Krechetov
Krechetov личный блог
08 июня 2016, 18:09

Как правильно смотреть на стату по нефти. Она сверхмедвежья.

    Собственно в диалогах часто приходится одно и тоже объяснять. Сейчас объяснял это в очередной раз. Так что пишу в блог и посылаю потом сюда людей.

Итак, сейчас имеем стату по нефти. Почему она медвежья:

Как правильно смотреть на стату по нефти. Она сверхмедвежья.

    Нужно смотреть не на одну нефть. Почему то многие этого не понимают. Если вам лень переводить баррели нефти в баррели бензина то можете считать просто совокупно. Отклонения которые будут всё равно не будут иметь определяющего значения.

    Из того что мы видим — запасы бензина превысили ожидания на 3 млн. баррелей. Запасы дистилятов превысили ожидания на 2,5 млн. баррелей.

    Запасы нефти упали больше ожиданий всего на 200 тыс. баррелей. 

    Итого если не заморачиваться с пересчётом у вас не смотря на падение запасов нефти, превышение над ожиданиями более чем 5 млн баррелей. 

     С другой стороны если смотреть не по ожиданиям а по факту то рост запасов дистилятов и бензина примерно соответствует падению запасов нефти. 

      Т.е. в итоге мы имеем оставшиеся на одном уровне запасы нефти и производных по факту и громадное их превышение относительно ожиданий рынка.

      Смотрится это примерно вот так. Как рынок это всё отторгует это уже другой вопрос. Но сама стата очень медвежья. Ну и собственно пока первая реакция соответствует.

      На вопрос же — а почему сначала откупали… Да потому что многие реальн осмотрят только на запасы нефти и не считают правильно, так что такая ситуация встречается почти всенда и рынок «правильно» реагирует через какое то время 10-20 минут обычно когда люди разберутся. Ну и примерно через час текущая стата закладывается в рынок и начинает рынок выбирать уже направление до следующей статы более долгосрочное, т.е. решает условно откупаться ему или нет. Это чисто мои наблюдения многолетние :)
 

62 Комментария
  • plugged
    08 июня 2016, 18:12
    Спасибо!
  • 2153sved
    08 июня 2016, 18:18
    конечно это хорошо, но мне кажется, что цифры там  - все с потолка 
      • Евгений Черных
        08 июня 2016, 19:29
        Krechetov, Так скучно. Лучше сразу выкладывайте когда разворот :)
        • Александр Х
          09 июня 2016, 19:00
          kbrobot.ru, им невдомёк что цена на нефть растёт
          под будущую войну в регионе летом 2016 года

          а они наивные всё стату читают да на ОПЕК смотрят
  • Сергей
    08 июня 2016, 18:19
    +спасибо, очень полезное наблюдение и разъяснение!
  • Вальдемар
    08 июня 2016, 18:21
    Какой коэфф от дистиллятов в нефть используете?
  • TT
    08 июня 2016, 18:26
    Где Вы взяли такие прогнозы?

    Еще добыча нефти в США выросла.

    Министерство энергетики: Добыча нефти в США на неделе 28 мая — 3 июня 8,745 млн барр в день против 8,735 млн барр на предыдущей неделе

  • Дмитрий Z
    08 июня 2016, 18:28
    спасибо
  • Kuh
    08 июня 2016, 18:35
    Эти все статистки / данные ни о чем. 
    Развлечение для толпы просто.
    Если данные «свермедвежие», то почему нефть +1,4% ?
    Просто кукла тарит и все, и пох на все эти дистиляты.
    • orbit
      08 июня 2016, 18:38
      Kuh, Просто кукла тарит и все, и пох на все эти дистиляты.  Епта. ))
  • saxonez
    08 июня 2016, 18:36
    так самое главное вы же сами пишете — как это все рынок отторгует, а посчитать можно с разных углов и точек и вроде бы все правильно будет, но нам важно же смотреть реакцию, а не подсчеты.
    • Petr
      08 июня 2016, 18:40
      saxonez, Он пишет, что через минут 10-20 отрабатывает сигнал «правильно», если первоначальная реакция была только по нефти, а все остальное может менять картину. А в следующий час формируется направление движения до след. отчета
  • Jangsu
    08 июня 2016, 18:37
    впервые с начала года рост производства

    ОДНАКО! производство не из сланцев, а из биоэтанола

    производство сланцев при 50 продолжает падать
    • Good
      08 июня 2016, 18:42
      Jangsu, производство выросло на Аляске. Там производят биоэтанол?
      • Jangsu
        08 июня 2016, 18:48
        Good, если по разбивке Аляска +18тб/д
        fuel ethanol +46

        все остальное вместе со сланцами -8


        • alextrad
          08 июня 2016, 18:51
          Jangsu, казалось бы рост биоэтанола должен влиять и на нефтепродукции, товар-заменитель, как-никак?
        • Good
          08 июня 2016, 19:28
          Jangsu, никогда не обращал внимание на эту строчку. На цену влияет?
  • Drozdov.S
    08 июня 2016, 18:37
    нет смысла смотреть на статы… надо смотреть на графики… тоже многолетний опыт… )))
  • Кан Делябр
    08 июня 2016, 18:43

    В «фундаментальном  анализе» трейдер не может знать и  воспринять всю управляющую финрынком  актуальную информацию, часть из которой просто ему не доступна, она скрыта от всех, и трейдер (инвестор) поэтому   принципиально не может правильно учесть действие реально управляющих рынком латентных переменных.
    Только  с  помощью спецтехнологий  такая инфа может быть   вскрыта и учтена   в  физматмодели финрынка.
    Так думают трейдеры-кванты.

    • Jangsu
      08 июня 2016, 18:51
      Кан Делябр, отличная отмазка, чтобы не изучать макро и ходить на семинары к демуре )
      • alextrad
        08 июня 2016, 18:53
        Jangsu, где какую макро вы самостоятельно будете брать и изучать, по какой методике интерпретировать?
        • Jangsu
          08 июня 2016, 18:59
          alextrad, индикаторов в мире сотни и смысл они имеют только если вы понимаете что происходит
          • alextrad
            08 июня 2016, 19:04
            Jangsu, я о том же.
      • Кан Делябр
        08 июня 2016, 18:57
        Jangsu, изучай макро, не изучай — результат  будет на текущем рынке хреновый. Изучать нужно совсем  другое. 
      • Кан Делябр
        08 июня 2016, 19:18
        Krechetov, вы похоже не совсем понимаете, что такое квантовый трейдинг (Big data&&Data mining&&Quantitative trading). Он дает четкое распознавание  рыночной ситуации.  Технологии  разработки физматмоделей рынка на его основе  очень наукоемкие, базируются на разработках различных сложных  систем  реального сектора, которые тестирует сама  природа или средства объективного контроля и, к сожалению, недоступны  подавляющему большинству трейдеров, включая «чистых» математиков, программистов, не работавших в серьезных и очень серьезных проектах, и не имеющих синтетических знаний и опыта.
        • Кан Делябр, вот это я понимаю — талант! Так писать о всей этой фигне. Да ещё и «Quantitative» перевести как «квантовый». Нет, определённо — талант! (-;
          • Vitaly Tyukavin
            08 июня 2016, 22:46
            Александр Смольский, +1)
        • Vitaly Tyukavin
          08 июня 2016, 22:46
          Кан Делябр, да, да, все эти калькуляторы знают рынок лучше него самого))) Сама мысль, что мат. модель может объективно описывать состояние системы, главной еденицей которой является человек, уже абсурд в силу того, что человек — крайне нерациональное существо, как и вся его жизнь. Как нерациональность описать рациональными методами?)))

          Рынок — это в какой-то мере проекция социума и текущего его состояния, а не просто комбайн, работающий исключительно по заданным нескольким схемам, отчего и поддающийся изучению через банальные статистики и прочие замеры.

          Ни одна мат модель не способна понять, как существует наше обзество, поэтому все модели — это лишь инструменты в руках профи. 
  • alextrad
    08 июня 2016, 18:49
    Похоже что всем этим нефтетрейдерам глубоко безразличны все эти статы)
  • Михаил Святлов
    08 июня 2016, 19:01
    Если инструмент трендовый, то как нам показывает практика — статистикой можно принебречь
  • Денис Денисович
    08 июня 2016, 19:09
    очень полезно, и это еще раз доказывакет нифиг рубиться с куклом на новостях. тупо торгуем график
  • infiltratior
    08 июня 2016, 19:18
    Весь негатив в нефти быстро выкупается. Вспомнить ОПЕК последний, слабейшая пятничная реакция на плюсовые вышки — это даже коррекцией с трудом назвать можно. Тренд вверх амеры держут упорно — и все тут. Похоже, даже, если ОПЕК развалится — все падение кукл все равно выкупит =) 
  • Тюренков Олег
    08 июня 2016, 19:22

