Интересные события опционного рынка. 22 июля

Сегодня была проведена значительная сделка на колл опционах iShares MSCI Japan ETF (EWJ + $0.02 to $11.86). Было куплено 50 000 по цене $0.07 контрактов первой недели сентября (экспирация 2.09.2016), страйк 12.5. Открытый интерес был нулевой, спрос тоже нулевой. Спред на момент покупки составлял Bid/Ask 0.04/0.09. Кроме того, что эта сделка носит направленный бычий характер, еще и цена покупки была больше смещена к верхней границе ценового спреда, то есть, кто-то очень хотел непременно купить. После этого при нулевой активности на других страйках, по страйку 12.5 продолжились сделки и сейчас объем составляет 50 450.

Цена бумаги полгода не выходит из диапазона 10-12.3.

По всей вероятности, покупка колл опционов в таком количестве НЕ является хеджем. 50 000 опционов соответствуют 5 000 000 акций. Аналогичной короткой продажи не отмечено).
Последний раз цена в EWJ 12.5 была в декабре 2015 года. Интересно отследить результат этой сделки и ее связь с будущими рыночными движениями. Возможно, она является сигналом грядущих стимулов со стороны ЦБ Японии, которые могут быть объявлены 29 июля?

margin

372

12 264

с 10 мая 2012

22 Комментария

Brus
22 июля 2016, 22:50
уговорили, подпишусь на Шоу №2…
+1
- margin
  22 июля 2016, 23:08
  Brus, уж я даже не знаю, как мне вас благодарить за это!))
  0
  - Brus
    22 июля 2016, 23:13
    margin, можете не благодарить, буду нещадно плюсовать, при условии что никого обучать не будите…
    0
    - margin
      22 июля 2016, 23:15
      Brus, я вообще никого не обучаю. Обучить невозможно.
      0
turtles_blogs
22 июля 2016, 22:59
а почему OI =0 ? «ноль», причем по всем страйкам…
0
- Brus
  22 июля 2016, 23:04
  turtles_blogs, кто-то открыл, кто-то закрыл…
  0
- Brus
  22 июля 2016, 23:05
  turtles_blogs, просто переливаю позицию, ничего интересного…
  0
  - margin
    22 июля 2016, 23:08
    Brus, нет. Был нулевой ОИ.
    0
- margin
  22 июля 2016, 23:07
  turtles_blogs, потому что нет сделок — никто не покупал, не продавал другие страйки на срок жизни до 2 сентября. Только коллы 12.5 торговали. На этом страйке объем составил 50 681.
  
  По этому ETF вообще низкие опционные объемы.
  0
  - Brus
    22 июля 2016, 23:09
    margin, Вас спросили, почему ОИ на страйке 12,5 не изменился…я думаю это одиночная сделка…
    0
    - margin
      22 июля 2016, 23:16
      Brus, нет, не одиночная. Торговали только этот страйк. ОИ изменится в понедельник
      
      0
      - Brus
        22 июля 2016, 23:20
        margin, посмотрим как изменится…
        0
Дмитрий Новиков
22 июля 2016, 23:58
Возможно, это случайно получилось. У меня так было. Я хотел 5 опционов по сберу купить, а программа глюкнула и мне 500 штук надавали. Возможно, тут кто то кнопки перепутал.
0
- margin
  23 июля 2016, 09:47
  Дмитрий Новиков, ваш опыт в данном случае отражает вашу некомпетентность.
  0
  - Дмитрий Новиков
    23 июля 2016, 09:53
    margin, Да нет. Я компетентно охренел, позвонил брокеру, он мне сказал что такое бывает, успокоил и все. Я пополнил депо и дальше. Правда на следующий день хрень повторилась, но это другая история.
    0
    - margin
      23 июля 2016, 10:03
      Дмитрий Новиков, некомпетентность выражена в том, что вы проводите аналогию между вашим глюком и явно намеренной сделкой, о которой я написала.
      +1
Samposebe
23 июля 2016, 00:16
Так это что, опционов на целых 3500 баксов купили? Офигеть! ))
+2
- margin
  23 июля 2016, 09:47
  Samposebe, в данном случае речь идет о большом аномальном объеме сделки на опционном рынке. Сделка эта произошла на фоне отсутствия активности на других страйках.
  
  Если говорить о стоимости сделки, то она незначительна — всего на $0.07 х 50 000 х 100 = $350 000. Это действительно незначительные деньги. Но кто-то решился поставить эти деньги на полный риск… или на уверенность. Увидим.
  0
Igoron
23 июля 2016, 04:43
Если посмотреть на историю крупных покупок колов по данному инструменту, то практически нет последующих сильных движений цены, исключения составляют покупки на просадках, чего сейчас не наблюдается.
+2
- margin
  23 июля 2016, 09:48
  Igoron, спасибо.)
  0
SMA
23 июля 2016, 08:31
а что это, за итф, на что он ?
0
Igoron
23 июля 2016, 12:47
Большие и средние компании Японии
www.ishares.com/us/products/239665/ishares-msci-japan-etf

+2