16 июня 2016, 10:39

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.

В этой статье разберемся, на какие параметры, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем. Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.
Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).
Таймфреймы: 15 минут, 60 минут, 1 день.
Параметры индикаторов классические. Оптимизации систем путем перебора параметров индикаторов не производилось.
Все инструменты протестированы без плечей.
Для анализа отобраны тесты имеющие 30 сделок и более.
Исследуемые параметры отбора систем: Прибыль в год (проценты), ПрофитФактор, Прибыль в год/maxПросадка, Кол-во Побед/Поражений, Средняя сделка (проценты), другие параметры отбора и их комбинации рассмотрены, но в эту статью не попали, часть есть здесь.

Методика исследования.
Выбираем пятьдесят лучших систем периода 10-12 по параметру отбора «Прибыль в год (проценты)» и смотрим среднюю годовую прибыль этого портфеля периода 13-15.
Проделывает такую же операцию по остальным параметрам отбора (ПрофитФактор, Прибыль в год/maxПросадка, Кол-во Побед/Поражений, Средняя сделка)
Для анализа другого периода, делаем отбор систем на периоде 13-15, результаты смотрим в 16 г.
Отдельно смотрим таймфрейм 15 минут и 60 минут.

Итоги.
Результаты исследования можно представить в виде двух таблиц:

Итоги для фьючерсов и пр. посчитаны без плечей. Индикаторы систем не подвергались какой-то оптимизации или усовершенствованию. Все системы состоят из обычных индикаторов со стандартными параметрами.

Выводы.
Можно достаточно уверенно отобрать портфель систем на исторических данных по параметру отбора «Прибыль в год/maxПросадка», который с очень большой вероятностью будет прибыльный в последующих периодах (+5.88%-+17.76%). Повышение прибыльности может быть достигнуто путем усовершенствования каждой системы отдельно и применением плечей (так с плечом 3, отобранный портфель практически гарантированно может давать 15-50% годовых). Торговать нужно именно портфель систем, т.к. любая отдельная система, отобранная таким способом может сработать в убыток (принцип торговли портфелем систем реализован тут).

Предыдущие статьи:
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 2 Количество сделок в тесте.

тестирование стратегий алготрейдинг прибыльная стратегия грааль оптимизация конструктор торговых роботов 3CBot

Александр Муравьев

Екатеринбург

134

2 632

с 1 апреля 2015

28 Комментариев

Ivanov Ivan
16 июня 2016, 11:22
ребята, очнитесь, вся эта ересь не работает. поймите, где вы с домашним компом и парой индикаторов и где Цитадель с их штатом талантливых математиков, миллионной инфраструктурой на площадках самих бирж и миллиардной ликвидность. такие алгоритмисты как вы это корм. все ваши индикаторы отражают ровно то, что для вас же цитадели и иже с ним и формирют.
-2
- T-800
  16 июня 2016, 11:52
  Ivanov Ivan, а Вы сами торговали индикаторами или где-то прочитали, что не работает?
  
