08 августа 2016, 22:28

Пора шортить брент и покупать siz6.

Итак, 4 дня шорт-сквиза по брент подходят к концу.
Теоретически, брент еще может протестировать 46, нарисовать под 46 зеркальный уровень и только оттуда пойти вниз.
Теоретически. Но все же открывать шорты по брент и покупать siz6 можно уже сейчас.

Почему я считаю что покупка siz6 более потенциально прибыльна, чем шорт по брент?

1)Государство будет активно сеньоражить, т.е. компенсировать снижение доходов бюджета уменьшением курса валюты.
В частности, недавно решили все-таки проиндексировать пенсии.
2)История с притоком нерезидентов на российский рынок из-за отрицательных процентных ставок во многом отыграна.
При резком снижении курса рубля эти нерезиденты ломанутся из рублевых активов обратно в доллар, ускорив падение рубля.
3)Бочка бренты в моменте стоит 2 913 руб., что больше минимумов примерно в 2 800 руб. недельной давности, но меньше чисел заложенных в бюджете. При бренте в 40, рубль будет стоить от 67,5 до 70.
4)Экспорт нефти в Китай падает. Т.е. теоретически даже рост цены нефти может привезти к падению валютной выручки.
5)Словесные интервенции Кудрина «не стоит искусственно ослаблять рубль» свидетельствуют о хорошей мине при плохой игре.
Подозреваю что ЦБ РФ активно скупал сегодня доллары на коррекции вверх нефти. Знающие люди понимают что тренд по нефти вниз закончится не скоро.
6)По Фибо рубль сделал 50% коррекции от последнего движения.
7)В долгосрочном плане падение рубля имеет больший потенциал, чем падение нефти и потому лонг по siz предпочтительнее шорта по брент.

доллар нефть

Евгений Иванов

Москва

с 7 августа 2016

26 Комментариев

Alexander
08 августа 2016, 22:55
наши с вами суждения к сожалению ничего не стоят. тетя в очках отвезет курс куда угодно при любой нефти. хотя если в довесок повалится доу и сипи, то мало не покажется никому.
+7
- baron_samedi
  08 августа 2016, 23:16
  Alexander,
  тетя в очках тоже не всесильна. хотя может тянуть резину и финтить.
  И даже гроссмейстер (ну какой он гросс по сравнению с кадафи!), что-то нервничает, хочет особых полномочий при этой идиллии…
  +1
- Евгений Иванов
  09 августа 2016, 06:53
  Alexander, согласен. В краткосрочном периоде ЦБ РФ может сделать почти любой курс. Но на более длительную перспективу вряд ли он будет вне пределов 2 500 — 3 500 руб. за бочку бренты.
  0
Konstantin_p
08 августа 2016, 22:58
Почему нефть должна падать, а не расти до 50? Члены ОПЕК в сентябре внеплановую встречу затевают с обсуждением заморозки нефти. Если эту тему раскрутят, то нефть может не только на 50, но и на 60 сходить.

+1
- baron_samedi
  08 августа 2016, 23:17
  Konstantin_p,
  что такое 50 и 60???
  не этого они от нее ждут.
  0
- Евгений Иванов
  08 августа 2016, 23:17
  Konstantin_p, Konstantin_p,
  1)Статистика показывает: когда нефть начинает падать в июле — она падает достаточно долго. Предлагаю посмотреть на графики 2014 и 2015 годов. В 2016 нефть начала падать в июле.
  2)Иран активно наращивает добычу и ему будет безразлично мнение ОПЕК.
  3)ОПЕК планирует встречу в сентябре. А сейчас вечер 8 августа. Времени до возможной встречи ОЧЕНЬ много.
  4)Встреча ОПЕК — это всего лишь словесная интервенция, словоблудие, информационный повод. В начале года также планировали ограничить добычу, но не приняли решение. Но в тот момент нефть пошла в рост и желание ограничивать быстро улетучилось.
  5)Сейчас межсезонье. Спрос на нефть падает.
  6)Сланцевики даже при 40 увеичивают количество буровых установок.
  7)На статистике 3 августа был рост запасов — все равно нефть пошла вверх. Надо было сделать шорт сквиз и вынести хедж фонды, открывшие шорты на нефть с большими плечами. Высока вероятность что после окончания этого шорт сквиза будем уже отыгрывать рост запасов по-настоящему. Вместе с ростом запасов, который будет 10 августа.
  8)Саудовская Аравия уже активно начинает использовать солнечную энергию и скоро будет ее экспортировать. Нефть никому в сегодняшних количествах будет не нужна.
  9)Гибридные автомобили, а затем электромобили скоро вытеснят авто на бензине.
  10)Сланцевых запасов достаточно, чтобы добывать их столетия. Их выкачивают и они потом заново появляются на том же месте через определенное время.
  11)ЭПОХА ДОРОГОЙ НЕФТИ ПОДОШЛА К КОНЦУ.
  12)1 сентября — мощное солнечное затмение. Оно знаменует конец эпохи нефти.
  +7
  - infiltratior
    08 августа 2016, 23:48
    Евгений Иванов, по п.7 не совсем согласен — бензин прилично сократился, на этом и пошли вверх. сейчас за ним довольно пристальный взгляд.
    и п. 9 — так не думаю
    +1
    - Евгений Иванов
      09 августа 2016, 06:59
      infiltratior, по поводу гибридов и электрокаров, я немного погорячился. :) Признаю: не «скоро», а «в обозримой перспективе».
      Тут есть такой момент, что потребление бензина на 100 км все время падает. Рост количества машин возможен только в Китае и в перспективе в Индии. Численность населения Земли растет все меньшими темпами. В общем эти факторы играют друг против друга и в долгосрочной перспективе все опять за более низкий спрос на бензин.
      +1
  - Сергей Новосельцев
    09 августа 2016, 00:57
    Евгений Иванов, с 9 пунктом пока вряд ли что в реалиях будет, для этого должен явиться восхищенному миру инновационный аккумулятор, без него нефтянка может спать спокойно…
    0
- Сергей Новосельцев
  09 августа 2016, 00:42
  Konstantin_p, ну соберутся, ну снова попьют кофейку, но разность шкурных интересов у них такая, что договориться снова не получится, а на словесную интервенцию мало кто поведется…
  0
Алексей Земсков
08 августа 2016, 23:04
Только недавно развернулась, скакой ей падать? Будет стоять в боковике месяц полтора
0
Look De
08 августа 2016, 23:12
с направлением мысли согласен, но выбор момента…
0
- Евгений Иванов
  09 августа 2016, 07:07
  Look De, я согласен. Лучше, конечно, дождаться по брент 46, создания зеркального уровня ниже 46 и только потом открытие позиции. Но 1)я предлагаю открывать лонг по si, а корреляция с брент здесь не стопроцентная. 2)А что если брент до 46 не дойдет? Как Слепаков поет: «А что блин если нет?» :)
  
