Вопрос алготрейдерам (hft или около того)

Всем доброго дня!

Честно говоря вопросов много и понимаю, что без контекста они будут звучать странно, а посоветоваться не с кем.

Я исхожу из гипотезы, что совершив сделку с заданным временем удержании позиции (например через 5, 10, 30, 60, 120 секунд) в случайном направлении, вероятности закрыть ее в плюс или минус — 50/50. Т.е. счет будет уменьшаться на кол-во сделок * комиссия за сделку (брокер+биржа).
Чтобы торговать в плюс, необходима система торговли, которая имеет статистическое преимущество, обладая заранее известными прогностическими свойствами. Т.е. совершая сделки, следуя прогнозам модели, статистика будет не 50/50, а другая. Например 60/40 для постоянного интервала времени удержания позиции. Предположим, что существует модель, предсказания которой статистически отличаются от 50/50 на коротких промежутках времени (до нескольких минут) и она устойчива во времени. Модель на выходе дает предсказание, где будет рынок через заданный промежуток времени, выше текущей точки или ниже (направление, а не приращение). Модель может выдавать свой прогноз хоть каждый тик, т.о. не существует времени, когда торгуя по предсказаниям модели находимся вне рыка.

1. Мне интересно мнение и, возможно опыт, какое минимальное статистическое преимущество стоит рассматривать, чтобы начать прорабатывать стратегию торговли и ее алгоритмизировать? ее порог, когда не выбрасываем на свалку, а думаем над реализацией? Т.е. к примеру 55% в плюс к 45% в минус на коротких таймфреймах позволило бы зарабатывать, или этого решительно недостаточно и нужно минимум 70% винов, так как задержки, проскальзывание, трейсеры и все такое? Для определенности рассматриваем фикс от брокера.

2. Например, если взять распределение win/loss, как 55/45 на коротком интервале (например 30 секунд удержания), и считать, что покупаем и продаем ровно по текущим ценам (без проскальзывания и пр) и я вижу, что комиссия съедает всю возможную прибыль на не сильно волатильном инструменте, стоит ли прорабатывать алгоритмы котирования. Спасут ли они или возвращаемся к разработке модели?

3. Как лучше поступать с предсказаниями модели. Если модель считает, что рынок будет выше текущей точки через 60 секунд, а через 5 секунду расчет показывает, что рынок будет ниже текущей точки, и оба предсказания могут быть абсолютно верны (возможно, некий аналог пилы для трендовиков), то как лучше ее алгоритмизировать? Понятно, что одновременно быть в продаже и покупке невозможно. Генерировать сделки 1 раз в секунду (2,3 — не важно) или спокойно игнорировать все расчеты, пока не пройдут 60 секунд и так далее? Или проще избавиться от такой модели и стоить модели с более постоянным во временем прогнозом?