    можно сделать еще проще в графе отчета есть Total stocks они выросли с 2060,2 до 2063,4млн бар… Т.е. в штатах суммарных запасов нефтяных фракций более 2млрд бар. Поэтому стата просто капля в море, а реагируют на нее как на потоп)

  • mitrych
    08 июня 2016, 19:27
    нет, данные то все это хорошо.Но как это может дать возможность заработать? вот что делать, нефть продавать?
  • mitrych
    08 июня 2016, 19:28
     рынок за последние месяцы выкупил все недоговоренности по нефти, всю стату, рос на растущем долларе и теперь растет на падающем, вырос на растущих вышках и на растущих запасах
    я согласен, что если бы тренд был падающим, на этой стате бы залили на доллар минимум бы нефть… Но сейчас рынок растущий
      • mitrych
        08 июня 2016, 19:47
        Krechetov, я стату посмотрел сразу после выхода, и по ней согласен с вами
        не шортил ее, ибо был дневной шорт, так получилось что я поставил откуп перед статой по 51.87 и отобрал нашорченное
        Но! на самих цифрах я ничего не делал, мой прогноз был в том, что получим коррекцию центов в 30 на плохой стате и потом обновим максимумы
        понимаете о чем я?
        то бишь знание плохая стата или хорошая мне по сути дает только время для интрадея по факту… дальше рынок идет в рамках тренда

        еще
        вот пример аналогичный
        смотрите… в пятницу на нонфармах доллар обвалился, ибо стата ужасная, упала и фонда, что закономерно-подозрение о том что экономика в плохой форме, ставку не поднимут
        но безработица упала, а это первичный показатель для ставки… но на нее доллар смотреть не стал
        при этом и фонду выкупили)ибо тренд растущий
        ок… сегодня выходят вакансии… стата хорошая, подтверждающая некую аномалию нонфармов, они вообще как то выбились из общей канвы
        казалось бы-доллар должен укрепиться-что по итогу? доллар падает, фонда опять растет

        вам не кажется что тут  либо что то не так)либо все эти даты не имеют никакого значения в случае тренда.
          • bitlz2011
            08 июня 2016, 20:58
            Krechetov, Вы еще ждете коррекцию по ММВВ как писали об этом ранее?
    • Jangsu
      08 июня 2016, 19:36
      mitrych, потому что вы вообще не туда смотрите
      важно производство нефти и потребление нефти
      и прогноз на год вперед по производству и потреблению

      по факту у нас потребление растет темпами выше чем прогнозировали
      производство падает быстрее чем думали изза всяких событий вроде нигерии и канады


      • mitrych
        08 июня 2016, 19:40
        Jangsu, ничего подобного.Иран наращивает добычу быстрее чем думали, и сейчас если посмотреть, он компенсирует недостачу от нигерии.в канаде пожары закончились и в скором времени добыча будет восстановлена
        насчет баланса спроса и предложения))))знаете это многолетний спор, никто точно не может сказать какой он
  • Koyot
    08 июня 2016, 19:40
    Судя по динамике, рынок выкупает и эту стату. Да, была просадка в первые полчаса 51,81, сейчас опять 52,37. Также колбасило 25-26 мая, в итоге пошли наверх. Доху выкупили, это вообще была классика!
    Я это о чем: автор прав, что правильное понимание информации приходит не в момент поступления новости. Но 10-20 минут тоже маловато, обычно требуется больше времени.
    При этом бычий рынок игнорирует медвежьи новости (как сейчас), а медвежий бычьи. И в эти ловушки постоянно попадаются любители контртренда.
    Вообще торговать по новостям — прямой путь к разорению.
    Умные люди всегда советуют сбавить торговую активность к моменту и после выхода новости.
    • mitrych
      08 июня 2016, 19:50
      Koyot, ну есть в этом плане такое мнение-типа новости все уже в цене… поэтому реагировать на них не нужно
      с другой стороны это тоже не так, пример пятничных нонфармов

