валютные внебиржевые опционы, стоит ли связываться?
Приветствую опытных опционщиков)) Как вы относитесь к трейдингу валютными внебиржевыми (OTC) опционами (классическими ванильными)? C одной стороны дилеры обещают огромную ликвидность, c другой опасаюсь небиржевого (нерыночного) ценообразования, попадания в зависимость от дилера-контрагента (думаю, конфликт интересов будет налицо, возможны манипуляции со стороны дилера), да и большой спред смущает. Если выбор OTC валютных опционов — хорошая идея, как насчет Saxo bank (вроде бы лидер в этом секторе), или есть лучшие дилеры? Прошу дать аргументированный ответ, заранее спасибо!
Я торгую в саксобанке опционами. Только этим и живу. Если не хотите брать обычные ванильки, то саксо дает возможность брать биржевые, деск сме. Цены абсолютно одинаковы, что саксовские ванильки, что биржевые. Самый цимес у саксо в бинарниках(one touch, no touch), ничего лучше я еще не торговал.Единственная проблема нет кроссов.
Алексей Соколов, почему не построишь? Вы понимаете о чем я? Вот моя последняя сделка: перед пейролами я купил 2 one touch опциона по 1000$ с страйками 1.13 и 1,10, срок 06.06.17, 17-00 мск. Стоимость опционов всего 10%. Т.е я вложил 200 $, вышли данные, цена достигла 1.13 и я заработал 800$. Это самая простая система торговли на новостях. И еще, бинарники у саксо можно крыть в любой момент, даже в небольшой плюс. Вы попробуйте. Вам же никто не запрещает хеджировать бинарники и ванильками и обычными опционами и спотом и фьючем. Что мне нравится в саксо, так это то, что можно все, ну или почти все.
Дмитрий Иванов, это понятно, хороший пример, но во первых ходят слухи, что временной распад до 2-х раз меньше — продавцу печалька (хотя покупатель в шоколаде), и когда дилер и есть контрагент — это же зависимость от его доброй воли (начнешь стабильно зарабатывать — могут начаться сюрпризы). В ДУ (ПАММ) успешные трейдеры могут брать через них?
Алексей Соколов, у меня прблем не было. у саксо очень высокие комиссии, думаю из за нескольких тысяч они репутацией рисковать не станут. Отменить инструменты могут, а вот обманывать, очень сомневаюсь. Изменение волатильности естественно на цену влияет и не только волатильности но и сентимента и ои. В мае ванильки на евродоллар стоили на 30% дешевле, чем сейчас, хотя волатильность не особо повысилась. У них сложные конструкции. Уверен, что любой ваш опцион саксо хеджирует через кучу разных схем.
1. Еще сентимент и ои нужно прогнозировать, на ванильных вроде бы такого нет?!
2. По моему, их one touch, no touch по ценообразованию похожи на вертикальные спреды, где у ванильных идет продажа на дальнем страйке, у Саксо это уровень, который цена коснется или не дойдет, так?, отсюда меньшая гибкость в сравнении с биржевой классикой. Может я прогнозирую резкое движение и жду всплеска волы (тогда выгодней купить ванильный кол или пут), а если после резкого движения прогнозирую консолидацию с падением волы и и/или ускоренный временной распад, то продаю, а сооружение спреда снизит эффект от изменения волы и временного распада!
3. В чем, на ваш взгляд, преимущества их опционов, больший бид-аск спред и возможность торговать только аналог классических вертикальных спредов не есть хорошо, может вам именно на валюты опции нужны (на СME мало)?
4.Вы пишите, что могут отменить инструменты, то есть нарабатываешь опыт в трейдинге их опционами и вдруг раз, отменили их?!
AlexGood, AlexGood, вообще не факт, что покупать ванильный пут или кол выгодней. Сейчас цена даже на евродоллар большая. Месячный опцион стоит 150 пп, жто грабеж. То ли дело бинарники. я вообще в опционах не очень силен, особенно в части стредлов и прочего барахла. Я смотрю на рынок, оцениваю вероятности согласно собственного опыта и стратегий и делаю ставки. Опционы для меня это возможность безрисковой торговли большими объемами и возможностью высоко заработка. А различные заумные стратегии опционов сводяться к одному, к угадайке, с очень невнятными перспективами. Мне в этом очень близок парень, который выиграл лчи уже второй раз по опционам, он тоже ни стредлов ни стренглов не знает, однако дрючит всех в одну калитку.
Дмитрий Иванов, вам Саксобанковские ванильные валютные опционы не нравятся из-за того, что они европейского типа или есть другие причины, какие, если не секрет?
AlexGood, почему не нравятся? Наоборот очень нравятся. И они не европейские, а американские, причем все даже бинарники. Можно все крыть в любой момент времени.
Дмитрий Иванов, если верить их руководству по ванильным опциям https://ru.saxobank.com/trading-products/forex-options/Documents/FX-Options-Plain-Vanilla.pdf они у них европейские, а бинарные — американского типа!
novaspace, разницы нет, если у вас плюс по счету за счет сделок (уже зафиксировано ированная прибыль от покупки продажи) то она облагается налогом, если при этом есть убыточные позиции то можно фик...
Parad, я обычку Сургута никогда не брал и не планировал...
Да и вообще никогда не рассматривал Сургут в качестве долгосрочных инвестиций — нет там стабильности роста дивидендов…
К тому же...
Leo G, при таком «значительном» увеличении, снижение мне чет стало совсем неинтересно)))
ну снизят — и хорошо.
ЗЫ: нашел, всего таможенные пошлины в 2023 были около 100 р на акцию. Их с нач...
СД Абрау-Дюрсо рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 320,46 млн рублей, или 3,27 рубля на одну обыкновенную акцию Совет директоров производителя алкоголя «Абрау-Дюрсо» рекомендовал акционерам у...
Что-то не совсем понятно, как могут внебиржевые бумаги иметь огромную ликвидность. Обычно считается наоборот.
1. Еще сентимент и ои нужно прогнозировать, на ванильных вроде бы такого нет?!
2. По моему, их one touch, no touch по ценообразованию похожи на вертикальные спреды, где у ванильных идет продажа на дальнем страйке, у Саксо это уровень, который цена коснется или не дойдет, так?, отсюда меньшая гибкость в сравнении с биржевой классикой. Может я прогнозирую резкое движение и жду всплеска волы (тогда выгодней купить ванильный кол или пут), а если после резкого движения прогнозирую консолидацию с падением волы и и/или ускоренный временной распад, то продаю, а сооружение спреда снизит эффект от изменения волы и временного распада!
3. В чем, на ваш взгляд, преимущества их опционов, больший бид-аск спред и возможность торговать только аналог классических вертикальных спредов не есть хорошо, может вам именно на валюты опции нужны (на СME мало)?
4.Вы пишите, что могут отменить инструменты, то есть нарабатываешь опыт в трейдинге их опционами и вдруг раз, отменили их?!