Алгоритм. "СГ v.25+". День первый +1165п

Итог дня в принципе не изменился по сравнению с обеденным результатом.
После обеда 2 сделки в плюс и 3 в минус.
Распилило перед закрытием. Зона по индикатору была пограничная для лонга на отскок.
Схема робораспила:
купил-отстопил на лое дня с переворотом в шорт-закрыл шорт.

Сейчас проверю на демо как часто распил подобный встречается и что с ним можно сделать.
Как предварительный вывод: можно ужесточить условия захода на отскок по индикатору.

Очевидные преимущества робота vs человек: не сомневается, сразу режет лося, скорость на порядок выше.

алгоритмическая торговля интрадей

alexv1975

Пенза

601

с 26 июня 2011

28 Комментариев

Kulikov Pavel
17 января 2012, 20:38
Надо тоже программированием заняться. +
0
- alexv1975
  17 января 2012, 20:39
  Kulikov Pavel,
  однозначно. руками просто не успеваешь реагировать на заливоны как сегодня в 16 часов.
  0
Kulikov Pavel
17 января 2012, 20:56
Да вообще сижу постоянно весь в бумажках. Здесь вошел. Там не забудь выйти. Докупить надо столько то. В общем как займусь приду за советом.
0
ekmiks.ru
17 января 2012, 21:10
Я в последнем запиле стопы убирал нафег чтобы не снесло, отчасти потому что ждал ниже. Ну в итоге за день +5% наколбасил, после снижения правда.
0
- alexv1975
  17 января 2012, 21:13
  ekmiks.ru,
  для данного алгоритма тухловат день. гэп и замерло движение. он в плавноползующие дни плохо работает. вот завтра должно быть интереснее: а) внизу незакрытый гэп б) откат от хая уже под 3000п показали.
  Завтра должен себя бот проявить лучше на разводках или пиле.
  0
  - ekmiks.ru
    17 января 2012, 21:18
    alexv1975, согласен, я думаю в тренде когда будем он у тебя в полную силу заработает.
    
    а гэп закроем конечно.
    0
    - alexv1975
      17 января 2012, 21:28
      ekmiks.ru,
      тренд тренду рознь. на падеже он хорошо отработает, а рост обычно с соплями вниз идет. поэтому не факт.
      вот пила — это его. с учетом того, что на рынке 80% времени боковик, то должен нормально работать. время покажет.
      0
      - ekmiks.ru
        17 января 2012, 21:35
        alexv1975, тебе тогда на тайм фреймы в 30 секунд надо переходить)
        
        Впринципе в тренде можно и руками отстоять хотяб 70-80% от движения, если в боте не уверен. Но учитывая что четких трендов бывает раз в месяц или 2 то боту будет чем заняться)
        0
ekmiks.ru
17 января 2012, 21:20
странно, а чего он у тебя на пробой не вошел перед объявлением отчетов банков?

так то я тоже не входил)
0
- alexv1975
  17 января 2012, 21:26
  ekmiks.ru,
  а это сколько по времени?
  за статой не слежу. бот позы перед клирингами только скидывает. имхо, стата — продолжение графика цены.
  0
  - ekmiks.ru
    17 января 2012, 21:32
    alexv1975, обрати внимание на задёрг вверх и слив в 16:45-17:00 где-то так на графике. По идее робот мог войти в лонг на пробое, не вошел)
    0
    - alexv1975
      17 января 2012, 21:36
      ekmiks.ru,
      ага, там пипсов не хватило до сигнала. бывает такое. в четверг предыдущая версия на похожей ситуации, но только в шорт не успела войти на двойной вершине. пока так оставлю, надо истории реальных сделок больше набить, потом уже править.
      а то каждый день новая улучшенная версия)
      0
      - ekmiks.ru
        17 января 2012, 21:39
        alexv1975, зато мозг работает)
        
        Может посоветуешь что почитать по алогоритмам?)
        0
        alexv1975
        17 января 2012, 21:41
        ekmiks.ru,
        даже не подскажу. я с юности на бейсике программирую и с екселем дружу. я сам думаю может какой нормальный язык освоить для роботов. это пока проба пера.
        0
        mrTrader
        17 января 2012, 23:30
        alexv1975, а ты вообще как делаешь? из квика кидаешь данные в эксель? а дальше как с квиком?!? какая цепочка у тебя и как ты получаешь значения индюков, если пользуешь их?
        0
        alexv1975
        18 января 2012, 00:29
        mrTrader,
        индюки самописные сделал, три штуки.
        цепочка такая квик-ексель (обработка инфо и выдача сигнала)-запись в triфайл-квик
        квик раз в 0.1 секунду файл с заявками опрашивает.
        пока скорости хватает.
        0
        mrTrader
        19 января 2012, 00:37
        alexv1975, ясно, но свое оно можт и лучше. я вот думаю можт черз велвзлаб ченть состряпать там и протестировать можно… вообщем думаю как лучше и через что или на qpile… вообщем хз…
        0
        alexv1975
        19 января 2012, 00:53
        mrTrader,
        тут главное начать. процесс улучшения бесконечен.
        0
ЁR
18 января 2012, 00:41
хорошее дело. толкните топик с какой-нибудь старой неактуальной системой? как это в экселе выглядит, интересно…
а хотя прочитал коммент — в вижуалбейсике все написано?
0
- alexv1975
  18 января 2012, 01:16
  ЁR,
  да, в VBA написано.
  про неактуальную систему не совсем понятно. в алгоритме несколько идей зашито. работают или нет больше зависит от сочетания самописных индюков на вход и выход. их смысла нет светить. да и не факт, что долго работать будут без подстройки под рынок.
  0
  - ЁR
    18 января 2012, 01:22
    alexv1975, если VBA тогда большого смысла показывать и впрямь нет. Но тогда, вроде как, и без экселя можно обойтись, совсем чуток переписав (?)
    0
    - alexv1975
      18 января 2012, 01:53
      ЁR,
      я думаю можно. привык просто к экселю. мне удобно в нем отладку делать. и новые идеи проверять. наверняка есть что-то еще лучше. освою позже.
      0
Spiritschaser
18 января 2012, 04:48
Я перед новым годом скачал Stock# — разобрался за пару недель. ПРи том, что раньше максимум на C++ программировал и на VBA.
ПРо алготрейдинг сейчас читаю отличную книгу — Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business
0
Хоббит
18 января 2012, 13:20
Поздравляю :). Тоже буду считать и публиковать свои результаты в пунктах. Пока сигналов нет. Жду 3-й день уже :)
0
- alexv1975
  18 января 2012, 13:53
  Хоббит,
  а у меня слишком много сигналов) сижу думаю над фильтром)))
  0