SenSoR
SenSoR личный блог
06 июня 2016, 12:29

Ревизия торговых систем

Решил сделать, т.к. давно не делал.
Все системы торгуют в режиме он-лайн, только риски там поменьше будут. А на другом счете я допускаю макс просадку в ~50 тыр на каждую ТС.

Итак, большинство систем обновили свой хай по эквити, что очень радует в такое непростое время!

Условные обозначения: Т — трендовая тс, Р — реверсная тс.
Ревизия торговых систем
Ревизия торговых систем

Есть некоторые нарекания на ТС т1.1, т.к. она обновила свою макс просадку. Но рекавери фактор системы не изменился и она быстро восстановила потери и даже обновила хай по эквити! Так что опасения насчет данной тс позади, смотрим дальше)< br />
Еще пристально наблюдаю за единственной реверсной тс, т.к. с начала этого года её пилит. Подожду еще немного, может заменю её на очередную трендовую тс.


Вроде бы всё. Теперь нужно дождаться закрытия июня и можно будет сделать полугодовой отчёт.
Надеюсь лето не будет таким как в прошлый раз, и прекращать торговлю я не буду, даже на время отпуска. Я понял, что мои системы должны торговать All time! Т.к. никогда не знаешь, когда будет выстрел по эквити!)

Всем добра и хорошего теплого лета!))
29 Комментариев
  • Artemunak
    06 июня 2016, 12:42
    спс.
    1. я всегда думал что реверсные системы это те которые всегда в рынке, и что они тоже трендовые. Не?
    2. давно хотел спросить, почему на графиках нет резких пиков и удвоений в конце 2014 года ни у одной из систем? судя по своим и чужим картинкам оно должно быть.
  • Artemunak
    06 июня 2016, 12:43
    вообщем понятно что нормировка по волатильности, но всё равно должны быть резкие скачки в конце 2014
  • Ivor
    06 июня 2016, 13:36
    ваши системы базируются на индикаторах? 
    как проверяли устойчивость, форвард тестом?
      • Ivor
        06 июня 2016, 13:51
        SenSoR, а где черпаете вдохновение для построения своих ТС, может ресурсы какие-то, курсы или еще что-то?
      • Ivor
        06 июня 2016, 15:47
        SenSoR, «Да чем же еще торговать тренды» — спрашиваю потому, что многие трейдеры считают, что индикаторы это не комильфо, что они отстают, что системе нужен только один параметр, и то не индикаторный и прочее. А у вас вижу очередной пример успешного использования индикаторов. 
      • VladMih
        07 июня 2016, 12:01
        SenSoR, +100500 )
      • Joni2
        08 июня 2016, 14:12
        SenSoR, с большим интересом прочел про оптимизацию стратегий, хотел задать вопрос, пользуетесь генетическим методом оптимизации?
          • Joni2
            08 июня 2016, 17:17
            SenSoR, тоже только генетикой! ) как часто оптимизация дает положительное решение на форвард выборке? каждый раз!? хочу выработать методику оценки достоверности такого подхода.
              • Joni2
                08 июня 2016, 21:13
                SenSoR, я немного неверно выразился, я как раз и имел ввиду обычную проверку результатов других на данных (а кусочное разбивание форвард-оптимизации тоже не признаю, нет в этом логики). А вопрос прежний. 
                  • Joni2
                    09 июня 2016, 05:30
                    SenSoR, то есть КАЖДЫЙ цикл оптимизации на любом участке дает положительный результат? видимо очень робастный алгоритм заложен в систему! у меня поиск положительных решений — дело более изощренное и тонкое…
                      • Joni2
                        09 июня 2016, 10:48
                        SenSoR, если любой дает минус — такая TC в корзину))  а вот если соотношение результатов 50/50 или 20/80?.. получается иногда и так. Вот и хотел поинтересоваться какова ваша статистика оптимизации 100/0?
                          • Joni2
                            09 июня 2016, 11:10
                            SenSoR, можно посчитать так: запускаем прогон генетики, если результат дал положительный тест на форвард-выборке, пусть не оптимальный, но на который можно смотреть и разбираться что и как — считаем тест положительным, во всех остальных случаях отрицательным. В конце серии тестов фиксируем результат в виде %положительных/%отрицательных.  Как вам такой подсчет?
                              • Joni2
                                09 июня 2016, 11:47
                                SenSoR, это не форвард тест… все делаем на одном определенном отрезке оптимизации, просто несколько прогонов, они ведь могут дать различные результаты?!
                                  • Joni2
                                    09 июня 2016, 12:46
                                    SenSoR,  я вас понял… при соотношении 100/0 как раз такая логика! Робостность идеи — высокая! хотя и не понимаю причем тут сбер с газпромом? и почему такую идею не попробовать торговать на иных инструментах? диверсификация рисков — совсем не повредит
  • Мурен(а)
    07 июня 2016, 10:28
    картники оч маленькие. ничего не видно.
    • Сергей Грошев
      07 июня 2016, 16:51
      Мурен(а), 

      крупнее нельзя, астрай увидит — скоммуниздит.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн