Вола , Вега , Тетта , Гамма , РО - еще приплетают ---- ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НАДО !!! БЕРЕМ и просто торгуем ценой опциона !

Собственно спред цены на колах сбера и газа! Лучше конечно бумаги из одного сектора. Но на нашем рынке можно и так. А если применить грамотное управление! Таки — золотая жила !!! Кто чего думает ? Жду комментариев.

Опцион парный трейдинг арбитраж

Муха

Воронеж

402

с 4 сентября 2013

22 Комментария

Шакиров Альберт
13 июня 2016, 16:47
тоже не заморачиваюсь греками, а лучше индекс торговать РТС
+2
Муха
13 июня 2016, 16:50
Если индексом то профиль рынка и стакан те в помощь!!!
0
Andy_Z
13 июня 2016, 16:51
Почему спред на опционах, а не на фьючерсах или акциях?
0
Муха
13 июня 2016, 16:53
Уже не интересно, перестроил спреды на всем чем угодно ))) потянуло на экзотику! ))))
0
Дмитрий Новиков
13 июня 2016, 17:12
Ага. Только в стакане там по 1100 аск и по 800 бид. Грааль какой-то получается
0
Добрый человек
13 июня 2016, 17:49
все приплетают чтобы выглядеть умными а умный опционами вообще не будет заниматься потому что там стабильно кассу только инсайдеры собирают
0
максим тарасов
13 июня 2016, 18:04
Myxa а вы сами на реале этот спред торгуете?
0
Муха
13 июня 2016, 18:15
))) Не не торгую! Только волой на календаре или на улыбке! А это так шальные мысли. Хотя очень перспективно, мож кому пригодиться. Может быть в будущем, попробую. Но так сразу в лоб конеч не стоит, надо поанализировать на предмет, «что если», и «чего делать если чего»!
0
максим тарасов
13 июня 2016, 18:33
хотел спросить, вола на календаре тоже типо спред?
0
Муха
13 июня 2016, 18:42
Да все верно!
0
Сергей Александрович
13 июня 2016, 19:04
А что, разве в программе Quik можно писать заметки прямо на графике? Кто знает как?
0
НеГрустин
13 июня 2016, 19:08
Ну да, ну да...))))
0
максим тарасов
13 июня 2016, 19:13
Myxa хотел спросить. Если при спреде получается что ближний покупаешь, а дальний продаешь тетта не съедает всю прибыль?
0
Муха
13 июня 2016, 19:41
Позу надо делать слабогамма-положительно-теттунетральную с равноценными Вегами, тогда не съедает
0
Urwald
13 июня 2016, 20:10
Золотая жила длиной в несколько дней, там слева на графике у вас вверх уходит по экспоненте, пропадет вся прибыль за полдня.
Для справки в прошлом году спред был в диапазоне 80-60, в этом году болтался 30-40 и только в последние дни ушел ниже 10.
+1
максим тарасов
13 июня 2016, 20:25
Myxa спасибо за ответы. Просто только изучаю опционы и возможно глупые вопросы с моей стороны.
0
Муха
13 июня 2016, 23:12
Макс не вопрос, задавай любые даже глупые! Сам когда то задавал, да и по щас задаю! ))) Это нормально! )))
0
- Оля Пушкова
  17 июня 2016, 13:14
  Myxa, подскажите можно ли реально хеджировать СИ опционами. например если бы я купила путов в январе при споте доллруб=82 со страйком 82 каковы были бы результаты на сегодняшнее число? как посчитать?
  0
  - Муха
    19 июля 2016, 17:24
    Оля Пушкова, Посчитать можно элементарно либо вручную либо на сайте option.ru ибо в проге оптионворкшоп. Хеджировать реально можно. Если б купили путы 82 были-бы в прибыли 1092% по опционной позиции, сейчас путы оцениваются по 17000 ре за один . http://www.option.ru/analysis/option#position
    0
Posadskiy
14 июня 2016, 00:05
Господа, опционщики, подскажите, если, допустим, цена БА сейчас 10000, до экспирации 20 дней я рассчитыаю что цена не пойдет к 15000 и продаю колл опцион, получаю премию, скажем 100 пунктов затем, на рынке происходит ситуация которая двигает цену против моей позиции и цена достигает допусти за 3 дня до экспирации 14950, я понимаю, что запас хода у БА еще есть и хочу закрыть позицию, я откупаю свой проданный колл, внимание вопрос: как рассчитать потери от этой операции?
0
Муха
14 июня 2016, 00:37
Блэк и Шоулз те в помощь или Оптионворкшоп! Причем те надо буит определиться какая волатильность у тя буит!
0
- Posadskiy
  14 июня 2016, 07:51
  Myxa, не не не, ты не понял, мне не в абсолютных величинах даже нужно, допустим вола та же, мне просто надо понять тупую математику, т.к. я не закрывал еще позы по продаже опционов в экстренном порядке, но мне нужно знать как это выглядит в динамике, причем чтобы объяснили на пальцах) Как я понял, при откупе проданного опциона я должен вернуть премию в рынок в виде разности полученная премия минус цена предложения, т.е. при данном примере откупить за 1 руб. и выхватить убыток в 99 руб.
  0