Экспирацию завершил досрочно, но жизнь продолжается.
В предыдущем топике обещал не писать, если все будет хорошо. Плохо не стало, но все же напишу, так как была применена новая тактика, а именно, продажа колов SI при депозите в долларах. Мне кажется, что будет полезно для пенсионеров, нынешних и будущих.
Дело в том, что покупка доллара и продажа коллов на SI велись параллельно. Покупать начал рано, при курсе 67. Плюс возникло некоторое недопонимание между мною и представителями брокера, что привело к несколько поспешным покупкам. В результате, средний курс долларового депозита в 20 тыс. $ получился равным 64,98, а могло бы быть и значительно лучше.
Но нет худу без добра, Пришлось продавать коллы совсем не по «науке», а значительно более рискованно, что в конечном итоге оправдалось, хотя делать так не рекомендую.
Итак, были продана июльские коллы на SI страйков 71000, 70000, 69000. Все июльские коллы были закрыты вчера, картинка с ценами открытия и закрытия, а также с объемом позиций и профитом, прилагается:
Учитывая полученный от продажи коллов профит, средний курс долларового депозита можно считать условно равным 63.18 (из рублевой цены, заплаченной за 20 лотов доллара вычитаем полученный профит и делим на 20).
Кроме этого, 07.07.2016 были проданы сентябрьские коллы 70000 страйка. А сегодня к ним были добавлены проданные сентябрьские коллы 66000 страйка.
Позиция на данный момент следующая:
Для оценки общей позиции с учетом наличия долларового депозита, в картинку можно подставить фьючерс на SI и увидим, что при росте курса доллара до 76 беспокоиться не о чем. Более того, если рост не будет стремительным, то можно будет откупить 15 коллов страйка 70, желательно с профитом, и картина вообще будет безаварийной при росте курса до любых значений. Примерно так:
Понятно, что при укреплении рубля все будет не очень радужно, но в конце концов можно будет забрать все эти доллары и прожить несколько не плохих дней на берегу Средиземного моря.
И, наконец, немного про RI. Это третья экспирация, когда удалось заработать на продаже 100 коллов на RI. На этот раз они были проданы в первозданном, т.е. голом виде. Позиция была закрыта сегодня, дабы не дергаться завтра на экспирации. Профит получился аккурат в размер моей пенсии. Картинка прилагается:
Как-то так. Надеюсь, что теперь долго не придется писать.
Всем профита.
1. Растет ликвидационная стоимость депозита, соответственно, можно открывать позиции большего объема.
2. Можно продать доллары, получить рублевую прибыль, правда, с налогом.
Разве не так?
Да и роллирование никто не отменял, можно и на этом поиграть, чтобы в любом случае получить профит с продажи.
Те кто продал фьючи по 80 за бакс делают также с покрытым путом. Только + в том еще что после каждой экспиры фьчи продают на 2% лучше. и еще кроме распада путов дает % ставки рефенансирования.
Ну возьмите облигации бинбанка — 15% годовых или мечела 20% годовых
Только стоит ли погоня за несколькими лишними процентами риска потери своего депозита?!
Были проданы 95000 ри, ну и куча других страйков но головняк мне добавили 95000, хеджировал фьючерсами, и в итоге по фьючерсам еще и заработал.
В итоге сформировался открытый стредл из проданных ранее колов 95000 и пока хеджил появились проданные путы 95000 в том же объеме.
Оставил до завтра, посмотрим что выйдет, будет чудно если ровно по 95000 проэкспирируемся)
А так, хеджировать фьючерсом можно, главное не тупо нейтралить дельту, а интрадеить.
Седышева Татьяна, у меня были проданы 97 коллы еще недели три назад. И вот все плавно подходили к этому уровню — но я держался и не стал откупать опционы. В итоге отскочили к 95. Но затем вошел в кураж и продал стреддл 95. Предполагаю, что зря это сделал — но посмотрим. Уж слишком активно 95 коллы продавали — предполагаю, что выше 95 не экспирируемся.
Да еще и это - http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/339506.php
Седышева Татьяна, во вторник вошел по ценам call 64000 — 226; call 65000 — 26 — т.е. одна связка стоила 200 руб. потенциальная чистая прибыль на экспирацию была 1 к 4
Вышел — потому что еще есть стреддл проданный 95000 на РИ и собственно были за эти три дня сомнения — что в итоге проэкспируемся выше 65000 по СИ (да и к тому же эти опционы уже как фьючерсы — и если упадем на 64000 — то вся прибыль накопленная исчезнет и даже м.б. убыток (б/у был на 64200).Поэтому решил взять «синицу» и дождаться экспирации стреддла 95 на РИ (собственно вот уже его буду тянуть до конца)
Если сейчас посмотреть — то за 3 часа вряд ли сишка останется на 65000
Обращаю внимание, что моя рекомендация сходить попить пиво сработала.
Позже отпишусь за итоги этой экспиры )))