*** Вопросы к роботехникам - алгоритм для TSLab на фСбере и его резултаты с 2010 г. - 2016 г. ***

Доброй ночи, уважаемые друзья!

Хочу выставить на обсуждение и критику результаты своего алгоритма:

Исторические данные — с 2010 г. по 2016 г., источник — Finam.ru — знаю что данные не идеальны, но и погрешность не велика на истории минуток на протяжении 6-ти с половиной лет.
Таймфрейм — 1 минута
Инструмент — фьючерс Сбербанка
Позиция переносится на ночь (как правило гэпы идут в сторону открытия позиции, вероятность очень высокая, просматривал почти всю историю по графику, хотя вероятность словить чёрного/белого лебедя есть у каждого из нас, скорее всего лучше выходить из поз в преддверии таких событий как Brexit или встречи в Дохе)
Комиссия брокера учтена

Суть алгоритма — совершение покупки/продажи при пересечении линий стохастика, при этом для открытия шорта/лонга значения стохастика будут отличаться от тех, которые назначены для выхода из позиции / закрытия лонга или шорта
Фильтры — стоят ограничения по времени, например вход в лонги не ранее 10:53 по МСК, или закрытие лонга не ранее 10:10 МСК
Стопы — регулируемые — 257 пунктов для лонгов, 231 пункт для шортов, плюс ещё ограничение по времени, например для того, чтобы стоп для лонга сработал, необходимо чтобы время было не ранее чем 10:57 и не позднее 23:21 по МСК, то есть что будет после 23:21 его не волнует, а с утра барьер для стопа будет убран в 10:57.

Краткие выводы по алгоритму — бот «запулесосил» ~ 43 700 пунктов за 6,5 лет. В то время, как например стратегия «купил и держи» с 2010 года дала бы всего прирост ~ 5 400 пунктов, и правильно бы было перевести пункты в рубли = 54 рубля, то есть инвестор, купив Сбер по 86,56 руб. на открытии рынка в январе после Нового года в 2010 году, доходность бы составила ~ 62%, то есть примерно по 9,5% годовых.

Бот же заработал 437 руб. с акции путём краткосрочных покупок/продаж, естественно Сбер выше 142.00 руб не поднимался за всю историю торгов и это пока что хаи на сегодняшний день. Доходность бота, без учёта фьючерсного плеча ~ 500%, то есть примерно по 67% годовых.
Учтём плечо, я делаю проще, каждые 1000 пунктов по Сберу на всю котлету — это примерно 50% к счёту, соответственно 43,7*50% = получается примерно 2200% за 6,5 лет, что означает 28% в абсолюте в месяц (2200% делим на 78 месяцев (6,5 лет))
Понятно, что бот будет в каком-то месяце давать и 35%, а в другом 21%, всё зависит от волатильности торгов, наличия затяжных боковиков, или же наоборот трендовых движений к росту или падению.
Все расчёты приведены без учёта реинвестирования, а если его учесть, то и процентная составляющая дохода из месяца в месяц поменяется кардинально, если брать сумму первоначального инвестирования в 100 000 руб, то по итогу за 1 год работы получится примерно 2 300 000 руб. Вот так вот чудо-реинвест, что делает с доходностью...

Жду Вашей разумной критики, что вызывает сомнение, или каков «профит-фактор», «рекавери» должен быть к примеру, или эквити не ровная, и тд и тп. 

И ещё добавлю к слову про эквити — если я слеплю лонги и шорты в единую стратегию, то эквити соответственно выровняется ещё в более лучшую сторону, то есть где идут по шортам провалы, лонги их компенсируют.



Сами результаты, эквити и пример открытия позиций: