Sergey Pavlov
Sergey Pavlov личный блог
05 июля 2016, 06:29

Статистика закрытия безоткатных движений фРТС

Статистика собрана за 871 день по фьючерсу на индекс РТС с начала 2013 года по 1 июля 2016 года.
Исследовательский вопрос был следующий. Что происходит с внутридневными гэпами на конец дня?
Под внутридневным гэпом подразумевается монотонное изменение цены (тиковое движение) без отката хотя бы на один пункт.
Момент закрытия — 18:00 текущего дня.
Статистика: 

[,1] [,2] [,3]
[1,] 7328013 7266460 -5755851
[2,] 1941991 1904235 -3614229
[3,] 646550 628364 -1801591
[4,] 247219 238598 -927665
[5,] 103666 99419 -481315
[6,] 46403 44399 -253014
[7,] 23053 21980 -142132
[8,] 11903 11284 -83377
[9,] 6785 6436 -54446
[10,] 4170 3954 -32733
[11,] 2712 2568 -26406
[12,] 1832 1714 -20959
[13,] 1249 1173 -12501
[14,] 841 798 -7898
[15,] 652 607 -8036
[16,] 473 446 -3880
[17,] 348 328 -6054
[18,] 271 259 -1629
[19,] 242 237 -1107
[20,] 184 175 -1406
[21,] 156 146 -2372
[22,] 126 118 -1619
[23,] 100 92 -1125
[24,] 87 85 -223
[25,] 56 54 -179
[26,] 60 58 -318
[27,] 58 58 0
[28,] 33 31 -204
[29,] 29 28 -915
[30,] 32 29 -826
[31,] 28 26 -511
[32,] 19 19 0
[33,] 21 20 -170
[34,] 30 30 0
[35,] 24 23 -153
[36,] 26 25 -81
[37,] 15 15 0
[38,] 10 10 0
[39,] 6 6 0
[40,] 16 14 -579
[41,] 13 12 -124
[42,] 13 11 -326
[43,] 11 10 -885
[44,] 9 9 0
[45,] 9 9 0
[46,] 3 3 0
[47,] 9 9 0
[48,] 7 7 0
[49,] 8 7 -372
[50,] 6 5 -7
[51,] 1 1 0
[52,] 4 4 0
[53,] 3 3 0
[54,] 5 5 0
[55,] 3 3 0
[56,] 2 2 0
[57,] 7 6 -312
[58,] 5 4 -726
[59,] 3 2 -1
[60,] 3 3 0
[61,] 1 1 0
[62,] 2 2 0
[63,] 5 5 0
[64,] 3 2 -316
[65,] 2 2 0
[66,] 0 0 0
[67,] 2 2 0
[68,] 1 1 0
[69,] 3 2 -8
[70,] 3 3 0
[71,] 2 1 -334
[72,] 2 1 -120
[73,] 1 1 0
[74,] 2 1 -872
[75,] 1 1 0
[76,] 1 1 0
[77,] 0 0 0
[78,] 2 2 0
[79,] 1 0 -13
[80,] 1 1 0
[81,] 1 1 0
[82,] 2 2 0
[83,] 1 1 0
[84,] 5 4 -321
[85,] 1 1 0
[86,] 0 0 0
[87,] 0 0 0
[88,] 0 0 0
[89,] 0 0 0
[90,] 1 1 0
[91,] 2 2 0
[92,] 1 1 0
[93,] 0 0 0
[94,] 0 0 0
[95,] 2 2 0
[96,] 0 0 0
[97,] 2 2 0
[98,] 1 1 0
[99,] 2 2 0
[100,] 0 0 0

Легенда:
Номер строки это размер внутридневного «гэпа» — движения без отката хотя бы на 1 пункт.
Первый столбец это суммарное количество движений данного размера по всем дням.
Второй столбец это суммарное количество тех движений, которые закрылись к 18:00 того дня, в котором возникли.
Третий столбец это суммарный убыток (в пунктах) движений данного размера, не закрывшихся к 18:00
Начало сбора статистики в каждом дне в 10 часов 10 минут.
16 Комментариев
  • Илюха-перехай
    05 июля 2016, 09:11
    Растолкуй, как это можно использовать в торговле? Что то ума (опыта) не хватает… П.С. Я правильно понимаю, что гэпы в 1  пункт, на 20% чаще закрываются, чем не закрываются? В тоже время если гэп на 2 и более пункта, то он вероятнее всего не закроется?
  • FZF
    05 июля 2016, 09:36
    Для полноты картины нужно добавить еще один столбец (номер строки)*(Второй столбец это суммарное количество тех движений, которые закрылись к 18:00 того дня, в котором возникли) = (потенциальная прибыль от закрытого гепа)
  • SergeyJu
    05 июля 2016, 10:43
    А что Вы называете пунктом?
      • SergeyJu
        05 июля 2016, 10:55
        Sergey Pavlov, а что такое «безоткатное движение на 1 пункт» — можете дать точное определение?
          • SergeyJu
            05 июля 2016, 16:24
            Sergey Pavlov, 89010 -> 89000 -> 88990 -> 89000 
            Формальное описание было бы проще и точнее. Я правильно ДОГАДЫВАЮСЬ, что тики с одной и той же ценой ни на что не влияют? 
  • Quant-Invest
    05 июля 2016, 11:35
    Вы контролируете предыдущее изменение для исключения вхождения меньших периодов в бОльшие?
    Проблема и решение описаны тут:
    http://smart-lab.ru/blog/331472.php

    UPD: судя по строчкам
    [32,] 19 19 0
    [33,] 21 20 -170
    [34,] 30 30 0
    таки контролируете… хотелось бы уточнить как именно...
      • Quant-Invest
        05 июля 2016, 12:14
        Sergey Pavlov, исходный код конечно же лучше всего :)
        По крайней мере тот кусок который определяет паттерн.
        Этот «простенький алгоритм» можно реализовать десятком разных способов, что повлияет на результат. Еще вопрос — проход был по сделкам? т.е. в реале по бидаску откат мог быть и на 10 пунктов, но если сделок не прошло, мы его не увидим?
  • Круто. Это на тиках?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн