Александр Муравьев
Александр Муравьев личный блог
16 июня 2016, 10:39

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.

          В этой статье разберемся, на какие параметры, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем. Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.
Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).
Таймфреймы: 15 минут, 60 минут, 1 день.
Параметры индикаторов классические. Оптимизации систем путем перебора параметров индикаторов не производилось.
Все инструменты протестированы без плечей.
Для анализа отобраны тесты имеющие 30 сделок и более.
Исследуемые параметры отбора систем:  Прибыль в год (проценты), ПрофитФактор, Прибыль в год/maxПросадка, Кол-во Побед/Поражений, Средняя сделка (проценты), другие параметры отбора и их комбинации рассмотрены, но в эту статью не попали, часть есть здесь.

Методика исследования.
Выбираем пятьдесят лучших систем периода 10-12 по параметру отбора «Прибыль в год (проценты)» и смотрим среднюю годовую прибыль этого портфеля периода 13-15.
Проделывает такую же операцию по остальным параметрам отбора (ПрофитФактор, Прибыль в год/maxПросадка, Кол-во Побед/Поражений, Средняя сделка)
Для анализа другого периода, делаем отбор систем на периоде 13-15, результаты смотрим в 16 г.
Отдельно смотрим таймфрейм 15 минут и 60 минут.

Итоги.
Результаты исследования можно представить в виде двух таблиц:
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.

Итоги для фьючерсов и пр. посчитаны без плечей. Индикаторы систем не подвергались какой-то оптимизации или усовершенствованию. Все системы состоят из обычных индикаторов со стандартными параметрами.

Выводы.
Можно достаточно уверенно отобрать портфель систем на исторических данных по параметру отбора «Прибыль в год/maxПросадка», который с очень большой вероятностью будет прибыльный в последующих периодах (+5.88%-+17.76%). Повышение прибыльности может быть достигнуто путем усовершенствования каждой системы отдельно и применением плечей (так с плечом 3, отобранный портфель практически гарантированно может давать 15-50% годовых). Торговать нужно именно портфель систем, т.к. любая отдельная система, отобранная таким способом может сработать в убыток (принцип торговли портфелем систем реализован тут).


Предыдущие статьи:
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 2 Количество сделок в тесте.

28 Комментариев
  • Ivanov Ivan
    16 июня 2016, 11:22
    ребята, очнитесь, вся эта ересь не работает. поймите, где вы с домашним компом и парой индикаторов и где Цитадель с их штатом талантливых математиков, миллионной инфраструктурой на площадках самих бирж и миллиардной ликвидность. такие алгоритмисты как вы это корм. все ваши индикаторы отражают ровно то, что для вас же цитадели и иже с ним  и формирют.
    • T-800
      16 июня 2016, 11:52
      Ivanov Ivan, а Вы сами торговали индикаторами или где-то прочитали, что не работает?

      На этом сайте есть ряд уважаемых алготрейдеров, которые зарабатывают торговлей системами на индикаторах без миллионной инфраструктуры.
      • Ivanov Ivan
        16 июня 2016, 12:33
        Андрей Рубанов, я не торгую индикаторами, здравый смысл гласит, что если бы индикаторы или их комбинации или все эти примитивные роботы за 4тыщи рублей работали, то это бы эксплуатировали и держали в строжайшем секрете, а не торговали этим, но если вам нравится верить в магию индикаторов то ради бога.
          • Ivanov Ivan
            16 июня 2016, 14:48
            Александр Акулов, никакой математики у вас тут нет, первый класс, штаны на лямках. во вторых, причем тут заговор, очевидно, что цитадель — приведена в пример как образ серьезных алготредеров, которые кормятся с толпы. таких разумеется тысячи. и что в общем случаем из 100 таких фондов 90 заработают от 10 до 30% условно. тк. оним формируют сантимент толпы, а вот из 100 домашних алгоритмистов заработают дай бог 1 да и то случайно и не повторит этот результат в будующем, тк. вы не формируете сантимент, а являетесь его частью. это не заговор это «правила игры.» посмотрите интерфью с Ерешко(победитель ЛЧИ прошлых лет) например. чувак популярно поясняет, почему ни индикаторы ни таймфреймы значения не имеют.
              • Ivanov Ivan
                16 июня 2016, 16:41
                Александр Акулов, не по наслышке. вообще не понятен тон общения. мы же не знакомы, верно? так зачем предполагать не весть что. все ваши индикаторы строятся на + — значениях за прошлый таймфрейм, ну может силу и объем еще подключаете. или может у вас там блэк-шольц заложен или опцонные модельки подключили для хэджа? серьезно, вдумайтесь, зачем люди тратят миллионы на сложные модели и инфраструктуру для получения всей книги заявок за 0.3мс что бы всего то получить 20% в год но стабильно, ведь можно просто на делфи набросать перебор индикаторов и получить 60% на сбере;) ваши роботы это как семинары, зарабатывает тот, кто их продает. 
                  • Ivanov Ivan
                    16 июня 2016, 17:13
                    Александр Акулов, года 4 назад когда был наивен, даже в транзаке свой написал, но слава богу быстро перестал этим заниматься. для того, что бы понять, что это не работает не обязательно долго и много торговать и тестировать. достаточно понять саму суть ТА и правил игры на бирже. есть те, кто видит книгу заявок ВСЮ и раньше ВСЕХ. именно они формируют тренды и настроения тредеров, а мы с вами видим только «верхушку» модели. а индикаторы описывают эту модель задним числом. справедливости ради скажу, что ТА работает, но на больших таймфреймах и не всегда в общедоступном контексте.
                      • Ivanov Ivan
                        16 июня 2016, 17:28
                        Александр Акулов, ))) сменил на фундаментальный анализ. ставку по депозиту обгоняю N-кратно на протяжении последних 4 лет. 
                        успехов!
                        PS: а сливают как раз индикаторщики, те кто верит в уровни, перепроданности и прочий бред, который втюхивают на семинарах. начните хотя бы с анализа 2х отчетов МСФО с разницей в год и найдите там закономерности и корреляции. это вам даст инфы об эмитенте куда больше чем мифический ТА
                • T-800
                  16 июня 2016, 17:10
                  Ivanov Ivan, А кто такой «блэк-шольц заложен»? Интернет знает только «Модель Блэка-Шоулза» 
                  ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B7%D0%B0
                  • Ivanov Ivan
                    16 июня 2016, 17:19
                    Андрей Рубанов, зачем вы общаетесь с человеком, кому просто так влепили два минуса, причем за сообщения к другому человеку? причем зная что вам я минусы не могу влепить. наслаждайстесь.
        • vito2000
          16 июня 2016, 14:13
          Ivanov Ivan, скользящие средние по  60% годовых на Сбере дают. 
  • Quant-Invest
    16 июня 2016, 12:53
    Индикаторы систем не подвергались какой-то оптимизации
    А это тогда что:
    120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов

    ???
      • Quant-Invest
        16 июня 2016, 13:09
        Александр Акулов, было интересно ваше мнение на этот счет.
  • MrEgo
    16 июня 2016, 13:34
    Ждем тестов на реальном торговом счете)
  • Skaarj
    16 июня 2016, 18:09

    Кол-во побед/поражений: -1,44

    Как вообще это число может быть отрицательным?

    Прибыль в год: -7%
    Прибыль в год/maxПросадка: 11

    Это соотношение имеет смысл только если прибыль есть, если убыто обычно пишут 0.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн