Статистика закрытия безоткатных движений фРТС
Исследовательский вопрос был следующий. Что происходит с внутридневными гэпами на конец дня?
Под внутридневным гэпом подразумевается монотонное изменение цены (тиковое движение) без отката хотя бы на один пункт.
Момент закрытия — 18:00 текущего дня.
Статистика:
[,1] [,2] [,3]
[1,] 7328013 7266460 -5755851
[2,] 1941991 1904235 -3614229
[3,] 646550 628364 -1801591
[4,] 247219 238598 -927665
[5,] 103666 99419 -481315
[6,] 46403 44399 -253014
[7,] 23053 21980 -142132
[8,] 11903 11284 -83377
[9,] 6785 6436 -54446
[10,] 4170 3954 -32733
[11,] 2712 2568 -26406
[12,] 1832 1714 -20959
[13,] 1249 1173 -12501
[14,] 841 798 -7898
[15,] 652 607 -8036
[16,] 473 446 -3880
[17,] 348 328 -6054
[18,] 271 259 -1629
[19,] 242 237 -1107
[20,] 184 175 -1406
[21,] 156 146 -2372
[22,] 126 118 -1619
[23,] 100 92 -1125
[24,] 87 85 -223
[25,] 56 54 -179
[26,] 60 58 -318
[27,] 58 58 0
[28,] 33 31 -204
[29,] 29 28 -915
[30,] 32 29 -826
[31,] 28 26 -511
[32,] 19 19 0
[33,] 21 20 -170
[34,] 30 30 0
[35,] 24 23 -153
[36,] 26 25 -81
[37,] 15 15 0
[38,] 10 10 0
[39,] 6 6 0
[40,] 16 14 -579
[41,] 13 12 -124
[42,] 13 11 -326
[43,] 11 10 -885
[44,] 9 9 0
[45,] 9 9 0
[46,] 3 3 0
[47,] 9 9 0
[48,] 7 7 0
[49,] 8 7 -372
[50,] 6 5 -7
[51,] 1 1 0
[52,] 4 4 0
[53,] 3 3 0
[54,] 5 5 0
[55,] 3 3 0
[56,] 2 2 0
[57,] 7 6 -312
[58,] 5 4 -726
[59,] 3 2 -1
[60,] 3 3 0
[61,] 1 1 0
[62,] 2 2 0
[63,] 5 5 0
[64,] 3 2 -316
[65,] 2 2 0
[66,] 0 0 0
[67,] 2 2 0
[68,] 1 1 0
[69,] 3 2 -8
[70,] 3 3 0
[71,] 2 1 -334
[72,] 2 1 -120
[73,] 1 1 0
[74,] 2 1 -872
[75,] 1 1 0
[76,] 1 1 0
[77,] 0 0 0
[78,] 2 2 0
[79,] 1 0 -13
[80,] 1 1 0
[81,] 1 1 0
[82,] 2 2 0
[83,] 1 1 0
[84,] 5 4 -321
[85,] 1 1 0
[86,] 0 0 0
[87,] 0 0 0
[88,] 0 0 0
[89,] 0 0 0
[90,] 1 1 0
[91,] 2 2 0
[92,] 1 1 0
[93,] 0 0 0
[94,] 0 0 0
[95,] 2 2 0
[96,] 0 0 0
[97,] 2 2 0
[98,] 1 1 0
[99,] 2 2 0
[100,] 0 0 0
Номер строки это размер внутридневного «гэпа» — движения без отката хотя бы на 1 пункт.
Первый столбец это суммарное количество движений данного размера по всем дням.
Второй столбец это суммарное количество тех движений, которые закрылись к 18:00 того дня, в котором возникли.
Третий столбец это суммарный убыток (в пунктах) движений данного размера, не закрывшихся к 18:00
Начало сбора статистики в каждом дне в 10 часов 10 минут.
Для одного пункта процент незакрытых движений =
= 100*(7328013-7266460)/7328013 = 0.84%
Для двух пунктов процент незакрытых движений =
= 100*(1941991-1904235)/1941991 = 1.94%
Формальное описание было бы проще и точнее. Я правильно ДОГАДЫВАЮСЬ, что тики с одной и той же ценой ни на что не влияют?
Проблема и решение описаны тут:
http://smart-lab.ru/blog/331472.php
UPD: судя по строчкам
[32,] 19 19 0
[33,] 21 20 -170
[34,] 30 30 0
таки контролируете… хотелось бы уточнить как именно...
Как вам ответить про «как именно»? Дать исходные коды? Это относительно простенький алгоритм.
По крайней мере тот кусок который определяет паттерн.
Этот «простенький алгоритм» можно реализовать десятком разных способов, что повлияет на результат. Еще вопрос — проход был по сделкам? т.е. в реале по бидаску откат мог быть и на 10 пунктов, но если сделок не прошло, мы его не увидим?