет!
0
- Ajax
  22 августа 2016, 17:30
  Евгений Ворончихин, ок.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

13.02.2026

Amazon: картину роста ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь . → Открыть счет CFD У нас...

БКС Мир инвестиций

13.02.2026

Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026

☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши текущие результаты и ситуацию в российской...

Норникель

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...