Что почитать про фьючерсы, если ты в танке?

sortarray sortarray, есть

sortarray sortarray, Поговорить не с кем?))

anektar, моя стратегия на акциях работает лучше, чем на фьюче. Другое дело, что комиссия больше на акциях

anektar, я к тому, что допустим акция сбер и фьюч сбер не полностью коррелированы

anektar, По моему, вы неправильно рассуждаете.

Если Вы, допустим, хотите купить 1000 акций газпрома, значит Вы рассчитываете на рост, и хотите открыть длинную позицию. Аналогом этого во фьючерсе будет следующая ситуация, схематично.

Допустим, Вы расчитываете что некий актив будет расти. Значит, если в будущем Вы купите этот актив по текущей цене(существующей на момнт заключения контракта), вы заработаете — купите актив по цене ниже рыночной. Вот из этого Вы и исходите. Вы заключаете контракт, где ваш контрагент обязуется Вам продать актив, в простом случае, по той, что существует сейчас, а Вы, в свою очередь, обязуетесь купить его по этой цене. Если Ваш прогноз оправдается, то Ваш профит будет заключаться в том, что рыночная цена на актив выросла, а вам обязаны продать актив по цене ниже рыночной. Это будет лонг в терминах фьючерсной торговли. Если цена наоборот упадет, Вы все равно будете обязаны купить актив, но в этом случае себе в убыток. Заключение этого контракта на покупку называется покупкой фьючерса. В вашем случае, нужно купить фьючерсы на 1000 акций. Сколько это юудет конкретно, я не знаю, я пока только теорию изучаю:), смотрите, сколько акций в одном фьюче и считайте. Допустим, один фьючерс — это контракт на 100 акций. Значит Вам нужно купить 10 фьючерсов, вроде бы так должно быть. Но Вы изучайте детали, я Вам описал только принцип, только теорию:) Сам я не торгую пока:)

anektar, если фьючерс поставочный — да:). Я не знаю, как там будет на самом деле, но в любом случае Ваш контрагент взыщет с Вас ущерб. Никто при спекуляциях не дожидается экспирации:)