Матожидание: реквием по мечте

Очень часто говорится, что одним из главных факторов успеха торговой системы является положительное математическое ожидание. Такое утверждение конечно супер, только не является залогом успеха. Рынок меняется, меняет и мат…ожидание. Матожидание классная штука на конвейере с бракованными деталями для жигулей. А реально боты подогнанные под плюсовое среднее при запуске начинают сливать, как сливали весь 11-й год системы на средних, пробойные системы, индикаторные трендовые боты. При изменении условий рынка матожидание превращается в реквием по мечте и становится отрицательным.
PS: навеяно финамовскими преподами-зомби

мат ожидание

umoz

174

с 3 апреля 2011

51 Комментарий

А. Г.
20 января 2012, 01:06
Утверждение про матожидание просто неверное, что не стоит его обсуждать. Стационаризация систем возможна только относительно рынка, а так как рынок может быть разным, то и стационарности результатов говорить не приходится.

А что касается упомянутых Вами систем, то все зависит от тайм-фрема. Да на дневках в 2011-м лонговые части подобных систем и должны были уйти в минус. Потому что было аномально мало растущих недель на величину полутора волатильностей. В шортах должна быть прибыль. А вот на 15-ти минутках подобные системы и в 2011-м нормально зарабатывали. Правда, это относительно высокочастотные системы и по ним давать рекомендации он-лайн практически нереально.
0
umoz
20 января 2012, 01:19
Обсуждать конечно стоит. Только вот про таймфреймы… ну плоско это слишком, есть же такое понятие как нерегулярная компонента. На мелких масштабах уже другие правила, больше хаотичности, другие системы.
0
umoz
20 января 2012, 01:38
а насчет последнего, то никакой пропорциональности на рынке вообще нет. Там только разве что самоподобие имеет место, но оно не линейно
0
CamarillaDaily
20 января 2012, 01:40
11-й год, как раз у меня на тестах самый интересный. Какую-бы абсурдную идею ни тестил — эквити — просто смак… В 11-м все мало-мальски разумное интрадейное работает. Причем, без стопов, единственный год, который лучше без стопов… Вот 10-й — жопа…
-1

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

10:39

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

18:19

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:27

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...