ЗА ЧЕСТНУЮ ТОРГОВЛЮ. Подход к оценке.

Продолжу свои мысли начатые ещё в посте За Честную Торговлю!. Собственно все они свелись к одному, к необходимости создания отдельного топика/блога с названием «За Честную Торговлю». Главная цель объединить всех, кто решился на публикацию своего графика доходности. Характер статей в топике может перекликаться с данной статьёй. Речь должна идти не только о конкретной доходности, но и о подходе к её публикации. Собственно поэтому и название такое честное...

У Смартлаба пока нет возможности (в отличии от www.comon.ru) демонстрировать реальные результаты на конкретном счёте. Ну и что? Даже из большого недостатка можно сделать большое преимущество. Не верите? Тогда смотрите, что я предлагаю участникам.
1.            Демонстрировать эквити сразу по всем свободным активам. Здесь могут быть как счета у разных брокеров, так и счета в банке, кэш, всё что угодно, что можно назвать фондовым портфелем участника. В конечном счёте главная задача трэйдера, это его выживаемость. Эквити должно быть максимально продолжительным. И это должно быть главным критерием.

2.         Кроме публикации доходности следует пояснять откуда она образуется. Нет, это не о сделках в online. Для продолжительного времени это невозможно. Здесь достаточно изложить свои идеи, свой подход. Который кстати не факт что принесёт или уже принёс доход. Всё может быть совсем наоборот. Важно знать и о торговых системах, которые принесли разочарование.

Вот из этих двух принципов можно подобрать критерии оценки результативности наших участников.
1. Продолжительность эквити (Прд). Понятно, что рисковая игра с одним счётом приведёт к его сливу и обвалу графика доходности. Этот показатель говорит как об опыте, так и умении управлять капиталом.
2. Публичное раскрытие стратегии или плана торговли (Стр). Данный показатель учит самого трэйдера прежде всего дисциплине. При этом стратегия может быть весьма простой и банальной. Это также возможность подтвердить эквити.
3. Оригинальные идеи (Орг). Это показатель перспективы трэйдера. Без разработки специфических методов торговли сейчас не обойтись. Для этого нужен особый взгляд и просто учиться думать. Это учит думать и других.
4. Активность и интересные мысли (Инт). Этот показатель полезен не только читателям. Занимаясь анализом и самоанализом трэйдер совершенствуется сам.

С учётом перечисленных критериев я бы слегка упорядочил всех участников раскрывших своё эквити следующим образом. Замечу субъективность оценок (Особенно Орг и Инт). Поэтому, любой комментарий, дополнение, замечание будет учтён в дальнейшем.

Имя        Стаж Критерии
------------------------------------------------
Вестников    9 Прд Орг Инт
Максим Воробьев    7 Прд Орг Инт
Екатерина Силакова    5 Прд Стр
Антон Кротов    1 Прд Стр
trader-journal    9 Прд Инт
Евгений Александрвч    3 Прд Инт
option-systems    5 Прд Инт
Jetta    4 Прд Инт
Хоббит    18 Прд Инт
CamarillaDaily    3 Инт
alexv1975    4 Инт
Oksana    4 Инт
Ирина73reg    5 Инт
FluffyCat    2 Прд
Батарин Игорь    4 Прд
Антон Нуколов    3 Прд
BoNuS    4 Прд
Kyb17    6 Прд
Евгений Николенко    1 Прд
Maksim Chertkov    6 Прд
soniks    2
Mr. Fonzi    4
phobos    6

Эквити дисциплина идеи управление капиталом стратегия торговли

Хоббит

Москва

846

с 22 мая 2011

54 Комментария

CamarillaDaily
14 января 2012, 00:08
Добавь мне «Стр», раскрываюсь — «Монетка»… Серьезно…
0
- Хоббит
  14 января 2012, 00:18
  CamarillaDaily, Давай серьёзно. Думаешь легко смотреть в профиль и искать где ты там написал о Монетке? Хотя бы как подкидываешь, с какого раза…
  0
  - CamarillaDaily
    14 января 2012, 00:56
    Хоббит, Серьезно: Язык Qpile, пишет каждые 5 минут в файл «подброситьмонетку.bat» строку «Do it!», программа AutiIt отслеживает изменения в файле и передает смс на специально выделенный телефон, он, в свою очередь, вибрируя на краю стола, падает на коромысло, на другом конце которого лежит монетка, она подлетает, падает и… А вот как все это попадает обратно в Quik… извините, фантазия кончилась....))))
    0
    - Хоббит
      14 января 2012, 01:02
      CamarillaDaily, Алгоритмическая торговля с использованием робота — у вас с alexv1975. Честно говоря её очень трудно читать и разбираться. Тут важен приоритет именно для того, кто будет читать. Чтобы ему было действительно интересно.
      0
      - alexv1975
        14 января 2012, 01:06
        Хоббит,
        хочется если без тильта и по правилам торговать, то путь только к роботу. Хочется побеждать рынок и доказывать что-то и кому-то, то нужно торговать только руками.
        
        Буду иногда делать скрин по итогам дня.
        Расписывать входы/выходы с аргументацией — себе в вред.
        А скрины не жалко.
        +1
        Хоббит
        14 января 2012, 14:14
        alexv1975, Не знаю на счёт робота. Это хорошо когда он привязан не к ТА, а к каким-то другим схемам. Например у брокера, он может быть привязан к заявкам клиентов.
        
        Зачем Скрин? Доказать соответствие? Тогда лучше сделки в онлайн. А ещё лучше: ПЛАН ТОРГОВЛИ НА ДЕНЬ, как у успешных трэйдеров bytrend.ru. Хотя бы некоторый период, чтобы показать тенденцию доходности…
        0
      - CamarillaDaily
        14 января 2012, 01:08
        Хоббит, Да я на полном серьезе говорю — вход почти по монетке, не веришь что ли? И управление позицией. Alex может также в 2-х словах свою стратегию описать. Буквально в 2-х через тире…
        0
        alexv1975
        14 января 2012, 01:17
        CamarillaDaily,
        так я уже отписал)
        smart-lab.ru/blog/33331.php#comment582357
        не покатило.
        0
        Хоббит
        14 января 2012, 14:21
        CamarillaDaily, Давай план торговли на день.
        
        Я сам думаю как подступиться к этому. Есть простые стратегии — их стыдно показывать. Есть более сложные, но их нужно ещё доработать. А вдруг там Грааль :)
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 15:21
        Хоббит, Странно, но почему-то ты не понимаешь меня… Может действительно никогда не торговал роботом… Какой может быть план для робота? Я представления не имею сейчас о рейтингах стран или треугольниках на графиках. Раньше — голова пухла… План на день — включить робота в 10.00 и выключить в 23.51. Все! А параллельно идет тестирование идей в WLD. Что еще раскрыть, не понимаю — если объяснение стратегии «по-монетке» видится несерьезным, ничего поделать не могу. Это так.
        0
        Хоббит
        14 января 2012, 15:52
        CamarillaDaily, «Какой может быть план для робота?» Странно, вылетело из головы на счёт внутридневных роботов. Как-то незаметно перешёл. А началось с того что стал агитировать против роботов alexv1975.
        
        План конечно можно делать ввиде условий, но он будет повторяться каждый день.
        
