ТорговаяСистема RoboCop (день 3)
Директивы:
-Не более 1 сделки за одну 15М свечку и не более 2ух сделок/час (Входы).
-Не более 7 сделок/день.
-Риск на сделку — не более 150 п. на контракт.
-Вход/Выход частями — до 5 частей максимум, то есть 5 -это уже 100% депо (но может быть 2 части по 50% или 3 по 1/3 и т.п.).
-После 20:00 сделки не открывать.
-Оснавная задача — поймать 50-60% от 1-2ух внутредневных импульсов(больше редко бывает),
стремясь сделать меньшее кол-во сделок, но большей частью депозита.
-Пирамиддинг и усреднение в пределах риска не возбраняется, можно стоп-аут по времени, если импульс умер.
------------------------------------------------------
Направл. / Вход ср. / Выход ср. / п. на контракт / объём капиталла
1) Шорт 64504 — 64590 — Минус 86 п. 1/1
2) Лонг 64570 — 64532 — Минус 38 п. 1/1
3) Лонг 64375 — 64525 — Плюс 150 п. 3/4
4) Лонг 64482 — 64587 — Плюс 105 п. 1/4Коммент: В целом вроде не очень плохо, но второй день подряд недосиживаю в прибыльных. Последняя сделка — вобще скальп)) Но к ней претензий нет, а вот третья — надо было конечно посидеть подольше. Учту.
firebot, сделка это Вход + Выход, поэтому конечно можно стопиться на той же свечке, что и вошёл.
Нельзя именно Входы разных сделок на одной 15-минутке.
Lomov Tom, ну честно сказать не верю в тесты на истории, в разумных пределах — да, но несколько лет??
Как допустим можно торговать одну и ту же статичную систему в 13 и 14 годах… Всё течёт всё меняется… и трейдер… и система, и рынок есесно=)
«Всё течёт всё меняется… и трейдер… и система, и рынок есесно=)»
Вот это и есть первый шаг к созданию и торговле абсолютно сливных стратегий. Торговать нужно те ТС, которые базируются на каких-то фундаментальных свойствах рынка, не меняющихся со временем, такие есть, да. Эти свойства выявляются теоретически, а на истории уже проверяются. И чем больше тестируемый период тем лучше, если период малый, то можно угодить в ловушку, называемую «одураченные случайностью».
тошнит от формул со школы...
не стану себя насиловать… не моё это)