      поэтому соглашусь что тренд рулит, такой тренд как сейчас в нефти не остановишь ростом запасов и вышек, как не остановить и фонду
      и также доллар как начал падать в пятницу, так и остановиться не может, хотя казалось бы там вовсе не все так плохо, мало того что реакция была необоснованно сильная, так и дальше доллар игнорирует сильные даты
      • Koyot
        08 июня 2016, 20:10
        mitrych, согласен насчет доллара. Там пэйроллсы его в пятницу конкретно развернули и задали другой совсем тренд. Хотя глобально, с декабря, более старший тренд там (индекс доллара) снижающийся
  • Uncle Ben
    08 июня 2016, 19:53
    Сколько из писателей имеют позы в нефти? Или это типа клуба пикейных жилетов? Просто интересно. Если что — у меня в лонге с 46 примерно 2 фьючерса.
    • Koyot
      08 июня 2016, 20:05
      Uncle Ben, сейчас нет, все посбрасывал у 50. Новых желания брать нет
  • Дмитрий Донской
    08 июня 2016, 20:26
    Это столько баранов верит еще статистике или пытается ее использовать?))
    Ахахахаэ
    Есть ложь, есть жуткая ложь, а есть статистика.
  • facevalue
    08 июня 2016, 21:26
    Сразу обратил на это внимание. ) Очень классный комментарий. Другое дело, что на рынке истерика, и выкупают толпы пробойщиков. Они, кстати, могут рынок толкать и выше, не смотря на то, что стата непокупочная. )
  • Лузинг
    08 июня 2016, 21:33
    Слушайте, а никто не думает, что падение до 27 баксов было сделано для будущего выноса куда-нибудь баксов на 200! Просто масоны сначала убедили нас, что она должна падать, а теперь будут выкупать до победного… В данный момент спокойный, устойчивый по 1-2 процента  рост предполагает еще рост стремительный по 5-8% в день.

    • Vitaly Tyukavin
      08 июня 2016, 22:57
      Eva2004, интересная мысль) 

      Например, возьмем РФ, если РФ не дать заработать на том, что под ногами лежит, то кто тогда будет покупать айфончики, чьи олигархи будут покупать квартиры с видом на централ парк за 85млн$??? 

      Этот подход разработал еще Генри Форд и внедрил его на своих заводах. Полагаю, что такие фигуры как Форд, могли состоять в упомянутых организациях)
      • Vitaly Tyukavin
        08 июня 2016, 23:06
        Тема актуальная. Предлагаю вспомнить последний день завала нефти. На чем тогда валились? Ни на чем)))

        Валились на том, что именно в этот день с Ирана снимали санкции, о чем, конечно же, все давно знали, и все уже должно быть в ценах. 

        С другой стороны, ну как ни придать этому факту большей значимости, чем не через завал в нефти?)))
        Всегда приятно что-то вспомнить еще раз и отметить это с размахом, как полагается, ведь дни рождения также не принято праздновать до наступления самого дня)))
  • Авентадор
    08 июня 2016, 23:02
    >Итого если не заморачиваться с пересчётом у вас не смотря на падение запасов нефти, превышение над ожиданиями более чем 5 млн баррелей.  

    Автор, перепроверьте ваши цифры, плиз. А то баланс чего-то не сходится.
    Смотрел сегодняшние данные на инвестинге, по бензину и дистиллятам превышение фактических значений над ожиданиями = 3,563 млн баррелей, тогда как у вас почему-то 5 млн

  • Vitaly Tyukavin
    08 июня 2016, 23:10
    Кто-нибудь задумывался, с чего это рынок глубиной 560млн баррелей в неделю должен сильно переживать из-за каких-то 2-3млн баррелей, непонятно с какими целями хранящихся в США и вполне подпадающих под погрешность в расчетах к 560?)))
  • Koyot
    08 июня 2016, 23:25
    Брент 52,7. Где завтра будет рупь?
  • pochvennik
    08 июня 2016, 23:34
    в посте очень примитивное понимание статистики EIA и рынка нефти вообще
    • Vitaly Tyukavin
      09 июня 2016, 01:50
      pochvennik, рвсскажите, пожалуйста, как правильно понимать рынок нефти и статистику EIA. 
  • Wasiliew Wasilij
    09 июня 2016, 15:48
    Писец, читать невозможно…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн