03 июня 2016, 18:19

Как Ворончихин сливает деньги инвесторов?

Не просто на самом деле на длительном горизонте показывать стабильную доходность. И выкладывать позитивные результаты торговли конечно гораздо приятнее. Но по итогам мая могу похвалиться только убытками в размере 7% от капитала. Продолжается беспрецедентный по длительности период низкой волатильности на российском рынке, сравнимый лишь с 2013 годом. Затяжной боковик распиливает по-тихоньку трендовых роботов. От максимума счета до минимума реальная просадка в этом году составила около 14% при максимально допустимом уровне 25%, это значит что риск находится на приемлемом контролируемом уровне. Без просадок торговли не бывает, обычное дело, сезонность присутствует в любом бизнесе. Работаем дальше, стратегии от этого не сломались. Несмотря на все это портфель торговых роботов за 30 месяцев публичной торговли заработал 160% и накопленная доходность за последние 12 месяцев держится на уровне 40% годовых. Волатильность на рынке циклична, за длительным боковиком всегда следуют мощные тренды, которые вынесут эквити на новые максимумы:)

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

результаты статистика стейтмент торговые роботы алготрейдинг евгений ворончихин

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

221

10 294

с 27 августа 2011

26 Комментариев

2153sved
03 июня 2016, 18:22
Вы берёте в ДУ?
+1
- Евгений Ворончихин
  03 июня 2016, 19:08
  2153sved, да
  0
vito333
03 июня 2016, 18:25
ves2010 — тоже ник Ворончихина?
0
- Petr
  03 июня 2016, 18:32
  vito333, нет, это разные люди, но оба алготрейдеры TSLAB
  0
- Евгений Ворончихин
  03 июня 2016, 19:08
  vito333, нет, это разные роботы)))
  0
astray
03 июня 2016, 18:49
с конца января сейчас льете?
то есть все кто зашел там щас имеют порядка -45% к депошке?
0
- Anton Morozov
  03 июня 2016, 19:02
  astray, почему у Смарт-лаба так плохо с математикой?:) 160%/200%-1=80%-1=-20%
  На месте брокеров рисовал бы активным трейдерам в терминалах -1% к результату каждый день. Всё равно б не заметили:D
  +2
  - Евгений Ворончихин
    03 июня 2016, 19:06
    Anton Morozov, Судя по всему с математикой у вас не лучше)))
    (160+100)/(200+100)-1 = -13,3%
    
    +3
    - Anton Morozov
      03 июня 2016, 19:12
      Евгений Ворончихин, понятно, но я о тех, кто на хае мог потенциально зайти)
      0
      - Евгений Ворончихин
        03 июня 2016, 19:17
        Anton Morozov, для них 13,3% ))
        0
  - CSS
    03 июня 2016, 20:44
    Anton Morozov, та так и делают, натильтуешь 500 сделок, фиг же разберешься потом, что лось на процент меньше был)
    0
- Евгений Ворончихин
  03 июня 2016, 19:08
  astray, Говорю же максимальная просадка от максимума 14%. Хотя тех кто заходил на самых хаях нету
  0
  - astray
    03 июня 2016, 20:16
    Евгений Ворончихин, УЖЕ нету? )
    ну в принципе это и правильно
    пусть деньги копят чтобы входить от просадки
    +1
SellBuySell
03 июня 2016, 19:29
Т.е терпя очень длительную убыточную серию вы ни как не хотите перенастроить ботов под новые реальности ?
То что работало на трендевом рынке само сабой не будет работать в пиле, может всё таки перенастроить или вообще не торговать и ждать трендового захода.
И т.е получается все риски на инвесторах если алго будет дальше сливать ?
И надо запомнить всем и навсегда: доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем.
+1
- Евгений Ворончихин
  03 июня 2016, 21:29
  SellBuySell, На данный момент торгуется самый оптимальный портфель стратегий, прибавлять и убавлять нечего. Если не торговать, то высока вероятность пропустить тренд и не выйти из просадки. Стратегии готовы к таким периодам, здесь их задача не заработать, а потерять по минимуму.
  0
Artemunak
03 июня 2016, 19:48
братиш, у самого такая эквити, хотя кроме сишки дофига чего торгуется и боты не только трендовые. У Галкина и А.Г. вроде тоже. А у кого из алго не такая?
+1
- Евгений Ворончихин
  03 июня 2016, 21:29
  Artemunak, да у всех алгоритмистов и трендовиков примерно тоже самое)))
  0
astray
03 июня 2016, 20:20
Но в любом случае получается, что
с 20-х чисел января вас стали выдавливать по костам боковым рынком?
или в чем вы видите отсутствие прафита?
0
- Евгений Ворончихин
  03 июня 2016, 21:30
  astray, отсутствие профита — это следствие отсутствия хороших трендов
  +2
  - astray
    04 июня 2016, 08:55
    Евгений Ворончихин, почитал и послушал про вашу торговлю
    да, у вас там фсе серьезно
    но из-за выборов в сша все рынки будут идти боком в этом году
    так что ждите аналог 2013-го
    как то так
    0
    - Евгений Ворончихин
      04 июня 2016, 09:21
      astray, На рынке может быть всё, что угодно:)
      0
Мурен(а)
05 июня 2016, 16:19
Евгений, как удалось выйти из вечного бана и получить медальку на смартлабике?
0
- Евгений Ворончихин
  05 июня 2016, 18:56
  Мурен(а), чудеса)))
  0