Зеленым среднегодовая выделены портфели из 665 систем с положительной доходностью. Красным – доходность менее -10%
Результаты таймфрейма 60 min:
Самый стабильный результат показывает Сбер на фондовом рынке. Можно утверждать, что любая случайная торговая система на Сбере имеет высокую вероятность отработать в плюс.
На втором месте группа акций СберПреф, роснефть, ММК, Северсталь, НЛМК, ГМКН, Газпром, ВТБ и группа фьючерсов: на курс доллара, на индекс РТС, фючерс Сбера, на Нефть.
Ну и четко видна группа тикеров-аутсайдеров для системной торговли средствами теханализа это фьючерсы Татнеть, Сургутнефтегаз (преф и обычка), Транснефть, ГМКН, МХ, ВТБ, Лукойл и акции Лукойл, Транснефть, Татанефть. Наверняка есть системы, которые на них зарабатывают, но в общей массе систем, торговать ими трудно.
Отдельно стоит отметить еще две закономерности:
1. Как правило, системы, построенные на акциях, показывают результат несколько лучший, чем на фьючерсах.
2. Таймфрейм 60 min показывает результаты лучше, чем таймфрейм 15 min.
поэтому и приходишь постепенно к торговле на средне-долгосрок.
миллиардеры по логике должны пользовать минимум месячный тайм))