Матожидание: реквием по мечте

Очень часто говорится, что одним из главных факторов успеха торговой системы является положительное математическое ожидание. Такое утверждение конечно супер, только не является залогом успеха. Рынок меняется, меняет и мат…ожидание. Матожидание классная штука на конвейере с бракованными деталями для жигулей. А реально боты подогнанные под плюсовое среднее при запуске начинают сливать, как сливали весь 11-й год системы на средних, пробойные системы, индикаторные трендовые боты. При изменении условий рынка матожидание превращается в реквием по мечте и становится отрицательным.
PS: навеяно финамовскими преподами-зомби

мат ожидание

umoz

174

с 3 апреля 2011

51 Комментарий

А. Г.
20 января 2012, 01:06
Утверждение про матожидание просто неверное, что не стоит его обсуждать. Стационаризация систем возможна только относительно рынка, а так как рынок может быть разным, то и стационарности результатов говорить не приходится.

А что касается упомянутых Вами систем, то все зависит от тайм-фрема. Да на дневках в 2011-м лонговые части подобных систем и должны были уйти в минус. Потому что было аномально мало растущих недель на величину полутора волатильностей. В шортах должна быть прибыль. А вот на 15-ти минутках подобные системы и в 2011-м нормально зарабатывали. Правда, это относительно высокочастотные системы и по ним давать рекомендации он-лайн практически нереально.
0
- umoz
  20 января 2012, 01:21
  А. Г., и где неверное утверждение? я не утверждал, что его нельзя использовать.
  0
  - А. Г.
    20 января 2012, 10:21
    bullet,
    
    А я утверждаю, что только прошлое выборочное матожидание, полученное путем подбора параметров, ни о чем не говорит
    0
- Казай Мазай
  20 января 2012, 01:33
  А. Г., Мат ожидание это среднее арифметическое, что в нем может быть не верно?
  0
  - А. Г.
    20 января 2012, 01:36
    Kazai-Mazai,
    
    Имелось ввиду, что выборочное матожидание в прошлом ничего не говорит о его будущем значении
    0
    - Казай Мазай
      20 января 2012, 01:39
      А. Г., это да… не говорит, но бывает что и совпадает
      0
      - А. Г.
        20 января 2012, 01:43
        Kazai-Mazai,
        
        Так и задача торговой системы сделать совпадение предсказуемым
        0
        Казай Мазай
        20 января 2012, 01:52
        А. Г., точняк)
        0
    - umoz
      20 января 2012, 01:40
      Имелось ввиду, что выборочное матожидание в прошлом ничего не говорит о его будущем значении
      
      на рынке так и есть
      0
- Torres
  20 января 2012, 09:49
  А. Г., Александр зачем так сложно? =)У вас есть системка и вы решили поставить на нее деньги. Вы вошли в первую сделку и выполнили ее строго по правилам системки. При этом вы могли получить профит или лосс. Предположим вы получили профит, который можно оценить как приращение ваших денег по отношению к деньгам, связанным в этом диле. Предположим вам удалось получить 2,75%. Появились условия для входа во вторую сделку по одной и той же системке. Вы вошли, но на это раз вы проиграли предположим 1,2% на связанные именно в этом диле (не депо) деньги. Теперь вы суммируете ваши предыдущие 2,75% +(- 1,2%) = 1,55/2% = 0,775% и получаете намек на среднестатистическую доходность вашей системки. Если ваша системка по сути своей робастна, то спустя некоторое время у вас наберется уже более или менее представительный ансамбль результатов дилов по именно этой системке. После каждого дила ваша среднестатистическая доходность будет меняться и это естественно. Вот когда у вас наберется, например, 100 результатов, то вы сможете сказать — я теперь оперирую оценкой матожидания среднестатической профитности средней на ансабле сделки по данной системке с доверительной вероятностью примерно в 10%. Важно, чтобы это среднее текущее значение оценки МО не выходило за пределы уставновленных вами значений, например максимально выдерживаемого вами дроудауна.(NEO)
  0
  - А. Г.
    20 января 2012, 10:22
    Torres,
    
    «Если ваша системка по сути своей робастна»
    
