повышает ли эффективность дейтрейдинга анализ стакана и ленты принтов
Уважаемые трейдеры, насколько целесообразно при дейтрейдинге с удержанием позиций от десятков минут до несколько часов добавление к анализу графиков анализа стакана и ленты принтов (Дельта, Футпринт, профиль объема) или же такой детальный анализ применим только для скальпинга? К тому же смущает, что крупные игроки в первую очередь пытаются зайти через всякие там даркпулы и только при нехватке ликвидности входят через стакан. Как вы относитесь к мнению, что анализ стакана бесполезен на самых ликвидных инструментах (типа S&P500)?
1. Не использую объемов ни в каком виде.
2. За счет анализа стакана Вы, возможно, можете сократить транзакционные издержки при исполнении своих систем. Стоит ли оно того, Вам решать.
3. Я стакан не анализирую, мне хватает лучшего спроса и лучшего предложения.
margin, давненько Вас не было видно!
Я допускаю, что изощренный экзекьютор может снизить транзакционные расходы для торговой системы. Я спокойно мирюсь с тем, что отдаю чуть больше половины тиксайза на контракт ( в среднем) на каждой транзакции. Не думаю, что я мог бы добиться положительного проскальзывания, не влезая в HFT. А я туда лезть не хочу.
sergeygaz, нахрен нужны эти активы, если на них не платится прибыль? Это просто фантик. А формально, да, конееечно… ценная бумага, етить колотить. Сколько прибылей в одном фантике имеет смысл счита...
Госдума приняла закон об обязательной передаче данных о клиентах между брокерами, документ вступит в силу с 1 января 2025г — Интерфакс Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтени...
Госдума приняла закон об обязательной передаче данных о клиентах между брокерами, документ вступит в силу с 1 января 2025г — Интерфакс Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтени...
2. За счет анализа стакана Вы, возможно, можете сократить транзакционные издержки при исполнении своих систем. Стоит ли оно того, Вам решать.
3. Я стакан не анализирую, мне хватает лучшего спроса и лучшего предложения.
Я допускаю, что изощренный экзекьютор может снизить транзакционные расходы для торговой системы. Я спокойно мирюсь с тем, что отдаю чуть больше половины тиксайза на контракт ( в среднем) на каждой транзакции. Не думаю, что я мог бы добиться положительного проскальзывания, не влезая в HFT. А я туда лезть не хочу.