        У меня торговля (часть) основана на стопах и тэйках. То есть план в ценах будет меняться, но принцип повторяется. Тоже смысла нет озвучивать каждый раз.
        0
        alexv1975
        14 января 2012, 15:55
        Хоббит,
        Не может быть у робота плана. Все от дня зависит. Волатильный день даст 10-15 точек входа, а УГ не даст и 3х. И профит очень разный может быть.
        План моего робота: стоп не выше 500п, тейки от 1000п или закрытие позы переворотом.
        0
        Хоббит
        14 января 2012, 16:07
        alexv1975, Да, получается только результаты сделок за день. Думаю это тоже можно публиковать в течении некоторого периода с комментариями из 2 предложений. Типа такого: «После 2-й недели слива, решил для диверсифиции запустить другого робота. Он будет следить за первым и давать ему подзытыльников» :)
        0
        alexv1975
        14 января 2012, 16:11
        Хоббит,
        ок. с понедельника у меня начинает работать алгоритм «СГ v.25». добавлена интеллектуальная система работы в условиях низкой волатилы)))
        0
        Хоббит
        14 января 2012, 16:20
        alexv1975, Нормально. Результаты с комментариями у читающих реально дают чувство соучастия. А если случайно получится доход в несколько дней, будет не отбиться от поклонников. Серьёзно.
        0
    - Хоббит
      14 января 2012, 01:03
      CamarillaDaily, Например, мне реально было интересно читать Вестникова и Максима Воробьёва. При этом у первого очень мало постов, но от этого интерес только увеличивается. Правда рейтинг не очень :)
      0
      - CamarillaDaily
        14 января 2012, 01:10
        Хоббит, Вестников это да… Воробьева не помню, но, кажется тоже интересовался…
        0
        Хоббит
        14 января 2012, 01:23
        CamarillaDaily, Он (Воробьёв) тоже последний раз писал о рейтингах. Тут иногда как бывает. Начинаешь писать слишком заумное (вот как у вас с алгоритмами), желающих читать меньше. По себе знаю.
        0
      - Вестников (Витковский)
        14 января 2012, 09:02
        Хоббит, спасибо большое. В принципе — сказать есть что. Но, к сожалению, сейчас другие у меня приоритеты. Подводная лодка моего интрадейного трейдинга в последний месяц, а особенно — после Нового Года, попала под жесточайший обстрел вражеских эсминцев и авиации с новейшими кукловскими радарами: получила ряд пробоин, вышел из строя один дизель, некоторые члены экипажа — ранены…
        
        Поэтому все силы брошены на сохранение выживаемости и продолжение похода… Но как только снимемся со дна — обязательно телеграфирую и отпишусь. Ну и судовой журнал предоставлю. :-)
        0
        Хоббит
        14 января 2012, 13:59
        Вестников, Ждём. Можно и покритиковать себя. Причины ошибок?.. А умные идеи не сразу начинают работать. Их приходится ещё отбраковывать на 99%.
        0
        Вестников (Витковский)
        14 января 2012, 14:13
        Хоббит, какие ошибки? Смотрел «Подводную лодку»? «Das Boot». Если нет, то рекомендую. Желательно — в режиссёрской версии.
        
        Эскадра врагов закрыла моей лодке — торговой системе проход через Гибралатар! Отбомбили по полной глубинным минами… Только идут тревожные доклады из отсеков… В 1-м отсеке — пробоина — фильтр не работает, во 2-м отсеке — течь — лимиты по входам не работают, корпус трещит — просадка подошла к критической, на такой глубине не были ещё…
        В моторном отсеке — пожар — лимиты по дням перестали работать…
        Старший механик сообщает, что топлива не хватит для возвращения в порт — плановая динамика счёта не даёт выхода в плюс до конца года с учётом снятий на жизнь…
        И кислород на исходе — критерий Антикелли подходит к критической багровой черте… и глючит уже…
        
        А ты говоришь — покритиковать себя!
        Вот выплыву — тогда и дам судовой журнал почитать, а сейчас — критиковать себя некогда и рефлексировать. Надо срочно ставить распорки, крутить болты, искать как устранить течи…
        0
        Хоббит
        14 января 2012, 14:25
        Вестников, А как на счёт выждать момент? Ну если засекли и так плотно бомбят.
        0
        Вестников (Витковский)
        14 января 2012, 14:36
        Хоббит, во-первых, запас кислорода и топлива, как я сказал — не безграничен.
        А во-вторых, куда мы с подводной лодки? Это крест системщиков — нельзя отказаться произвольно от системы. Если ты отказался от системы, а в моём случае система не предполагает невынужденных перерывов — всё, ты — труп. Как трейдер-системщик.
        Тем более, что после жесточайших запилов и просадок на моеём счете — всегда происходил мощный трендовый выборос.
        
