09 июля 2016, 11:45
Что будет с VXX и другими индексами страха... после июльского сплита?
Всем давно известны проблемы VXX.
Когда стоимость VXX падает ниже 25 долларов за акцию, он подвергается обратному сплиту (reverse split) 4 к 1. То есть четыре акции превращаются в одну со стоимостью в 100 долларов. Почему это происходит? Все из-за того же контанго на фьючерсы на VIX.
Исторически VXX падает на 65% в год или почти 5% в месяц.
Вот и на этот раз, нам обещан очередной сплит, причем в июле 2016 года.
Читал на форумах, мнения трейдеров которые купили под такую раздачу.
Все выражаются… попадалово, неприятно.
А у меня вопрос… если я покупаю не сам VXX, а опционы на него… сплит меня тоже касается?
Один ответ в инете обнаружил (хотя не на опционы, а на сами акции):
>>После сплита выпускают новые серии, но для тех кто купил опционы раньше ничего не изменилось (те же страйки, цены) только название актива поменялось, теперь есть UVXY и UVXY1. Под тикером UVXY торгуют новые серии с учетом сплита, под тикером UVXY1 старые серии. После каждой экспирации старые серии меняют на новые и постепенно UVXY1 уходит.
** то есть, беспокоиться нечего? Если покупать UVXY или его опционы перед самым сплитом, то не теряешь 1 к 4?
Подскажете правильный ответ?
А таже, что выгоднее покупать опционы на VXX или его же плечевые (1 к 2) опционы UVXY? С одной стороны понятно, что UVXY летает круче, но он менее ликвиден, и такой размах цен вроде не компенсирует размаха %, так как приходится закрывать позу при относительном неликвиде с ощутимыми потерями.
Аналогично рассматривал опционы на QQQ в сравнении с неликвидом его плечевого аналога TQQQ. Поэтому важно понять принцип — что лучше, гоняться за повышенными %, но без возможности нормально фиксануть прибыль, а то и убыток. Или лучше чисто опционы на QQQ или VXX, без заморочек с плечевыми аналогами?
Благодарен за любые толковые ответы.
Когда стоимость VXX падает ниже 25 долларов за акцию, он подвергается обратному сплиту (reverse split) 4 к 1. То есть четыре акции превращаются в одну со стоимостью в 100 долларов. Почему это происходит? Все из-за того же контанго на фьючерсы на VIX.
Исторически VXX падает на 65% в год или почти 5% в месяц.
Вот и на этот раз, нам обещан очередной сплит, причем в июле 2016 года.
Читал на форумах, мнения трейдеров которые купили под такую раздачу.
Все выражаются… попадалово, неприятно.
А у меня вопрос… если я покупаю не сам VXX, а опционы на него… сплит меня тоже касается?
Один ответ в инете обнаружил (хотя не на опционы, а на сами акции):
>>После сплита выпускают новые серии, но для тех кто купил опционы раньше ничего не изменилось (те же страйки, цены) только название актива поменялось, теперь есть UVXY и UVXY1. Под тикером UVXY торгуют новые серии с учетом сплита, под тикером UVXY1 старые серии. После каждой экспирации старые серии меняют на новые и постепенно UVXY1 уходит.
** то есть, беспокоиться нечего? Если покупать UVXY или его опционы перед самым сплитом, то не теряешь 1 к 4?
Подскажете правильный ответ?
А таже, что выгоднее покупать опционы на VXX или его же плечевые (1 к 2) опционы UVXY? С одной стороны понятно, что UVXY летает круче, но он менее ликвиден, и такой размах цен вроде не компенсирует размаха %, так как приходится закрывать позу при относительном неликвиде с ощутимыми потерями.
Аналогично рассматривал опционы на QQQ в сравнении с неликвидом его плечевого аналога TQQQ. Поэтому важно понять принцип — что лучше, гоняться за повышенными %, но без возможности нормально фиксануть прибыль, а то и убыток. Или лучше чисто опционы на QQQ или VXX, без заморочек с плечевыми аналогами?
Благодарен за любые толковые ответы.
Gorik, проси только не лопни
я то же тебя забаню только в понедельник
пусть твои кураторы увидят что ты тупой и не платят тебе
12:15
Конкурсный управляющий ничего не требует и не имеет права ничего требовать ни от Панфилова, ни от других акционеров Банка, а просто уведомляет акционеров Банка и всех желающих о праве внести денежные ...
12:13
Павел, так и есть, суббота :))
Заполярник, это он сам придумал, а не США ему сообщили.
12:02
Ramil Zamilov, я «рядовой» и у меня значительно больше чем 1000 и был бы хотя бы на 95% уверен(даже 80%), что от выигранного в суде дела что-нибудь в отношении долга по облигациям изменилось бы, уж...
gersh1, так это уголовное дело копошиться в террористической инстограме. пойдёшь как экстремист. найдут и вычеслят. дядя тебе восьмёрочка намечается.
Николай Иванов, да? Ну и что вы прогнозировали в 2010?
11:42
Дэдпул, так мне без разницы, только почему эта какаха вниз вчера не улетела?
11:40
Tonikvzakone, Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.
znak, а ты в курсе, что прибыль ВТБ увеличилась на 27% за 2024год, а за 1 квартал этого года ещё на 16%, но тебе же не интересны компании, которые стоят 2 прибыли, тебе подавай компании за 9 прибыл...
Берите, и не переживайте - у вас ничего не отберут :)
Опцион кратно сплиту изменит своё обеспечение. Т.е. если сплит 1к4, то один опцион будет давать право на 25 акций, и весь фокус. Т.е. на их цену это никак не повлияет.
У меня сейчас путы январские, особо не парюсь, да и не спешу с ними расставаться :)
Вы мне скажите лучше — не иначе ждёте сильного движения.
По моим прогнозам первая дата — это прямо в понедельник, вторая 26-27 сего месяца. Совпадает?