Матожидание: реквием по мечте

Очень часто говорится, что одним из главных факторов успеха торговой системы является положительное математическое ожидание. Такое утверждение конечно супер, только не является залогом успеха. Рынок меняется, меняет и мат…ожидание. Матожидание классная штука на конвейере с бракованными деталями для жигулей. А реально боты подогнанные под плюсовое среднее при запуске начинают сливать, как сливали весь 11-й год системы на средних, пробойные системы, индикаторные трендовые боты. При изменении условий рынка матожидание превращается в реквием по мечте и становится отрицательным.
PS: навеяно финамовскими преподами-зомби

мат ожидание

umoz

174

с 3 апреля 2011

51 Комментарий

А. Г.
20 января 2012, 01:06
Утверждение про матожидание просто неверное, что не стоит его обсуждать. Стационаризация систем возможна только относительно рынка, а так как рынок может быть разным, то и стационарности результатов говорить не приходится.

А что касается упомянутых Вами систем, то все зависит от тайм-фрема. Да на дневках в 2011-м лонговые части подобных систем и должны были уйти в минус. Потому что было аномально мало растущих недель на величину полутора волатильностей. В шортах должна быть прибыль. А вот на 15-ти минутках подобные системы и в 2011-м нормально зарабатывали. Правда, это относительно высокочастотные системы и по ним давать рекомендации он-лайн практически нереально.
0
umoz
20 января 2012, 01:19
Обсуждать конечно стоит. Только вот про таймфреймы… ну плоско это слишком, есть же такое понятие как нерегулярная компонента. На мелких масштабах уже другие правила, больше хаотичности, другие системы.
0
umoz
20 января 2012, 01:38
а насчет последнего, то никакой пропорциональности на рынке вообще нет. Там только разве что самоподобие имеет место, но оно не линейно
0
CamarillaDaily
20 января 2012, 01:40
11-й год, как раз у меня на тестах самый интересный. Какую-бы абсурдную идею ни тестил — эквити — просто смак… В 11-м все мало-мальски разумное интрадейное работает. Причем, без стопов, единственный год, который лучше без стопов… Вот 10-й — жопа…
-1

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МИРРИКО» подтвердил ruBBB- прогноз "развивающийся", ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» подтвердил BBB(RU))

🔴ООО «МИРРИКО» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся. Ранее действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным...

Иволга Капитал

10:10

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...

Mozgovik

27.03.2026

Пирамидинг по движению и усреднение на откате в OsEngine. Видео.

В этом видео разбираем пирамидинг по движению и усреднение на откате в OsEngine на примере робота AlligatorTrendAverage. Показываем, как реализовать микроменеджмент позиций, когда робот...

OsEngine

13:29

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...