Вола , Вега , Тетта , Гамма , РО - еще приплетают ---- ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НАДО !!! БЕРЕМ и просто торгуем ценой опциона !
Собственно спред цены на колах сбера и газа! Лучше конечно бумаги из одного сектора. Но на нашем рынке можно и так. А если применить грамотное управление! Таки — золотая жила !!! Кто чего думает ? Жду комментариев.
))) Не не торгую! Только волой на календаре или на улыбке! А это так шальные мысли. Хотя очень перспективно, мож кому пригодиться. Может быть в будущем, попробую. Но так сразу в лоб конеч не стоит, надо поанализировать на предмет, «что если», и «чего делать если чего»!
Золотая жила длиной в несколько дней, там слева на графике у вас вверх уходит по экспоненте, пропадет вся прибыль за полдня.
Для справки в прошлом году спред был в диапазоне 80-60, в этом году болтался 30-40 и только в последние дни ушел ниже 10.
Myxa, подскажите можно ли реально хеджировать СИ опционами. например если бы я купила путов в январе при споте доллруб=82 со страйком 82 каковы были бы результаты на сегодняшнее число? как посчитать?
Оля Пушкова, Посчитать можно элементарно либо вручную либо на сайте option.ru ибо в проге оптионворкшоп. Хеджировать реально можно. Если б купили путы 82 были-бы в прибыли 1092% по опционной позиции, сейчас путы оцениваются по 17000 ре за один . http://www.option.ru/analysis/option#position
Господа, опционщики, подскажите, если, допустим, цена БА сейчас 10000, до экспирации 20 дней я рассчитыаю что цена не пойдет к 15000 и продаю колл опцион, получаю премию, скажем 100 пунктов затем, на рынке происходит ситуация которая двигает цену против моей позиции и цена достигает допусти за 3 дня до экспирации 14950, я понимаю, что запас хода у БА еще есть и хочу закрыть позицию, я откупаю свой проданный колл, внимание вопрос: как рассчитать потери от этой операции?
Myxa, не не не, ты не понял, мне не в абсолютных величинах даже нужно, допустим вола та же, мне просто надо понять тупую математику, т.к. я не закрывал еще позы по продаже опционов в экстренном порядке, но мне нужно знать как это выглядит в динамике, причем чтобы объяснили на пальцах) Как я понял, при откупе проданного опциона я должен вернуть премию в рынок в виде разности полученная премия минус цена предложения, т.е. при данном примере откупить за 1 руб. и выхватить убыток в 99 руб.
Qwert Asdfg (humera), ты о чем, все те же рожи, те же инструменты, хотя и не слежу, но иногда попадается)) ничуть не реже чем обычно)
Выключишь их ага)))
Николай Иванов, в идеале можно и нужно рассчитывать на поставки в Штаты, тут грамотный человек предсказывал, что там скоро газ закончится. Так что 1 трлн кубов туда по Трансарктической трубе можно ...
Николай Иванов, частные как раз менее эффективны, без поддержки и льгот, только госы и вывозят, поэтому нужно аллоцировать рабсилу оттуда хоть куда — в армию, полицию, мэрии и т.д. иначе экономика ...
Максим,
Вы смотрите на котировки в РФ — Еврооблигации доходность 11-12 процентов уже.А в мире 5-6 годовых...
Нефть если подрастет — это хорошо...
Но затраты вырастут у компаний, которые рабо...
Важное из пресс-конференции ЦБ РФ:
— ПРИЗНАКОВ ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
— Потребуется более жесткая ДКП, ставка 2024 год — 17.5%, 2025 год — 17-20%, 2026 год — 12-13%
— Текущие темп...
Уже не интересно, перестроил спреды на всем чем угодно ))) потянуло на экзотику! ))))
Позу надо делать слабогамма-положительно-теттунетральную с равноценными Вегами, тогда не съедает
Для справки в прошлом году спред был в диапазоне 80-60, в этом году болтался 30-40 и только в последние дни ушел ниже 10.