Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

               Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

Тесты систем сгенерированы в следующем виде:

               Теперь рассмотрим, как выбор таймфрейма влияет на результаты систем.

1. Первый исследуемый таймфрейм будет 15 минут, период 2013-2015г. Система будет включать 1-2 индикатора, рассчитываемых на 15-ти минутном таймфрейме. Выборка показывает таких систем 3829 шт., из них 1067 прибыльные. Таким образом, всего прибыльных 28% от общего числа. При этом у прибыльных средняя сделка 0.13%, средняя просадка -19%. Если «угадать» систему из этих 28%, то торговать можно, но смущает 0.13% средняя сделка, большую часть которой съест комиссия.
2. Хорошо, попробуем улучшить результаты, добавим в выборку индикаторы дневного таймфрейма. Теперь у нас участвуют в выборке как системы с 15-ти минутными индикаторами, так и системы, построенные на одном 15-ти минутном и одном дневном индикаторе. Всего таких систем 12890, из них 4610 прибыльные. Итого 36% прибыльных, средняя сделка уже 0.37%, просадка -21%. Результаты существенно улучшились.
3. Следующая выборка таймфрейм индикаторов только 60 мин. Результаты – прибыльных 35%, средняя сделка 0.19%, средняя просадка -23%. Несколько лучше по проценту прибыльных и средней сделке, чем 15-ти минутном таймфрейме, но хуже систем из 15-минутных и дневных индикаторов.
4. Добавляем дневные к 60-ти минутным. Результаты – прибыльных 42%, средняя сделка 0.40%, средняя просадка -21%. Зерр гут!
5. Теперь оставим только те, где есть один индикатор 60 минут и второй дневной индикатор. Результаты – прибыльных 43%, средняя сделка 0.29%, средняя просадка -20%.
6. Ну и напоследок только дневные индикаторы. Результаты – прибыльных 48%, средняя сделка 0.81%, средняя просадка -24%.

Итоговая таблица:

                Основные выводы таковы, что с увеличением таймфрейма возрастает как средняя прибыль сделки, так и процент прибыльных систем (для тикеров Московской биржи). Если в случае с 15-минутным таймфреймом случайно выбранная система была бы прибыльна в одном из четырех случаях, то на дневном таймфрейме каждая вторая (касается периоде 2013-2015, в 2016г. общий процент прибыльных систем снизился по всем группам, но соотношения результатов остались аналогичные, как и выводы).

                Если вы предпочитаете торговать на таймфреймах внутри дня, то стоит добавить дополнительный индикатор, который работает на дневном таймфрейме и отслеживает глобальные тренды. Это сократит количество сделок против глобального тренда, существенно увеличит среднюю сделку и может существенно повысить результативность.

 
P.S. Еще пока не оформлены исследования на темы:
— Выбор наиболее результативного тикера. Сохранение результативности в последующих периодах.
— Выбор наиболее результативной системы, работающей на большинстве тикеров. Сохранение результативности в последующих периодах.
— Улучшит ли результат добавление 2-го и 3-го индикатора.
— Диверсификация портфелем систем. Как каждый квартал закрывать в плюс.
И др.