26 июня 2016, 16:27

Не про опционы

Сегодня лето. Я хотел рассказать еще про опционы, но как то это сложно. Мне кажется, я вышел за пределы взаимопонимания. Больше ни каких формул. Все должно соответствовать ресурсу. И думаю, что ресурс не обидится и не сочтет это за рекламу.

Я хочу пригласить всех, отдохнуть вместе со мной. Это отель в Солнечной Болгарии, около Солнечного Берега с солнечной стороны с видом на Солнце и море. Я вам просто ссылку сброшу http://casarealresort.com/. Есть у меня пару апартаментов, которые сделаю со скидкой. Если интересно пишите в личку. Обещаю встретить в аэропорту, накрыть поляну, отключить интернет. В общем полный релакс. Конечно, если очень будет чесаться, то расскажу про опционы на ночь.

ЗЫ Вечером, на пляже, стоит большой экран где транслируется ЧМ по футболу. Там же проходит конкурс Мокрые майки и Сухие трусы. Пиво всегда холодное. Но если посетители узнают что вы трейдер на бирже, то покоя вам не будет. Будут пытаться всучить вам в управление свои денежки. Так что не афишируйте … Визы, перелеты и прочее в личку. Жду в гости.

опционы

Дмитрий Новиков

Москва

917

12 029

с 19 июня 2015

44 Комментария

Andy_Z
26 июня 2016, 16:44
Нет чтоб в Испании.
0
- Дмитрий Новиков
  26 июня 2016, 16:46
  Andy_Z, В Испании слишком жарко, надо знать язык, долго лететь и наших не так много. Выпить не с кем:)))
  +1
  - Andy_Z
    26 июня 2016, 16:51
    Дмитрий Новиков, Чтобы выпить язык знать не надо. Я как то в Севильи не мог найти дорогу к отелю, зашел в бар. Там никто по английски не говорил, я совершенно не знаю испанского. Там все были навеселе, а я был за рулем и совершенно трезвый. Так они позвонили в отель и исхитрились объяснить мне дорогу так, что я все понял и доехал.
    +2
    - Дмитрий Новиков
      26 июня 2016, 16:55
      Andy_Z, Выпить то можно, а поговорить????
      0
  - Дмитрий_ОК
    26 июня 2016, 17:54
    Дмитрий Новиков, Если будет у Вас время, конечно, пишите про опционы еще. У Вас хорошо получается.
    Ваша аналогия с продажным колом у меня до сих пор ассоциируется с женой и любовницей ))
    +1
  - Евгений Черных
    26 июня 2016, 19:16
    Дмитрий Новиков, Мне кажется если уж ехать в Европу, то лучше куда-нибудь в Хорватию. А черное море и в РФ есть
    -1
    - Дмитрий Новиков
      27 июня 2016, 01:33
      kbrobot.ru, Тут до Греции 400 км. Мы иногда туда на обед ездим.
      0
Сергей Будников
26 июня 2016, 17:36
Я бы счел за честь отдохнуть с Вами, но финансы еще поют романсы...
Тем не менее, если будет время, а главное желание — не смогли бы пару слов обнадежить коллегу...

Никак не могу точно узнать, что выгоднее при больших движениях… вертикальный дебетовый спрэд, или просто покупка голого опциона. Обе стратегии, как понимаете, направленные. Общее есть, а вот разница? Что выгоднее?

Я знаю, что покупка спрэда дешевле, чем если я покупаю и продаю по отдельности разные страйки. Но главный вопрос — спрэд или голый опцион? Перед брекситом задумался… и выбрал то, что знаю — голые путы по евро + голые путы по QQQ. Прибыль получена. Но все равно мучаюсь вопросом… а спрэд был бы выгоднее??? Уж очень хотел еще добавить вертикальный спрэд (бычий кол) по золоту… но… сдержался.

Премного благодарен, если Вы, или кто другой ответит на этот вопрос.
-1
- Дмитрий Новиков
  26 июня 2016, 18:32
  Incognito, Это все торговля дельтой. Сравните их графики и выберите комфортный для себя. При сильных движениях, конечно просто опцион. Но как много сильных движений? Можно каждый месяц покупать путы на 20% ниже рынка на 100 баксов. А дальше график SPY посмотрите и подсчитайте как часто бы вам обламывалось по 5000 баксов. И вы готовы их жать?
  Я не могу ни чего сказать. Я беру один опцион, потом второй, это как в шахматах разыгрывается партия в зависимости как рынок играет против нас
  0
  - Сергей Будников
    26 июня 2016, 18:43
    благодарю за ответ, понял из него что-то свое )), но главное уловил — спрэды на относительно медленных движениях (мой масштаб 7-10 дней), голые опцики — на быстрых (за пару суток до экспира). Это я понял, спасибо.
    0
Сергей Будников
26 июня 2016, 17:39
надо сказать, что мне никто не советует делать спрэды (даже дебетовые), если до экспирации 1-2 дня. В конкретной ситуации черного лебедя, я мог бы влететь в долги со спрэдом? Он же не кредитный, но все равно страшновато…

