27 июля 2016, 14:48
Si
Юрий, ну лет 5 просидит отобьет,! При баксе в 200.
21:56
igorwolf, и какой же размер бонуса Бр Зеленого?
baobab, просто интересен % «какахи» в твоем лонге и сколько ты нашортил на нём
moonburn, Посмотрел ГП, на вечерке его полили, вижу. Не торгую его уже и не собираюсь. Так, иногда смотрю из интереса.
Страшно???
Pavel Myshkovskiy, Поймите что прибыль, особенно нераспределённая не лежит на счетах в банке годами. Она может уйти в любом направлении, в хоздеятельность, займы, капвложения, куда угодно. Но продо...
Здравствуйте!
Вот такая не веселая аналитика от БКС:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/tsb-otozval-litsenziiu-u-banka-garant-invest
Шансов нет похоже.
Чингачгук (Великий Змей), от обратного стратегию выстраиваешь.
Работяга, эх
Tonikvzakone, и дивы будут и 4000 мы не увидим, если все кругом будет ровно.))))
на скрине есть всё для выводов. Тем, кто не в состоянии найти на графике зависимости, не помогут даже указания: тут копать.
да, на смарте этого много, я привык. А вот за самокритику тебе респект, не часто встречается.
Сигнал на основе осцилятора?
Тут 95% пользователей ресурса таких сигналов в день по 100 штук генерят у себя в терминалах.
Автор хотел показать цветовую схему своих графиков?
это не просто осциллятор.
«Автор хотел показать цветовую схему своих графиков?»
каждый видит только то, что способен увидеть.
Я что, должен отвечать на каждый глупый вопрос? В этом разделе, похоже, ивпрямь одна школота.
Одной дельты, конечно, недостаточно.
Но и осцилятора — тем более.
Есть книга Далтона Mind over market.
Будет время — почитайте.
Сама логика торговли меняется…
«Я когда торговал руками, то очень быстро ушел от осциляторов и прочего «встроенного».»
вот пример этих «осцилляторов»… чтоб всё не смотреть.
smart-lab.ru/blog/310461.php
Торгуя арбитраж, вряд ли расчет идет ежечасно на калькуляторе?! Алгоритмы загоняются в робота или индикатор (для него). У меня мои алгоритмы визуализированы. Разные алгоритмы -> разные цели -> разные «осцилляторы».
Если книга стоящая, почитаю обязательно, но не ранее октября.
вот пример: http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/302836.php, где в комментах полно угадаек, даже кто-то дельту там показывал говоря, что рынок расти не будет. По прошествии полугода знаем куда пошел рынок. Поэтому масса школоты — привычное дело для смарта. :) Отсюда и моя реакция. Все хотят, чтоб им точно назвали когда открывать позицию, в каком направлении да еще и с какими целями.
Мне, к примеру, не интересна «вода», я смотрю на цифры и зависимости, поэтому я выложил скрин без комментариев.
Мы в свое время работали с сигналами.
В общем понимании сигнал — это точка входа, направление, стоп и тейк по возможности.
Логично, что увидев просто скрин, да еще с непонятным осцилятором, люди так реагируют.
Вы бы тогда дополнили ваш пост ориентировочным движением в пунктах, уровнем стопа. Ценность поста была бы тогда существенно выше.
Это не я такой, так большинство людей воспринимают сигналы. И это, думаю, нормально…
Но тут такой момент: я не даю рекомендаций или сигналов. А за изложение мыслей и наблюдений меня банит администратор и даже если речь идет о реальных позициях — бан, а топик в сигналы (пример с золотом). Вот я сразу сюда и чиркнул.
Это не сигнал и не рекомендация, потому комментариев нет.
И, само собой, тестировались. В Ами и Велс лабе.
Если написать робота на осциляторе и протестировать его на истории, то это будет или подгонка, или он будет убыточен.
Просто посудите, если бы осциляторы работали, то тогда все, кто по ним торговал бы, торговал бы в плюс на длительном интервале.
Я думаю, что в тот момент (из ссылки на пост) еще и другие моменты были. Само собой, осцилятор может давать и правильные сигналы, тервер никто не отменял.
Просто на «долгосрок» он убыточен, я вот про что пытаюсь сказать…
Я вижу, что есть 2 типа индикаторов: основанных на цене и на позициях. Мои — на позициях. Соглашусь, что основанные на цене (терминальные) — убыточны и даже на коротких дистанциях. Для меня цена вторична, она результат действий крупняка, поэтому я торгую позиции, а не цену.
Я чуть внимательнее посмотрел на осцилятор ваш.
Если предположить, что входы у нас случае пересечения сверху вниз уровня в 80% и а снизу вверх уровень 20%, то система «околонулевая».
Если «свехру» лонговать, а «снизу» шортить, будет +- ноль. Как и наоборот, «снизу» лонговать, а «сверху» — шортить.
На периоде с начала апреля по конец июля. Т.е. за 4 месяца.
Если еще учесть запаздывания осциляторов и таймфрейм Н12, то встает вопрос.
А стоит ли использовать систему, которая не зарабатывает на рубеже 4-х месяцев?
Без обид, просто наблюдения…
Но тут сигнал по Си же...
И по факту, если посмотреть график, доход +-0, вы же сами видите...
Может, тогда, стоило по Бренту опубликовать?
Т.к. что-то мне подсказывает, что в силу корреляции Ри, Си и Брента, сигналы и в осциляторах должны рядом ходить...
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/340833.php#comment6016546
вот РИ (склейка) с этим индексом (нижний)… и с индексами позиций крупняка в EEM в проекции на РИ
И вообще… в планах сегодня было кинуть этот скрин и сделать статью об акцентах в товарных фьючах (есть крайне интересные моменты)… но мега «интерес» к этой картинке отбил весь настрой писать о фьючерсах )
Ещё раз спасибо!