Очень интересные мысли меня посетили. Что скажите? Объемы по 100 шт сделал для удобства рассмотрения профиля позы. Обратите внимание как профиль поз себя ведет с течением времени — график построил на дату 17-08-16.
Петр Петров, При выросшей волатильности получим убыток в моменте, но если до экспирации курс останется под шапкой прибыли — все равно останемся в расчетной прибыли. То есть премия за проданные опционы вся пойдет в прибыль.
Не так разве?
Ребус в том , как прально и в каком моменте строить и управлять портфелями! А фишка в том что к 17 числу августа в границах 85-105 прибыль гарантирована. Для 17 дней это очень много даже если. Ну если и вылет будет мы оставляем проданный стрнгл сентябрьский и бесплатно за счет проданных августовских мы рехеджируемся! ФФФФууууххх, вроде расписал! Вобщем оч грамотная поза! Но я могу ошибаться.
послушайте, вы уже все задолбали = статика-картинка в опционах это полное гавно, это все равно что анализировать и делать выводы о характеристиках гоночного болида стоящего на парковке…
До середины Августа! 85-100, а после если и будет вылет то двинем нашу касрюлю куда требует рынок, но бабло мы получим для рехеджа с проданных августовских опционов ни грмма не вкладывая. Иначе просто закроем плюс.
При сильном движении роллировать будет сложно, зачем мудрить, не проще сделать кошку, которая более эфективная при сильном движении. Сейчас вола очень низкая, при продаже надо учитывать.
Муха, если август экспирится в центре, принесет убыток, а в середине сентября случится ужас что и рынок вынесет за пределы проданных страйков убыток будет по любому. Тут как мне кажется надо просто продавать аккуратно и управлять
Муха, Это если все время стараться держать дельту 0. Тогда постоянные покупки продажи распилят прибыль, а если на сильных движениях фьючами дозарабатывать, тогда можно и плюсом прибыль получить.
Или, предположим, при проходе проданного пута в деньги на падающем рынке и отстутствии ликвидности в стакане, можно из проданного пута с помощью фьючей сделать синтетический проданый колл. (Я, правда, не пробовал такой финт, обычно выкупаюсь за 2 тысячи до страйка)
Но, может стоит попробовать такую конструкцию.
Прикол позы в том, что дельта с течением время и движения в границах не меняется и регулировать по факту придется только на краях. А то что делать синтетику, да действительно можно - по закону паритета опционов. Я такие конструкции делал, да и работал одно время коробки собирал, но отнимает много время и выхлоп не значительный. Которого как всегда не хватает.
Как продавать волатильность не имеет большого значения, поскольку матожидание отрицательное, особенно в условиях низкой волатильности. Конструкция не имеет значения — должно быть еще что-то, что поворачивает вероятность в вашу пользу. И даже если это что-то вы найдете, лучше не продавать неограниченный риск. Если вы не знаете, как работать на российском рынке не продавая волатильность, то стоит поискать другие рынки или другую работу
Муха, вполне может быть и в прибыли как и большинство других сходных с ней. Я о другом, при продаже обычного стренгла на месяц денег на комиссии вы столько не потратите как в этой вот конструкции, выйти из нее также будет сложнее, чем например из стренгла. Т.е. придется купленное продавать, проданное выкупать и т. п. много телодвижений при вообщем то схожем результате, вот я про что. ИМХО
Самая обычная поза, разорвет в клочья при резком походе вниз. Немного вверх и на месте норм. Имхо продажа 1 к 3 это многовато в текущей ситуации. Рванет скоро точно, но когда не известно.
А можно… А можно в рубрике «Кто у меня в чёрном списке» и/или «У кого я в чёрном списке» произвести ранжирование участников рубрики по алфавиту? Так хочется иногда перечитать, а беспорядок глаз режет…
Inv2024, если человек образованный
Не, сорян, я рисованием только в художественных галереях интересуюсь. А инвестиции по отчётностям.
Если Система выкупает всю допку сама, во что я не верю, она б...
Помню, представители Полиметалла тоже бегали по блогерам и рассказывали про свои перспективы, циферки показывали. Однако, котировки укатали в несколько раз совсем иные события… и вообще, деньги любят ...
Россети МОЭСК. Отчет РСБУ Q3 2024г.! Обзор новой инвестиционной программы! Какие там заложены дивиденды?
Компания Россети Московский регион (МОЭСК) опубликовала финансовый отчет за Q3 2024г. по ...
82 разве близко ?
Не так разве?
послушайте, вы уже все задолбали = статика-картинка в опционах это полное гавно, это все равно что анализировать и делать выводы о характеристиках гоночного болида стоящего на парковке…
Кошка тока на августе, по воле есть риск согласен, но против сентябрьской веги както не пугает.
Или, предположим, при проходе проданного пута в деньги на падающем рынке и отстутствии ликвидности в стакане, можно из проданного пута с помощью фьючей сделать синтетический проданый колл. (Я, правда, не пробовал такой финт, обычно выкупаюсь за 2 тысячи до страйка)
Но, может стоит попробовать такую конструкцию.
Прикол позы в том, что дельта с течением время и движения в границах не меняется и регулировать по факту придется только на краях. А то что делать синтетику, да действительно можно - по закону паритета опционов. Я такие конструкции делал, да и работал одно время коробки собирал, но отнимает много время и выхлоп не значительный. Которого как всегда не хватает.
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=440396ff03d7aba33c2e55eb6a1170f2#position
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=440396ff03d7aba33c2e55eb6a1170f2#position