    Вот это и есть самое сложное условие — как построить робастную систему на далеко нестационарном рынке. ИМХО, но это очень и очень сложно, если вообще возможно.
    0
  - umoz
    20 января 2012, 15:18
    Torres, Все замечательно в том случае, если это используется не в сложной системе, где есть свойства саморегуляции и такой забавный принцип, когда каждый элемент однажды оказывается в положении другого элемента. В данном случае имею ввиду, что самая прибыльная система имеет шансы слиться. Рынок уничтожает все, что он сможет вычислить, а рано или поздно он вычисляет любые закономерности и изменяет их. Если Вы высчитали МО по 1000 сделкам, то еще через несколько тысяч оно станет совершенно другим. Еще никто не доказал, что можно зарабатывать на рынке.
    0
    - Torres
      20 января 2012, 15:35
      bullet, «Рынок уничтожает все, что он сможет вычислить, а рано или поздно он вычисляет любые закономерности и изменяет их»
      Всё верно но у меня не стоит задачи зарабатывать до бесконечности. Статистика системы и её формализация помогает избежать многих проблем на рынке.
      0
      - umoz
        20 января 2012, 15:43
        Torres, Torres, я вот думаю, а что если динмачески оценивать эту статистику. К этому веду. И как это сделать тогда
        0
umoz
20 января 2012, 01:19
Обсуждать конечно стоит. Только вот про таймфреймы… ну плоско это слишком, есть же такое понятие как нерегулярная компонента. На мелких масштабах уже другие правила, больше хаотичности, другие системы.
0
- А. Г.
  20 января 2012, 01:30
  bullet,
  
  Вот это утверждение не верно:
  
  «одним из главных факторов успеха торговой системы является положительное математическое ожидание.»
  
  Есть закон арксинуса из которого сразу следует, что оценка торговой системы только по доходности — некорректна.
  
  А правила для мелких масштабов могут быть как те же, так и другие. Вы наверное говорите о «непредсказуемой» компоненте? Так если она существует на мелком масштабе, то «автоматом» перейдет и на бОльший с пропорциональным увеличением своей волатильности.
  0
  - umoz
    20 января 2012, 01:35
    А. Г., в чем различие между первым и вторым абзацем без модуля?
    0
    - А. Г.
      20 января 2012, 01:39
      bullet,
      
      Второй абзац отрицает первый. Из закона арксинуса следует, что во время оптимизации параметров алгоритма мы с высокой вероятностью найдем доходный алгоритм для случайного блуждания со средним нуль. Однако доходность этого алгоритма в будущем будет делом случая.
      0
      - umoz
        20 января 2012, 01:42
        А. Г., вы прикалываетесь)
        0
        А. Г.
        20 января 2012, 01:48
        bullet,
        
        Нет, просто пересказываю простейшие результаты из теории вероятностей. Вполне серьезно пересказываю. Если это называется «прикалываться»… Хотя возможно я неправильно понял Ваш вопрос: «в чем различие между первым и вторым абзацем без модуля?»
        
        В моем сообщении не было ничего про модули.
        0
umoz
20 января 2012, 01:38
а насчет последнего, то никакой пропорциональности на рынке вообще нет. Там только разве что самоподобие имеет место, но оно не линейно
0
- А. Г.
  20 января 2012, 01:41
  bullet,
  
  Я говорил не пропорциональности рынка в целом, а только о пропорциональности волатильности его непредсказуемой составляющей. Наличие непропорциональности говорит о том, что наряду с непредсказуемой составляющей, есть и предсказуемая.
  0
  - umoz
    20 января 2012, 01:46
    А. Г., о пропорциональности волатильности его непредсказуемой составляющей
    
    это смотря еще что под волатильностью иметь ввиду
    
    даже если широкие диапазоны, то персистентность может быть вполне высокой
    0
    - А. Г.
      20 января 2012, 01:49
      bullet,
      
      Если последовательность персистентна, то она предсказуема.
      0
      - umoz
        20 января 2012, 02:31
        А. Г., ну очевидно
        0
        А. Г.
        20 января 2012, 10:26
        bullet,
        
        Да все мои сообщения в этом обсуждении очевидные банальности. Я не прикалываюсь, а вполне серьезен.
        0
        umoz
        20 января 2012, 15:42
        А. Г., да, работают только метаправила, а они банальны
        0
CamarillaDaily
20 января 2012, 01:40
11-й год, как раз у меня на тестах самый интересный. Какую-бы абсурдную идею ни тестил — эквити — просто смак… В 11-м все мало-мальски разумное интрадейное работает. Причем, без стопов, единственный год, который лучше без стопов… Вот 10-й — жопа…
-1
- umoz
  20 января 2012, 01:41
  CamarillaDaily, да, ускоряемся, так сказать
  0
- А. Г.
  20 января 2012, 01:52
  CamarillaDaily,
  
  У моей трендовой интрадейной системы результаты в лонгах похожи, а вот для шортов 2011-й конечно намного «слаще». В 2010-м моя шортовая интрадейная система закончила год в минусе.
  
