Рассуждения на тему "рыночный шум".
Последнее время много статей с обсуждением торговли на мелких тайм-фреймах и соответственно всплывает тема «рыночного шума». Якобы на мелких ТФ есть этот шум. Думаю стоит разобраться в том, что же это такое? Я почитал некоторые статьи на эту тему и пришел к выводу, что под «рыночным шумом» общепринято понимают движение цены, здесь очень важно, которое не поддается объяснению трейдером. Меня дополнили, “это движение, которое не только не может объяснить себе конкретный трейдер, но и которое в состоянии внести сумбур в его действия и, как следствие, может заставить его принимать поспешные решения и, соответственно, делать ошибки ”.Еще встречается мнение, «рыночный шум» это движение цены против открытой позиции, в результате чего сбивают стоп, но цена идет в том же направлении что и предполагал трейдер. В принципе все мнения о «шуме» сводятся к одному это непрогнозируемое движение цены.
Давайте разберемся, а есть ли он на самом деле и есть ли неподдающееся объяснению ценовое движение? Все мы знаем, что к движению цены приводит деятельность между покупателями и продавцами. Не вдаваясь в подробности сведения ордеров суть такова, цена движется вниз за счет активных продаж по рынку, которые разбирают лимитных покупателей на каждом последующем щаге цены. Вверх – за счет активных покупок по рынку, которые разбирают лимитных продавцов на каждом последующем шаге цены. По-другому быть не может и этот процесс не менялся и не изменится. Мы видим, что любое движение поддается объяснению. Проблема в том что трейдер либо не использует эту информацию, полагая что причины движения кроются в другом анализе, либо не понимает как ее использовать для торговли.
Так что так называемый «рыночный шум» существует, но только у трейдеров, а не на рынке. А следовательно ТФ не влияет на непонимание рынка (рыночный шум).
Крупный ТФ
Мелкий ТФ
В чем отличия? Только в волатильности и времени.А так все циклично, относитель и никакого шума.
t.me/levelsmercantilist
покупатели продавцы куда-то деваются и появляются, и сейчас все резко растет, а потом резко падает, а порой пилит.
мелкие, незначительные колебания — это не шум?
быстрые, противоположно направленные — это не шум?
Конечно, желательно чтобы была полная ясность…
baron_samedi,
Все-равно кто-то остается, а если реально никого нет то цена стоит и нет движений.
Пример покажи. То что для тебя мелко, для текущей рыночной ситуации может быть в самый раз. Ты предвзято относишься к рынку и пытаешься торговать ожидания, а не рынок.
Это непонимание причин этого движения, но не шум)«Случайность как неполная информация — часто мы не в состоянии предугадать событие потому, что наше знание о его
причинах неполно, а вовсе не потому, что оно обладает свойствами, делающими его непредсказуемым».
Про шум, возможно, один из «вечных» вопросов, вроде смежного «на каком таймфрейме надо работать». Я раз пять за полгода про таймфрейм объяснял, уже и заготовку для шестой попытки оформил, но мнения все равно были и будут разнообразные, в том числе и такое:«на большом — там шум меньше».
Борис Гудылин,
Абсолютно согласен!
Это да) А самое интересное, что тайм-фрейм не имеет значения.Не то у нас. Мы, обычно, не в состоянии определить, что есть сигнал. Я склонен считать, что сигнал есть положительный выход торговой системы. Но, собственно, торговая система может рассматриваться как фильтр. Поэтому измеренный таким образом сигнал уже нечто искаженное и ослабленное фильтром. В классическом подходе, мощность ценовых движений на входе фильтра есть смесь сигнала и шума, неаддитивная, вообще говоря. Поэтому совокупную мощность сигнала и шума на входе можно определить классическим образом.
А как Вам видится, было бы интересно прочесть Ваши суждения.
Пусть отлежится некоторое время.
с этим соглашусь. Именно так.