Закрыл короткую опционную позицию по РТС

1 марта открывал короткий стренгл. Вчера на росте меня немного потрепало эмоционально — пришлось покрутится с хеджем, но за счёт активного управления позицией удалось всё благополучно завершить. Все опционные позиции закрыты с профитом, а на хедже не только удалось не потерять, но и даже заработать. Хеджировал частью только по дельте — использовал в работе волфикс.

Вот все сделки в марте:

Ссылка на журнал сделок

Причина ликвидации позиции — экстремальное падение волатильности

http://content.screencast.com/users/uptrader/folders/Jing/media/8f3bd9bd-db4c-4e5a-979c-abf7685b53aa/2011-03-04_1625.png

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционные стратегии РТС

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1166

28 241

с 17 октября 2010

26 Комментариев

troll
04 марта 2011, 16:29
какой профит получился?
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 16:45
  графу ИТОГ суммируй — получишь итог по сделке. Других сделок в марте не было
  0
Shamoi
04 марта 2011, 16:39
увы, мне пока опционы не о чем не говорят:(
не думал об опционной стратегии.
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 16:45
  есть повод подумать ))
  0
  - Shamoi
    04 марта 2011, 16:55
    Да, конечно, в будущем подумаю)
    пока же хватает работы с дневками.
    0
Дмитрий Солодин
04 марта 2011, 16:46
СИТУАЦИЯ НА РТС ВНУТРИ ДНЯ screencast.com/t/h326gF1SIg ПОСЛЕДНИЙ ТЕСТ ИМЕЛ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ ОБЪЁМ
0
Дмитрий Солодин
04 марта 2011, 16:57
попробую поюзабильней картиночку дать ) screencast.com/t/8IxcSmYBcMlj
красная зона — зона продаж
желтая зона — зона теста поддержки
синяя зона — зона отскока от поддержки
зелёная зона — зона роста
0
- troll
  04 марта 2011, 17:48
  2 раз оттуда отлетаем…
  0
Zorkiy
04 марта 2011, 17:28
Дмитрий, следил за вашей позицией. Очень интересно, главное, что не постфактум, а, практически, он-лайн все велось. Сам втрой месяц опцики пробую, как хедж в основном. Буду ждать новых постов. Спасибо.
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 17:56
  Новые посты будут ) Этот год буду опционами работать активнее. Проект М2013 — 1 год дейтрейды, 2 год — опционы, 3 год — что нить придумаем ))
  0
Эдуард Сорокин
04 марта 2011, 18:00
Дмитрий скажите опционами какой максимальной суммой можно работать? Чтобы в случае чего можно было выйти с минимальными убытками.
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 18:36
  от 30000 рублей до 10 000 000 рублей легко можно
  0
johnny
04 марта 2011, 18:11
почему решили закрыть позу перед длинными выходными? имхо тета перебила бы и рост волатильности
до экспирации позы не дотягиваете?
0
- Алексей Колесников
  04 марта 2011, 18:14
  Завтра вола может скакнуть наверх, так что даже тета в среду это не компенсирует (может и среду еще скакнуть). Сейчас волатильность самая низкая за последние 3 месяца.
  0
  - Дмитрий Солодин
    04 марта 2011, 18:38
    скорее всего тетта всё таки сожрёт и гэп и вегу — нужно только момент удачный найти для открытия позиций
    0
    - Алексей Колесников
      04 марта 2011, 18:45
      Это смотря какой гэп будет. Если 2-3к то нормуль, а если 5к но никакая тета не поможет.
      0
      - johnny
        04 марта 2011, 18:47
        если 5 то тут вынесет на страйки и будут хорошие лоси
        0
  - Сергей
    04 марта 2011, 18:43
    на сколько я понимаю, волатильность завтра может как вырасти так и упасть ещё ниже, не так ли ???
    0
    - Алексей Колесников
      04 марта 2011, 18:47
      Все может быть. Хотя я насчет ниже очень сомневаюсь. Если посмотреть на RTSVX то у него минимальное значение за 3 месяца около 22, а сейчас его значение 22.63!!! Так что падать как бы некуда, все-таки волатильность это не цена.
      0
  - johnny
    04 марта 2011, 18:46
    если в вы про RTSVX то он сейчас уже считается по апрельской серии
    по идее вола вырасти должна после выходных, сейчас заниженная вола из-за длинных выходных
    0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 18:38
  завтра ещё день — может и открою — нужно будет посмотреть как выглядит ГО на клире — оно увеличится напомню + идеальная точка была для выхода — даже сейчас хуже цена чем я вышел — волатильность выросла
  0
johnny
04 марта 2011, 18:12
а какая вышла доха в процентах от го?
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 18:39
  14% примерно
  0
  - johnny
    04 марта 2011, 19:59
    со вчера по сегодня по сути сидели незахедженными с проданными 1950 путами и проданными 2000 колами в деньгах? весь хедж был закрыт раньше? ну тут на везение :)
    0
    - Дмитрий Солодин
      05 марта 2011, 14:19
      хеджирование было динамическим — за счёт этого ещё и доп прибыль получилась
      0
Urets
05 марта 2011, 15:23
Дмитрий, Спасибо за статьи по опционам! Пожалуйста продолжайте!
Смотрю по Вашему журналу — снова открыли короткий стрэнгл? (в виде домика)
0

Читайте на SMART-LAB:

Рубль, дивиденды и ставка: рынок готовится к развороту?

Что ждет банковский сектор и «Сбер» в частности? Фокус многих инвесторов сейчас сосредоточен на дивидендах ВТБ. Что упускают участники рынка? Обсудили бюджетное правило. В чем его основная задача,...

Финам Брокер

12.05.2026

💰 СД Займера рекомендовал направить на дивиденды 100% чистой прибыли IV квартала 2025

Совет директоров Займера на заседании 12 мая рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 1,11 млрд рублей. Это соответствует выплате 11,10 рублей на акцию и 100% чистой...

МКК "Займер"

12.05.2026

📍 Почему офлайн-сеть остаётся важной частью экосистемы «МГКЛ»

Несмотря на активное развитие онлайн-сервисов и цифровых направлений, офлайн-сеть остаётся одной из ключевых частей экосистемы Группы «МГКЛ». Сегодня в Москве и Московской области...