  Правда все это теория. Такие системы я все равно не мог торговать в реале, во-первых, из-за сайза, а во-вторых, из-за отсутствия роботизации.
  0
  - CamarillaDaily
    20 января 2012, 01:55
    А. Г., Вы не смотрели мои тесты системы «почти на монетке и стопах»?
    -1
    - А. Г.
      20 января 2012, 01:58
      CamarillaDaily,
      
      Нет, а где я их мог посмотреть?
      0
  - CamarillaDaily
    20 января 2012, 02:02
    А. Г., 1 контракт РИ 5-ти минутки… Думаю можно масштабировать…
    
    -1
    - А. Г.
      20 января 2012, 02:13
      CamarillaDaily,
      
      Скажу честно, что не смотрю на графики — я работаю исключительно с числами.
      0
      - CamarillaDaily
        20 января 2012, 02:19
        А. Г., Ясно...))) Ну тогда это система с ПФ = 1.4, Средним профитом 100р, 1000 сделок в год, Шарп = 2.7. Показатели — не ахти, но мне просто нравится, что она построена на «абсурдном» входе.
        0
        А. Г.
        20 января 2012, 10:25
        CamarillaDaily,
        
        Смотреть надо не посделочно, а эквити по 5-ти минуткам и изучать ее свойства.
        0
  - CamarillaDaily
    20 января 2012, 02:03
    А. Г., все декабри — убыточные кроме 8-го. Если их убрать, провалов будет меньше…
    0
CamarillaDaily
20 января 2012, 02:24
Слышь, даун, меня минусишь, так хоть не промахивайся....)))) А.Г.-то за что?
0
umoz
20 января 2012, 02:26
в целом по сути МО это пропаганда того, что на рынке можно зарабатывать, а не выигрывать. Было бы удивительно, если бы она не велась.
0
- CamarillaDaily
  20 января 2012, 02:32
  bullet, Дело не в пропаганде, думаю… Люди ищут, алхимики мы все…
  0
  - umoz
    20 января 2012, 02:33
    CamarillaDaily, Дело не в пропаганде, думаю… Люди ищут, алхимики мы все…
    
    это точно
    0
umoz
20 января 2012, 02:33
Кстати, ничуть не менее интересно, определять границы предсказуемости
0
- CamarillaDaily
  20 января 2012, 02:39
  bullet, Мне вот интересно следующее. Выбираю абсурдный вход, далее управление позицией с помощью стопов. Чисто «по монетке» просто нельзя, потому, что при каждом тесте результаты будут меняться. Не сравнишь… Пытаюсь все же исходить из успешности стратегий в казино, где опытные игроки понимают, что в казино игра идет с отрицательной суммой, НО УМЕЮТ, УПРАВЛЯЯ ПОЗИЦИЕЙ СТАБИЛЬНО ВЫИГРЫВАТЬ. Извините за не научный дилетантский язык...))))
  0
  - umoz
    20 января 2012, 02:45
    CamarillaDaily, ну здесь может быть две грани — либо истекать кровью в надежде на крупный куш, либо постоянно по немногу рубить, накапливая вероятность получить конец света.
    0
    - CamarillaDaily
      20 января 2012, 02:49
      bullet, Хорошо сказали, но это относится ко всему в жизни...))) Так что — Memento mori…
      0
      - umoz
        20 января 2012, 02:53
        CamarillaDaily, так в общем-то та же фишка, каждый берет стратегию, которая больше, так сказать, по вкусу. Кто-то в лавинщики подается, кто-то в портфельщики. Но как Вы сказали насчет алхимии, то да, определенная доля искусства любом случае имеет место.
        0
    - CamarillaDaily
      20 января 2012, 03:00
      bullet, Пишите топики, Горчакова заманить тоже надо суметь, вам это удалось...)))
      0
      - umoz
        20 января 2012, 03:03
        CamarillaDaily, Да я знаю, кто он))
        0