ГО оставлял 80 % от депозита, так мне IB брокер нарисовал требуемую маржу в 42 (!) раза превышающую мой депозит! И это притом, что ПОКУПАЛ, а не продавал опционы и всего на 20 % от депо. Скриншот показываю. Можете прокомментировать этот мой кошмар? ))

0
- Сумрак
  26 июня 2016, 19:40
  Incognito, Опционы в деньгах автоматически экспирируются в актив и значит у вас в тот же день на счету появятся акции.А так как так множитель 100, то и маржа начала исчисляться как будто на счету уже есть эти акции.
  А что так мало денег на счету?
  0
  - Сергей Будников
    26 июня 2016, 20:17
    Сумрак, ваша мысль понятна, я в курсе, что опционы в деньгах, а тем более глубоко в деньгах… обязательно экспирируются в базовый актив (в данном случае акции ETF). Теперь понятно откуда такие большие цифры, но в том и дело, что брокер закрашивает красным цветом подсказку, что у меня, как клиента — БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ, если даже найду 42 штуки баксов (причем до начала торговой сессии, не знаю почему так), то останусь в красной зоне, так как даже оранжевый уровень опасности дают если +5 % сверху от красного предупреждения.
    
    Меня волнует главный вопрос — если я не смог найти 42 штуки, то 1) это гарантированный маржин колл? 2) не попаду ли я на доплату нарисованного кредита по марже в 40 с лишним тысяч?
    Вы можете мне это объяснить? Техподдержку уже озадачил, пока не отвечают. Совсем не ожидал, что ПОКУПАЯ, а не продавая опционы попадаю на такие цифры.
    0
    - Сумрак
      26 июня 2016, 20:22
      Incognito, этот вопрос решается легко и просто-как начинаются торги закрывается позиция и все
      или брокер сам закроет ее и это будет стоить денег
      0
      - Сергей Будников
        26 июня 2016, 20:31
        охотно верю вам на слово… что позу закрыли бы и максимальный убыток в моем случае — премия за купленные опционы. Однако, закрывать было не за что, я же не продавал, и второе… меня тут паралельно в личке консультируют коллеги… светил реальный маржин по всему депо. Так что, коллеги во мнениях расходятся — а терять деньги мне. ))
        0
  - Сергей Будников
    26 июня 2016, 20:19
    было 5 000 баксов, вполне достаточно, чтобы торговать на 3-5 % от депо каждую неделю. Мои стратегии только направленные, строго недельные серии опционов, скупаю дешево, стреляет цена сердито. Или в ноль, или с отличным R/R. Деньги снял, оставил 1000 долл., как раз на случай маржин, чтобы лишним не рисковать. Это вам ответ, почему мало.
    0
  - Сергей Будников
    26 июня 2016, 20:20
    Сумрак, на этот раз удалось фиксануть профит +729 долл, что в соотношении к депо +73 % за сутки.
    0
    - Сумрак
      26 июня 2016, 20:23
      Incognito, очень хороший результат, но я побаиваюсь так рисковать
      0
      - Сергей Будников
        26 июня 2016, 20:29
        Сумрак, в прогнозе я был уверен, а рисковал 20 % от депо… всего на 200 долларов. 80 % под ГО, потому и удивился, что брокеру этого мало в % отношении. Ситуация была овернайт, по интрадею таких чудес не показывает даже в день экспира. Хотя интрадей в день экспира я соседние страйки торгую, которые легко выходят в деньги при удачном раскладе.
        0
        Сумрак
        26 июня 2016, 20:32
        Incognito, я иногда покупаю за день до экспирации глубоко в деньгах 1-2 опциона волатильных к примеру VXX
        у меня побольше, чем 1000 баксов и поэтому 20% рисковать мне стремно
        0
        Сергей Будников
        26 июня 2016, 20:36
        меня долго просвещали, что VXX торговать не рекомендуется, так как вола там всегда завышенная, а перед экспиром особенно накручивают. Покупателям типа ловить нечего, а продавцам опаснее вдвойне. Тем не менее, я VXX покупал раньше, но когда увидел, что есть инструменты с большим размахом цен (при этом, с нормальной, а не завышенной волой), то забыл про него напрочь. Золото — самое шикарное, размах страйков большой, выбирай хоть лесенкой серийно… какой-то из них попадешь… если, конечно, с направлением и силой движения определишься верно.
        0
        Сергей Будников
        26 июня 2016, 20:37
        Сумрак, моя стратегия как раз для разгона счета, я этого не скрываю. При большом счете это могло быть не 20, а 2 %… вот и вся разница.
        0
        Сумрак
        26 июня 2016, 20:48
        Incognito, чтож удачно разогнать,
        а вот я почти попал весной на VXX-проданные путы побывали в деньгах, но на экспирации все нормально стало, больше опционы VXX продавать не буду
        0
        Дмитрий Новиков
        27 июня 2016, 01:36
        Incognito, Отдохните блирн. Весь мир отдыхает
        0
SW
26 июня 2016, 17:42
возможно подготовить инет соединение, опционные конструкции требуют внимания))
Возможно и приедем в «гости»))
0
- Дмитрий Новиков
  26 июня 2016, 18:00
  Sofiana, Конечно. Тут в каждом кафе WiFi. В отеле тоже. Но вы отдохните. Занейтральте дельту. После отдыха торговля в лучше идет. Тем более сей час лето, рынок тонкий даже Тимофей Мартынов отдыхает
  0
  - SW
    26 июня 2016, 18:03
    Дмитрий Новиков, да, но позы есть таки которые хеджировать надо время от времени. конечно в зависимости от волатильности
    
