Для начинающих алготрейдеров

Ниже приведена суммарная эквити (по дням) двух фьючерсов (Eu и Si) за 5 с половиной лет с начала 2010 года.
В 2016 году она (пока) сливает также как в суперриске форума. Лень график перестраивать.
Но, если на рынок вернется волатильность, то эти системы быстро отыграют потерянное.
Средняя сделка около 0.3%.
Строятся такие эквити довольно легко: для этого берете почти любой линейный канал,
строите его на почти любом тайм-фрейме от 15- до 60-минуток.
Пробитие верхней границы — зона покупок. Пробитие нижней — продаж.
Например, ориентируетесь на какой-нибудь характерный максимум и минимум,
пробитие которых вызывает сделку.

канал валюты стратегия

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

475

20 930

с 9 ноября 2015

25 Комментариев

Eldar Shaymardanov
15 августа 2016, 08:05
И есть тут что-то для начинающих алготрейдеров? В чем смысл топика?
+3
Борис Гудылин
15 августа 2016, 08:48
Намек на идею алгоритма простой пробойной стратегии, построенной на линейных свойствах рынка, но не на уровнях, а на более частых каналах. Поиск прямых, проходящих через несколько точек. Есть что поискать, есть чем покрутить и поизмерять на истории. Для начинающих алготрейдеров вполне годится. Если не заработает, то, возможно, избавятся от каких-то иллюзий или найдут пути усиления стратегии.
+1
PokemonGO
15 августа 2016, 09:26
мануал для начинающих алго сливальщиков
+1
anatolyutkin
15 августа 2016, 09:45
Это ж трендовуха. Как она с волатильностью связана?
+1
- Sergey Pavlov
  15 августа 2016, 10:02
  anatolyutkin, в приведенном примере никак.
  +1
  - anatolyutkin
    15 августа 2016, 10:03
    Sergey Pavlov, Тогда откуда вот это: «Но, если на рынок вернется волатильность, то эти системы быстро отыграют потерянное.»?
    +1
    - Sergey Pavlov
      15 августа 2016, 10:09
      anatolyutkin, ага, не совсем корретное утверждение. Подразумевалось увеличение волатильности, которую, например, А. Г. привел.
      +1
      - anatolyutkin
        15 августа 2016, 10:14
        Sergey Pavlov, Ну я догадываюсь :) Конечно, волатильность коррелирована с трендовостью. Но не вот уж прямо однозначно, есть всякие сургутнефтегазы и лукойлы, которые вполне себе волатильны, но при этом антитрендовы.
        +2
      - anatolyutkin
        15 августа 2016, 10:15
        Sergey Pavlov, Мой любимый вопрос, может, задавал уже :) Откуда в долларе и евро трендовость?
        +3
        Sergey Pavlov
        15 августа 2016, 10:19
        anatolyutkin, это тяжелый вопрос:) но очень актуальный и шикарный:) может от того, что на нашем рынке эти буржуйские валюты никакие не валюты, а товары для нас папуасов?:) И наша общая инфляция (=девальвация нашей нац.валюты, которая может по сути вовсе и не валюта, а фантики в масштабах глобуса) действует на доллар и евро также как и увеличение денежной массы долларов двигает СП500 наверх последние десятилетия?:) А вы как полагаете?:)
        +1
        anatolyutkin
        15 августа 2016, 18:15
        Sergey Pavlov, Ну, имха, трендовость на часовках и 15 минутках с макро связывать--это слишком далеко. Я не могу говорить в цвет, так что мутный ответ. Трендовость--она разная. На 15 мин фреймах причины одни. На дневках--другие. Но все они завязаны в конечном счете на одно. То, что вы сказали :) Доллар-рубль--это, наряду с ценой нефти и других продаваемых РФ ресурсов, является основной, базовой, фундаментальной величиной для нашей страны. Все в России в теме, что такое курс доллара. Ибо 50+% дохода РФ--это продажа ресурсов, причем в долларах. А рубль--это фантики для папуасов и их контрагентов, гыгыгы. Вот фундаментальная причина трендовости, причем на всех масштабах--в этом. Ну а как эта трендовость растекается по масштабам--это тема сикрет.
        +1
        baron_samedi
        15 августа 2016, 19:09
        anatolyutkin,
        Ваш ответ мне кажется точнее.
        0
        anatolyutkin
        15 августа 2016, 19:32
        baron_samedi, Ну мутноватый мой ответ то, чо уж говорить. Но что поделать, жисть--боль :)
        0
        baron_samedi
        15 августа 2016, 19:54
        anatolyutkin,
        я наоборот, выразил хвалу вашему ответу.
        внесло уточнения в мои рассуждения.
        0
Vano13
15 августа 2016, 11:35
гдето уже были эти графики)
0
Антон Ш
15 августа 2016, 12:52
Гуд! У меня один вопрос — вы эти системы используете в реальной торговле? Если да, то сколько по времени? если нет, то почему?
+1
- Lomov Tom
  15 августа 2016, 13:52
  Антон Ш, «если нет, то почему?»
  Да потому что в такого типа системах просадки и периоды застоя длятся месяцами, такие ТС зарабатывают 2-3-4 месяца в году, остальное время пилят на месте, если ММ грамотный, или сливают на первой же просадке если ММ нет и чувак лупит на всю котлету, что характерно для 95% новичков. Вот и автор сказал, что за всё истекшее время 2016-го ТС не заработала ничего. Какой начинающий такое выдержит?.. Кстати, это означает, что 95% новичков, тех самых, по таким ТС торговать не смогут, так как от отсутствия опыта, им тупо терпения не хватает ждать многие месяцы наступления периода роста. Новичкам нужно чтоб за первый же месяц на феррари наторговать. Поэтому новички не ловят тренды по таким ТС, а начинают ловить мелкие вутридневые движения по ТС с тейкпрофитом. Матёрые профи по таким ТС не торгуют, так как ловля среднесрочных и долгосрочных трендов на таймфрейме день и выше даёт точно такие же результаты, только там сделок и гемора на порядок меньше чем ловля трендов на часовиках и пятнадцатиминутках.
  0
  - Антон Ш
    15 августа 2016, 14:03
    Lomov Tom, «Матёрые профи» — можно пару ссылок на таких, желательно пишущих о своей торговле, а не теоретизирующих о природе рынка?
    0
    - Lomov Tom
      15 августа 2016, 15:08
      Антон Ш, «Матёрые профи — можно пару ссылок на таких, желательно»
      