  На этом сайте есть ряд уважаемых алготрейдеров, которые зарабатывают торговлей системами на индикаторах без миллионной инфраструктуры.
  +2
  - Ivanov Ivan
    16 июня 2016, 12:33
    Андрей Рубанов, я не торгую индикаторами, здравый смысл гласит, что если бы индикаторы или их комбинации или все эти примитивные роботы за 4тыщи рублей работали, то это бы эксплуатировали и держали в строжайшем секрете, а не торговали этим, но если вам нравится верить в магию индикаторов то ради бога.
    0
    - Александр Муравьев
      16 июня 2016, 12:59
      Ivanov Ivan, в статье я привел не магию, а математику.
      А вы цифрам противопоставляете свою веру в мировой заговор «Цитадели с их штатом» и что «все ваши индикаторы отражают ровно то, что для вас же цитадели и иже с ним и формирУют.». Не стану вас переубеждать. Блажен тот кто верует)))
      +2
      - Ivanov Ivan
        16 июня 2016, 14:48
        Александр Акулов, никакой математики у вас тут нет, первый класс, штаны на лямках. во вторых, причем тут заговор, очевидно, что цитадель — приведена в пример как образ серьезных алготредеров, которые кормятся с толпы. таких разумеется тысячи. и что в общем случаем из 100 таких фондов 90 заработают от 10 до 30% условно. тк. оним формируют сантимент толпы, а вот из 100 домашних алгоритмистов заработают дай бог 1 да и то случайно и не повторит этот результат в будующем, тк. вы не формируете сантимент, а являетесь его частью. это не заговор это «правила игры.» посмотрите интерфью с Ерешко(победитель ЛЧИ прошлых лет) например. чувак популярно поясняет, почему ни индикаторы ни таймфреймы значения не имеют.
        -2
        Александр Муравьев
        16 июня 2016, 15:48
        Ivanov Ivan, в вашей тираде вообще одна литература, но пишите, ход ваших мыслей мне нравится))))
        Всегда забавно читать мнение человека о вопросе, о котором он знает только по наслышке)))
        0
        Ivanov Ivan
        16 июня 2016, 16:41
        Александр Акулов, не по наслышке. вообще не понятен тон общения. мы же не знакомы, верно? так зачем предполагать не весть что. все ваши индикаторы строятся на + — значениях за прошлый таймфрейм, ну может силу и объем еще подключаете. или может у вас там блэк-шольц заложен или опцонные модельки подключили для хэджа? серьезно, вдумайтесь, зачем люди тратят миллионы на сложные модели и инфраструктуру для получения всей книги заявок за 0.3мс что бы всего то получить 20% в год но стабильно, ведь можно просто на делфи набросать перебор индикаторов и получить 60% на сбере;) ваши роботы это как семинары, зарабатывает тот, кто их продает.
        -2
        Александр Муравьев
        16 июня 2016, 16:53
        Ivanov Ivan, вот вы пишите, что не торгуете индикаторами технического анализа. Ivan, а вы раньше ими торговали когда-либо?
        +1
        Ivanov Ivan
        16 июня 2016, 17:13
        Александр Акулов, года 4 назад когда был наивен, даже в транзаке свой написал, но слава богу быстро перестал этим заниматься. для того, что бы понять, что это не работает не обязательно долго и много торговать и тестировать. достаточно понять саму суть ТА и правил игры на бирже. есть те, кто видит книгу заявок ВСЮ и раньше ВСЕХ. именно они формируют тренды и настроения тредеров, а мы с вами видим только «верхушку» модели. а индикаторы описывают эту модель задним числом. справедливости ради скажу, что ТА работает, но на больших таймфреймах и не всегда в общедоступном контексте.
        0
        Александр Муравьев
        16 июня 2016, 17:25
        Ivanov Ivan, вот смотрите, вы попробовали торговать индикаторами теханализа, у вас не получилось и вы «быстро перестали этим заниматься».
        Это не страшно, ведь по статистике 90-95% трейдеров на бирже сливают. Успеха добиваются 5-10% самых настойчивых.
        Если у вас с первого раза не получилось — это нестрашно, можно либо попытаться глубже разобраться в предмете, либо сменить тип торговли/деятельности, что вы вероятно и сделали.
        0
        Ivanov Ivan
        16 июня 2016, 17:28
        Александр Акулов, ))) сменил на фундаментальный анализ. ставку по депозиту обгоняю N-кратно на протяжении последних 4 лет.
        успехов!
        PS: а сливают как раз индикаторщики, те кто верит в уровни, перепроданности и прочий бред, который втюхивают на семинарах. начните хотя бы с анализа 2х отчетов МСФО с разницей в год и найдите там закономерности и корреляции. это вам даст инфы об эмитенте куда больше чем мифический ТА
        0
        Александр Муравьев
        16 июня 2016, 17:42
        Ivanov Ivan, вы поступили правильно,
        как я и писал, не умеете что-то делать — смените вид деятельности))
        0
        Александр Муравьев
        16 июня 2016, 17:31
        Ivanov Ivan, поэтому зря вы эту тему полезли троллить.
        Я вам расскажу одну историю. Когда-то давно, существовало два мнения. Одни утверждали, что Земля плоская и находится на трех китах, аргументируя это своей верой в цитадели, магию и др. литературные персонажи. Другие, основываясь на науках и математике начального класса доказывали, что Земля круглая. Кто оказался прав, можете погуглить.
        Если у вас есть факты и цифры про литературные цитадели, можете разместить свое исследование транзака на цифрах здесь или в отдельной статье. Обещаю поучаствовать в обсуждении))))
        0
        T-800
        16 июня 2016, 17:10
        Ivanov Ivan, А кто такой «блэк-шольц заложен»? Интернет знает только «Модель Блэка-Шоулза»
        ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B7%D0%B0
        +1
        Ivanov Ivan
        16 июня 2016, 17:19
        Андрей Рубанов, зачем вы общаетесь с человеком, кому просто так влепили два минуса, причем за сообщения к другому человеку? причем зная что вам я минусы не могу влепить. наслаждайстесь.
        0
        Александр Муравьев
        16 июня 2016, 17:45
        Ivanov Ivan, отвечать вопросом на вопрос не лучший аргумент, вероятно поэтому и минусы))))) Заметьте, я вас не минусую, могу даже плюсануть вам в рейтинг, чтобы тоже могли минусовать))))
        0
    - vito2000
      16 июня 2016, 14:13
      Ivanov Ivan, скользящие средние по 60% годовых на Сбере дают.
      +3
      - Александр Муравьев
        16 июня 2016, 14:27
        vito2000, так и есть. Просто нужно уметь торговать и иметь некоторый запас терпения))
        0
- Александр Муравьев
  16 июня 2016, 12:03
  Ivanov Ivan, поделюсь граалем))) протестируйте в любом удобном для вас тестере систему, работающую на пересечении 2х еМА с периодом 15 и 30, например на 15-ти минутках. Тикеры Si и Eu, результаты вас приятно удивят. У меня на реальном счете по этой и др.системам с января 2016 г. удвоение счета (если считать по ГО).
  Если тестера нет, можно взять тестер тут и робот там же.
  Справедливости ради скажу, что данная система не зарабатывает каждый день и даже не каждый месяц. Основную прибыль система заработала в начале года и в июне. Все остальное время болтание около нуля и просадки. Но они стоили результата.
  Для устранения этих недостатков нужен портфель разных систем на слабокоррелированных активах.
  +2
Quant-Invest
16 июня 2016, 12:53
Индикаторы систем не подвергались какой-то оптимизации
А это тогда что:
120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов

???
0
- Александр Муравьев
  16 июня 2016, 13:04
  Quant-Invest, это не оптимизация путем перебора значения индикатора, а создание новой системы, путем добавления или замены индикатора. Когда вы создаете новую систему из других индикаторов это оптимизация старой?
  Хорошо, если нравится, назовите это оптимизацией,
  сути и выводов исследования это не поменяет)))
  0
  - Quant-Invest
    16 июня 2016, 13:09
    Александр Акулов, было интересно ваше мнение на этот счет.
    +1
    - Александр Муравьев
      16 июня 2016, 13:25
      Quant-Invest, у оптимизации одной системы по параметрам индикатора, есть один минус. Он заключается в том, что система «смотрит» на рынок через призму тех индикаторов, которые в нее заложены. Часть индикаторов системы может плохо работать на данном рынке. При оптимизации (переборе) значений параметров в таком случае, есть большая вероятность, что система переоптимизируется под данный отрезок исторических данных.
      Подход, который я изложил в статье позволяет взглянуть на рынок шире, т.к. на каждую комбинацию Тикер-ТФ-период у меня по 665 разных систем (например, МА+Parabolic или MACD+RSI и т.д.). Т.е. выборка достаточно репрезентативная, чтобы ответить на вопрос, есть ли на рынке какая-либо закономерность для теханализа.
      +1
MrEgo
16 июня 2016, 13:34
Ждем тестов на реальном торговом счете)
+1
- Александр Муравьев
  16 июня 2016, 13:47
  MrEgo, я же написал выше, что торгую на реальном счете портфелем систем. Результатами более чем доволен)))
  +1
Skaarj
16 июня 2016, 18:09

Кол-во побед/поражений: -1,44
Как вообще это число может быть отрицательным?
Прибыль в год: -7%
Прибыль в год/maxПросадка: 11
Это соотношение имеет смысл только если прибыль есть, если убыто обычно пишут 0.
0
- Александр Муравьев
  16 июня 2016, 18:37
  Skaarj, вы неверно поняли смысл таблицы.
  В периоде 2010-2012 г. было отобрано 50 торговых систем с самым лучшим соотношением параметра «Кол-во побед/поражений» естественно, значения все были положительные.
  Эти 50 систем на периоде 2013-2015 г. показали среднюю прибыль -1.44%.
  +1
- Александр Муравьев
  16 июня 2016, 18:40
  Skaarj, второй пример аналогично. 50 лучших систем на периоде 2010-2012 по показатель Прибыль в год, в следующем периоде оказались убыточные (среднее значение -7.26%),
  а ДРУГИЕ 50 систем лучшие по другому показателю «Прибыль в год/maxПросадка», показали в следующем периоде среднюю прибыль +11.35%
  Это разные портфели систем.
  +1