Матожидание: реквием по мечте

Очень часто говорится, что одним из главных факторов успеха торговой системы является положительное математическое ожидание. Такое утверждение конечно супер, только не является залогом успеха. Рынок меняется, меняет и мат…ожидание. Матожидание классная штука на конвейере с бракованными деталями для жигулей. А реально боты подогнанные под плюсовое среднее при запуске начинают сливать, как сливали весь 11-й год системы на средних, пробойные системы, индикаторные трендовые боты. При изменении условий рынка матожидание превращается в реквием по мечте и становится отрицательным.
PS: навеяно финамовскими преподами-зомби

мат ожидание

umoz

174

с 3 апреля 2011

51 Комментарий

А. Г.
20 января 2012, 01:06
Утверждение про матожидание просто неверное, что не стоит его обсуждать. Стационаризация систем возможна только относительно рынка, а так как рынок может быть разным, то и стационарности результатов говорить не приходится.

А что касается упомянутых Вами систем, то все зависит от тайм-фрема. Да на дневках в 2011-м лонговые части подобных систем и должны были уйти в минус. Потому что было аномально мало растущих недель на величину полутора волатильностей. В шортах должна быть прибыль. А вот на 15-ти минутках подобные системы и в 2011-м нормально зарабатывали. Правда, это относительно высокочастотные системы и по ним давать рекомендации он-лайн практически нереально.
0
umoz
20 января 2012, 01:19
Обсуждать конечно стоит. Только вот про таймфреймы… ну плоско это слишком, есть же такое понятие как нерегулярная компонента. На мелких масштабах уже другие правила, больше хаотичности, другие системы.
0
umoz
20 января 2012, 01:38
а насчет последнего, то никакой пропорциональности на рынке вообще нет. Там только разве что самоподобие имеет место, но оно не линейно
0
CamarillaDaily
20 января 2012, 01:40
11-й год, как раз у меня на тестах самый интересный. Какую-бы абсурдную идею ни тестил — эквити — просто смак… В 11-м все мало-мальски разумное интрадейное работает. Причем, без стопов, единственный год, который лучше без стопов… Вот 10-й — жопа…
-1

Читайте на SMART-LAB:

📈 Рынок ресейла: факторы роста

Рынок вторичных товаров в последние годы показывает устойчивый рост — как в мире, так и в России. Всё больше покупателей и продавцов рассматривают ресейл как удобную и рациональную часть...

МГКЛ

16.03.2026

Делимся результатами нашей работы на 16 марта

Друзья, привет! 🚀 Сохраняем набранный высокий темп — с начала года выдали 6 844 ключа от квартир и коммерческих помещений, что на 25% больше, чем годом ранее. 🏙 На 16 марта мы ввели в...

Самолет

16.03.2026

Неопределенность усилилась: что будет на заседании ЦБ 20 марта?

Аналитики «Финама» полагают, что Банк России на мартовском заседании продолжит снижение ключевой ставки и понизит ее еще на 50 б.п., то есть до 15%. Можно отметить, что после февральского...

Финам Брокер

16.03.2026

Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Если февраль радовал стоимостных инвесторов, то март пока радует только валютных спекулянтов и миноритариев Роснефти и Совкомфлота (в совкомфлоте идею подсветил в нефтяном срезе, но сам прошел...