      Из русскоязычных знаю этого остальные англоязычные.
      0
      - Антон Ш
        15 августа 2016, 17:05
        Lomov Tom, JC я знаю, как раз вчера сделал на мультичартсе систему основанную на подбрасывании монетки и MA :)), если не затруднит — можно ссылочку на англоязычных товарищей?
        0
  - Sergey Pavlov
    15 августа 2016, 14:22
    Lomov Tom, тут важно не просто, что
    за всё истекшее время 2016-го ТС не заработала ничего,
    а то, что, заработав около 15% в январе 2016-го года, эта система слила заработанное к концу весны и дальше еще подслила. Торговать такую эквити вполне можно, выделяя на неё не более чем одно плечо и обязательно в портфеле других систем. Это точно не для новчиков. Но новички должны понять главное, что для них нет ничего. Вот эту эквити без шуток можно построить путем простейших арифметических действий — сможет каждый. Выдержать из новичков не выдержит никто, когда не то что месяц, а полгода система потихоньку сливает. И это нормально для такой системы и такого рынка нашего.
    +1
    - Lomov Tom
      15 августа 2016, 15:06
      Sergey Pavlov, О чём и речь. Это как в случае с качалкой, все знают как качаться, в интернетах и книгах расписано подробно. Многие пытаются накачаться, особенно по молодости, но заметных результатов достигают только 5%-10% от пытающихся, а сохраняют результат до старости буквально единицы. Остальные сливаются и бросают качаться через 3-4-6 месяца после начала, им не хватает упорства и характера. То есть, одно дело знать как, другое дело это реализовать и воплотить. Так не только в трейдиге, а в любом бизнесе. Большинство не способны ни на что, кроме работы за фиксированную зрплт.
      +1
- Sergey Pavlov
  15 августа 2016, 14:18
  Антон Ш, В реальной торговле эти системы не используем, но используем системы такого типа (трендовые), которые находятся в рынке не более 50% времени. Почему? Ответ господина Lomov Tom довольно исчерпывающ. Нам надо, чтобы трендовая система рассчитывала на среднюю сделку от 0.5% (не меньше). Ну и надо, чтобы она как можно меньше в рынке сидела.
  +1
Artem Markevych
15 августа 2016, 15:40
Ахахах, пока на рынок вернется волатильность, ты уже успеешь ласты склеить, так как последнии трусы проиграешь в свою казиношную игрушку…
0
baron_samedi
15 августа 2016, 19:10
Спасибо автору за урок, всегда полезное пишете. Браво!
0