        Соответственно, если сел выжидать, и окажешься прав, что приостановил торговлю — значит ты подтвердишь себе право на нарушение системы. А если сел выжидать и окажешься неправ — и состоится мощный движок, то рискуешь не только не восстановить часть или весь убыток, но и рискуешь получить жесточайший удар по нервам, если не сказать — контрольный выстрел.
        Поэтому отказ от торговли может быть лишь в случае составления системного правила, когда нужно останавливать торговлю. А это далеко не такое простое дело… Потому что
        это правило, как и другие должно подтверждаться статистикой и быть осознанным и твёрдым.
        
        А отказ от системы возможен лишь при условии нахождения либо другой системы, либо нахождения и устранения принципиальной ошибки (ошибок) в используемой ТС.
        +1
        Вестников (Витковский)
        14 января 2012, 14:41
        В общем, Хоббит раскрутил меня и на раскрытие эквити и на рассказ о самоанализе и психологических аспектах торговли в кризисных моментах… и как можно из них выходить, минимизируя ущерб для психики.
        
        Меня, кстати, как раз очень успокаивает и настраивает на последующий рабочий лад как раз тестирование слабых мест системы и поиск альтернатив в режиме тестирования.
        0
        Хоббит
        14 января 2012, 15:56
        Вестников, Да получился пост по системной торговле :). На самом деле, даже в системной торговле происходит ТРЕНД доходности. То есть система может сливать продолжительное время и также продолжительно давать доход.
        0
        Вестников (Витковский)
        14 января 2012, 16:36
        Хоббит, есть такое дело. Задача в том, понять насколько просадка системна и преходяща… Я грешил немного, на появление заявок-айсбергов. Версия не подтвердилась… А вот подтвердилась другая версия.
        
        Собака капитально порылась капитально в изменении, точнее в расхождении торгового времени у нас и в Европе с Америкой… До 6 ноября, после которого США перешли на зимнее время у меня был обсчитанный перерыв на трейды с 14:00 до 16:00. Когда было обсчитано, что в этот период открывать трейды — убыточно. Этот период у меня и остался, хотя и с уменьшенными лимитами на трейд. Но после обсчета выяснилось, что сейчас, если бы перерыв был с 15:00 до 17:00 то я бы не зацепил ряд убыточных трейдов. В частности, таких как вчерашний и позавчерашний лонги на пробое в 16:00 и в 16:30. Такие же убыточные зацепы встретились после Нового Года в 6 трейдах. Общий дополнительный убыток от этого — 3,7% движений. С учетом пятого плеча — это около 20% от счёта. Вот отсюда похоже и лезет нестандартная запредельная просадка…
        Мой косяк тоже — сначала как и предполагал, сильно уменьшил лимиты на этот нестандартный час. А потом, когда в ноябре недобрал на этом профита — обратно увеличил лимиты. Невозможность обсчитать последствия, т.к. в предыдущие годы не было такого расхождения между нами и Европой с Америкой и психология привели к ошибке…
        Теперь надо думать, что делать. Скорее всего опять вкручу в формулу уменьшение лимитов на трейды в 16:00-17:00. Хотя нехорошее это дело — менять часто правила… Это типа тильта у системщика…
        0
        Хоббит
        14 января 2012, 17:09
        Вестников, В данном случае, думаю незаметная корреляция системы не повредит.
        
        А вообще это сложный вопрос. У меня часто дауншифт начинался от разового воздействия внешних сил. Например брокер БКС сдурил и после этого начала дурить моя система. Тогда просто была нарушена синхронизация с рынком. Нужно было прекращать торговлю.
        