  Вот песенка в тему:
  
  www.youtube.com/watch?v=T_U7HxOzhWw
  0
Павел Валин
08 августа 2016, 23:24
Hedge funds have gone all-in on lower oil prices, counting on seasonal weakness to play out again this year.

Камон быки. Вздрючим тупых недоделанных хэдж-аналитигоф!!!
)))
0
Shoker
08 августа 2016, 23:39
Надежду УБИВАЕТ депозит ))))

модет лучше дождаться подтверждения, а потом уже входить в сделку!?))
0
infiltratior
08 августа 2016, 23:46
здравые рассуждения, по нефти в частности. местами на Владимира Левченко, правда, похоже ) автору респект!
+1
alpet
09 августа 2016, 00:01
А может рано ещё? Хотелось, чтобы рубль годовой хай переписал сначала )
0
Бабка с тряпкой
09 августа 2016, 00:29
Я одно понял: рубль — это проститутка нефти. Смешно брать во внимание, какие то там российские внутренние процессы. На нефть, влияют основные 3 важные новости: Добыча, ФРС и война; третий вариант вообще не рассматриваю…(сейчас по крайней мере).

Остальное, ебись оно всё колом. Сказано в среду, добыча упала. Всё — это как пропуск на аттракцион, — идет рост. Сказано в следующем отчете, что добыча выросла, — ебанулось оно всё кубырем и тд. Сценарий чисто на неделю. НУ плюс ФРС — там вообще колбасит, но это однако реже чем отчеты.

И для меня лично, смешно брать какие то Роиссенксие, внутренние мутки в расчёт, мол Набиулькина что то там решит и рубль начнет укрепляться, или же наоборот — слабеть…

сей итог: сам если и буду покупать, то только в среду, или же в районе нефти 46-46.50
0
- Павел Валин
  09 августа 2016, 00:36
  Бабка с тряпкой, ну когда ставку вздернули, и репо похерили, пылу то поубавилось у банков, играть простив рубля.
  0
Бабка с тряпкой
09 августа 2016, 00:41

Табаки — это рубль
0
- Сергей Новосельцев
  09 августа 2016, 00:53
  Бабка с тряпкой, ну рубелёк-то до выборов электорату для подержат, скрипя зубами и растрачивая фонды, а вот потом ждём сценарий собачьей свадьбы с выходом из-за печки…
  0
  - Бабка с тряпкой
    09 августа 2016, 00:58
    Сергей Новосельцев, до выборов электората, как до девственницы в выпускную ночь…
    0
    - Сергей Новосельцев
      09 августа 2016, 01:06
      Бабка с тряпкой, ну в наступлении стабильности за неделю не убедишь даже при легковерных избирателях, вот и приходится тянуть до осенних выборов в ГД… Никаких доходов, расходы одни… ©
      0
Алексей
09 августа 2016, 09:07
Правильно ли я понимаю, что сейчас нефтяники нефть отгружают по августовскому фьючерсному контракту, цена которого на экспирации была около 50? А значит курс доллара вполне устраивает бюджет на данный момент. А вот в сентябре уже начнут отгружать по 42. Вероятно в сентябре либо рубль на 72, либо октябрский фьючерс на нефть 55-60 первого сентября.
0