    0
- Дмитрий Новиков
  26 июня 2016, 18:41
  Sofiana, Дарю две симки от разных мобильных операторов, что бы даже на прогулочном катере можно было контролировать операции. Для роботов, лучше арендовать VPS и управлять им через удаленный рабочий стол.
  +1
  - SW
    26 июня 2016, 18:46
    Дмитрий Новиков, впс есть. главное чтоб связь не пропадала более чем на 2 суток)
    0
    - Дмитрий Новиков
      26 июня 2016, 18:49
      Sofiana, Ну такого не бывает. Болгария ЦЕ европа, по шенгену запускают!
      0
      - SW
        26 июня 2016, 18:51
        Дмитрий Новиков, и долго вы там будете. с мужем подедим?
        
        0
        Дмитрий Новиков
        26 июня 2016, 18:53
        Sofiana, Планирую до октября, но в августе отлучусь в Москву на недельку или две.
        0
Zorkiy
26 июня 2016, 17:51
про «всучить денежки» понравилось)
0
Дмитрий Новиков
26 июня 2016, 18:45
Вот, кстати, в букинге нашел.:http://www.booking.com/hotel/bg/casa-real.ru.html?aid=356993;label=gog235jc-hotel-ru-bg-casaNreal-unspec-bg-com-L%3Aru-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=ecfc5b33ec29688e8e7f625c6977d20b;dcid=1;checkin_monthday=30&checkin_year_month=2016-6&checkout_monthday=14&checkout_year_month=2016-7&dist=0&do_availability_check=1&group_adults=2&hp_avform=1&hp_group_set=0&origin=hp&sb_price_type=total&type=total&#availability_target
0
Фома Фомич
26 июня 2016, 19:21
Вот если через год предложение будет в силе, я с удовольствием его бы принял ))
0
- Дмитрий Новиков
  26 июня 2016, 19:59
  Фома Фомич, Думаю, буду жив и все будет. Давай
  +1
Сумрак
26 июня 2016, 19:42
Я бы через год наверно смог, сейчас все бабло в опционах и не хотелось бы пока деньги тратить.А через год по плану с деньгами должно наладиться и поездка будет тогда уже для меня дешевой.
0
- Дмитрий Новиков
  26 июня 2016, 20:00
  Сумрак, У меня тоже, но пошел в банк взял кредит, два месяца бесплатно, а потом все продал и ок
  0
  - Сумрак
    26 июня 2016, 20:02
    Дмитрий Новиков, где можно взять кредит в долларах под разумный процент в пределах 100к баксов?
    0
    - Дмитрий Новиков
      27 июня 2016, 01:15
      Сумрак, Ну я незнаю. Мне альфа звонил постоянно. С требоваением взять кредитную карту на 6 лямов. Ну договорились на лимон. Жене звоня, дочки звонят. Если у вас стабильный доход, то и вам звонить должны
      0
Руслан Говоров
27 июня 2016, 00:17
нет но все хорошо, но как заработать по 50 -100 тыс доллларов за день тема не раскрыта… а жаль
0
- Дмитрий Новиков
  27 июня 2016, 01:19
  руслан говоров, Да нет проблем. Правда у вас должго быть 5 — 10 лямов за душой. Тут капитализм, мой мальчик, деньги делают деньги
  0
Ali
29 июня 2016, 17:20
Дмитрий, приветствую. Ваш пост застал нас в Анапе, не Европа, конечно, но почему-то как-то нравится здесь… Если предложение будет в силе на следующий год и если у меня будет возможность — буду рад составить компанию.
0
Дмитрий Думин
12 июля 2016, 16:01
Дмитрий, здравствуйте! Написал Вам в личку.
0