        Потом я ушёл от этого брокера. Дурит он действительно часто
        0
Александр Чирков
14 января 2012, 00:13
подписываюсь
0
- Хоббит
  14 января 2012, 00:22
  Александр Чирков, Спс. АГА эквити есть. Берём в СВОИ. Но пока я буду судьёй :). Если удастся раскрутить наше «движение» глядишь и настоящий конкурс объявим :)
  0
alexv1975
14 января 2012, 00:17
«Стр» покупают — покупаю, продают — продаю. Анализ посекундный.
0
- Хоббит
  14 января 2012, 00:28
  alexv1975, Это не считается. Создавай пост. Описывай свои идеи. Дальше будем смотреть какие результаты. Может кто-то и на своём опыте проверит. Как-то так.
  0
  - alexv1975
    14 января 2012, 00:38
    Хоббит,
    Идеи:
    smart-lab.ru/blog/20003.php
    smart-lab.ru/blog/20876.php
    smart-lab.ru/blog/21631.php
    smart-lab.ru/blog/21980.php
    smart-lab.ru/blog/22509.php
    
    Реализация:
    smart-lab.ru/blog/30387.php
    smart-lab.ru/blog/33006.php
    
    Ну само собой кодом поделиться не готов;)
    +1
    - Хоббит
      14 января 2012, 00:54
      alexv1975, Очень хорошо. Буду смотреть. Замечу, что вы с КамариллаДэйли в моём списке уже итак высоко. Чтобы поставить Стр. должна быть привязка эквити к этой стратегии. Один из способов это публикацмя плана, как у Екатерины Силаковой. Привязка находится в Реализации?
      0
      - alexv1975
        14 января 2012, 01:01
        Хоббит,
        1. Эквити привязано. Робот последние тесты прошел. Теперь боевой вариант каждый день будет в стакане с понедельника.
        2. План у робота следить за цифирками. Макс профит по дню +4670п (на тестах). План его увеличить.
        
        Прогнозы я когда-то раньше каждый день строчил. Баловство это и попытка навязать свое мнение рынку.
        Мое взгляд на свои же прогнозы здесь
        smart-lab.ru/blog/19108.php
        0
Kronvel
14 января 2012, 00:20
… это ЭКВИТИ в том виде как вы предлагаете невозможно проверить…
то что невозможно проверить, не являяется объективным.
0
- Хоббит
  14 января 2012, 00:25
  Kronvel, Поэтому я использую 4 критерия. Наличие эквити, это только право попасть в общий список. А дальше смотрим какие идеи, на чём основана доходность.
  0
- Хоббит
  14 января 2012, 00:30
  Kronvel, Просто нужно помнить и быть готовым, что когда-нибудь попросят и доказать, если слишком круто.
  0
- CamarillaDaily
  14 января 2012, 00:59
  Kronvel, Много раз обсуждали… Поэтому девиз «За честную торговлю». Кто не хочет честно отчитываться — самоотвод...)))))
  0
- Хоббит
  14 января 2012, 01:17
  Kronvel, CamarillaDaily правильно говорит. То есть пока мы сами учимся честности :)
  0
ShamanK
14 января 2012, 00:45
бред…
0
- Хоббит
  14 января 2012, 00:57
  ShamanKZN, Каждому своё :)
  0
  - CamarillaDaily
    14 января 2012, 01:01
    Хоббит, Все правильно делаешь, грамотно и продуманно. Тимофей предлагает ввести ежемесячный отчет. Читал?
    0
    - Хоббит
      14 января 2012, 01:12
      CamarillaDaily, Да. Похоже мой предыдущий пост повлиял. Но там тоже всё свелось к честности. Как всё это проверить? Вот я и пытаюсь изобрести критерии. Наши Выборы тоже проверить трудно. Привлекают даже Гаусса
      0
Хоббит
14 января 2012, 01:39
Есть даже взаимовлияние результатов торгов с характерами постов. Например у меня, когда критиковал других, своя торговля становилась хуже. Когда критиковал себя — торговля становилась лучше
0
- Хоббит
  14 января 2012, 01:41
  Хоббит, Всем до завтра. Ушёл
  0
CamarillaDaily
14 января 2012, 01:44
Пока, не бросай…
0
jtrade
14 января 2012, 11:50
Теперь, у меня графа «изменение счета в деньгах во времени» общедоступна…
+1
- Хоббит
  14 января 2012, 14:04
  Jetta, Здорово. Я несозрел на это. У меня абсолютная величина постоянно растёт за счёт зарплаты. Не отражает торговлю. К тому же я хочу приучить себя именно к процентам, к относительной величине.
  0