грааль своими руками №_

Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 
Почему скрещиваются мувинги или час закрывается за уровнем? Потому что свеча выбранного фрейма прирастает в ту или иную сторону. А если она не прирастает — то час был боковым и индикаторы не сработали. И никто никуда не зашел. 
Что мы делаем? мы берем и входим чуть раньше, в промежутке от 45 до 59 минут часа при условии что час куда-нибудь да прирос. 

Тут я пропускаю нудные оптимизации и предположения, и даю готовый результат

Алгоритм выглядит так

Ри, 1 мин.


Если в 52  минуты часа закрытие 1минутки выше закрытия первой 1 минутки этого часа и разница превышает 250п то лонг
Шорт наоборот.
выход через 9 минут.
стопа и тейка нет
Первый час сессии и вечерка не торгуются по понятным причинам.

Результаты



3500 сделок, просадка минимум. но средний трейд 35 пунктов и торговать такое нельзя.
До середины 2013 года некоторый допиленный вариант работал и давал трейд порядка 120п. 
Сейчас на некоторых рынках и инструментах работают частные случаи этой системы.
Для ри можно что-то выжать, но там будет 200 сделок за последние 3-4 года.


Это — пример системы, которая маломальски имеет отношение к генерации прибыли, да.