наиболее выгодный способ покупки фьючей USD/RUB в долгосрок
Коллеги, что выгодней: купить сразу мартовский фьючерс USD/RUB (теряем на контанго к споту 5,5%) или покупать ближайшие фьючерсы и каждый раз перекладываться, подозреваю, что второе лучше, но на сколько? Благодарю за ваше мнение!
Артемий Вяземский, если абстрагироваться от ликвидности на дальних (которой и правда нет), в плане контанго то выгодней перекладываться накануне экспиры (и на сколько) вместо покупки сразу мартовского?
sergio, только из-за ликвидности?, а если, например, перекладываться 14 сент и 14 дек, контанго же будет меньше, чем если просто мартовский купить, и насколько меньше никто не считал?
AlexGood, все зависит от планируемого срока удержания позиции. В принципе гражданин с ником nik правильно говорит, что сейчас ставка без риска известна (мои расчеты в комментах ниже), а какая будет при перекладывании не известно. Может вырасти, а может уменьшится. Вам решать.
Массовое перекладывание, по моим наблюдением, происходит в день экспирации. Так что за день до экспирации, можно спокойно переложиться.
AlexGood, на контанго будешь терять
например, сейчас siu6 почти 67000, siu7= почти 73, sih7 = 69500 (мартовский), т.е. входя сейчас в март, ты сразу переплачиваешь примерно 2500 пунктов. Зачем? можно переложиться за день до экспирации.
Да и нет смысла так фьючами работать, они не для этого.
sergio, сколько людей, cтолько и мнений) Георгий Вербицкий мне отвечал, что выгодней сразу дальний брать, Илья Коровин, что без разницы, хотя сам я по логике склоняюсь, что нужно ближайшие брать с перекладыванием.
контанго= ставке без риска, сейчас около 9 годовых, так что большой разницы между фьючами нет, это аналогия платы за плечо на споте. Зато ликвидность отличается…
nik, интересно было бы увидеть ваши расчеты, а так же причину «минуса».
В сентябрьском фьюче ставка без риска 8,99% годовы
В мартовском — 8,44% годовых.
Бочаров Михаил, падает, как РАО ЕЭС в свое время :)
Космический туризм — это круто, но это very finicky business, как сказал мистер Трэвис в известном произведении Рэя Бредберри. Илонов Масков...
V,PROFIT, Понимаешь пацан, когда говорит начальство, это называется фундаментальная информация.
Но есть еще и теханализ.
Теханализ- это когда вилами по воде пишут отслеживая закономерности кото...
… к примеру, вот свежий технический обзор на новейший микроконтроллер от «Микрона» и на отладочную плату на его основе
habr.com/ru/articles/822211/, — между прочим, 180нм.
Обратите внимание на при...
Chef, до кучи есть одна проблема. Наши стальные монстры далеко от верфей. ЖД габарит + расстояние. А так бы очень все в тему получилось: газ, руда есть — делаем сталь под якорного потребителя в вид...
SFI на Smart-Lab Conf уже в эту субботу В эту субботу состоится одно из крупнейших мероприятий для частных инвесторов, конференция наших друзей и партнеров Smart Lab Conf 2024.
Если вы планирует...
Акционеры ТРК одобрили дивиденды за 2023г в размере 0,236 руб/обычка, 0,0325 руб/преф, отсечка - 27 июня ПАО «ТРК»Решения общих собраний участников (акционеров)
Распределить на (тыс руб):
Резе...
Массовое перекладывание, по моим наблюдением, происходит в день экспирации. Так что за день до экспирации, можно спокойно переложиться.
например, сейчас siu6 почти 67000, siu7= почти 73, sih7 = 69500 (мартовский), т.е. входя сейчас в март, ты сразу переплачиваешь примерно 2500 пунктов. Зачем? можно переложиться за день до экспирации.
Да и нет смысла так фьючами работать, они не для этого.
В сентябрьском фьюче ставка без риска 8,99% годовы
В мартовском — 8,44% годовых.
или у тебя другое понятие «ниже»? ))