Люди увлекаются трейдингом, чтобы разбогатеть. Для этого пытаются научиться прогнозировать цены активов на коротких дистанциях: дни, часы, и даже минуты. В любом случае, дистанции гораздо меньше чем 3 года.
Ну так вот, если вам это и правда удастся (прогнозировать цену актива на дистанции менее 3 лет), то торговать вам вообще не нужно. Совсем. Все что вам нужно это написать статью как именно вы это делаете и вскоре вы получите 1.2 миллиона долларов в виде нобелевской премии по экономике. То есть, вам не нужно ни торговать, ни учить торговать чтобы стать миллионером.
В 2013 году 3-ем экономистам из США Юджину Фама, Ларсу Питеру Хансену и Роберту Шиллеру вручили нобелевку за их работу, доказывающую что цены акций можно спрогнозировать, но лишь на дистанциях от 3 лет и более. Если вам удастся доказать что эти трое экономистов ошиблись (и нобелевская комиссия соответственно ошиблась тоже), то нобелевка у вас в кармане.
Цены акций меняются сильнее, чем должны были бы исходя из учета имеющейся рыночной информации. Это означает, что в какой-то момент бумаги относительно дешевы, а в какой-то — относительно дороги.
Соответственно, если акции недооценены, их можно покупать, будучи в значительной степени уверенным в том, что они подорожают до разумного уровня. Поэтому на длинных промежутках времени (три-семь лет) можно предсказать движения цен акций. Волатильность на рынках объясняется иррациональностью поведения инвесторов. В силу разных причин инвесторы в массе могут быть слишком оптимистичны или слишком пессимистичны по поводу отдельных акций или рынка в целом. Получается, что разумный инвестор, не идущий на поводу у эмоций и собственной иррациональности, может более или менее предсказуемо зарабатывать на рынке.
Сергей Таблеткин, немного не так. фама утверждает что вообще цены акций всегда справедливо-инвестиционные, так что получить дополнительную выгоду при помощи теханализа или иных исследований невозможно. и что неэффективности вообще невозможны.
шиллер приводит в пику ему сильные падения рынков. а также исследование что курс акций не зависит даже от размера дивидендов. но приходит к выводу что дело в инвесторе, который за 2-3 года накапливает заблуждения в отношении рыночного сантимента. так вот именно на этм и можно прогнозировать рынок -фактически его инерцию
Фама предложил простой инструмент оценки моделей ценообразования, показал, что опреде- ляющие цены активов риски не ограничиваются одним риском рынка, и убедил почти всех, что заработать на краткосрочных изменениях цен активов невозможно.
Если вам удастся доказать что эти трое экономистов ошиблись (и нобелевская комиссия соответственно ошиблась тоже), то нобелевка у вас в кармане.
уже все давно доказано, лауреаты просто списывают на спекулянтский шум все что не вписывается в их теорию.
вот у Юрия Никулина почитайте в «5 шагах» на uni-met.com — там с этого начинается его биржевая тетрадь, почему лауреаты неправы. только за это не дадут нобелевку, так как это специально выведено за рамки официальной парадигмы чтобы не мешать делать деньги крупным спекулянтам.
Uncle Ben, вы даже прочитать не можете как надо. благодаря фаме как раз была пересмотрена роль технического анализа для инвесторов в сторону понижения. про крупных спекулянтов вообще никто здесь не говорил
Uncle Ben, опять не можете прочитать как надо, Никулин объясняет что именно не учитывают лауреаты, что у них рынок получается непредсказуемым в периоды до трех лет, когда играются самые мощные тренды и каждый трейдер знает, что многое происходит совсем не случайно.
повторяю, они тупо не могут объяснить что происходит в периоды до 3 лет, и списывают даже такие падения как в 1987, 2000, 2008 на спекулянтский шум — что явный бред
так что они правы в целом когда рассуждают о долгосрочных инвестициях, но в корне неправы, когда пытаются назвать хаосом любые трехлетние периоды. по моему это вообще очевидно, не?
Uncle Ben, да вы дебил, походу. в теме не разбираетесь, не понимаете почему американцы премии и рейтинги делают? почему баффет самый лучший инвестор в мире, с доходностью всего 9% за последние 17 лет? лауреаты сделали выводы, что никакими научными методами невозможно предсказать рынок в любой трехлетний период. это повлияло на финансовую индустрию, больше стали думать о рисках, о выборе эмитентов. но любой торгующий человек скажет что мощные тренды предсказуемы. и создаются и развиваются они в течение года, не то что трех лет. и кстати последние исследования доказывают, что хаоса на рынке не более 30-40%. так что не торгующие лауреаты сделали часть работы, которая была высоко оценена, а часть работы не смогли сделать, потому что не торгуют и не понимают роль крупных спекулянтов на современных рынках. и эту часть они тупо пропустили.
Uncle Ben, кто ВСЕ?) из тех кто писал конструктивную критику (таких единицы были) я принял к сведению. Остальные так ничего внятного и не смогли возразить на мой тезисы и идеи.
Uncle Ben, ну пока с нобелевскими лауреатами не посчастливилось общаться, тем более здесь, на смарте. А ты все передергиваешь и выдумываешь новые смыслы каждого сообщения, видимо с интеллектом точно беда. Почитал остальные твои комменты на Смарте — везде срач и надменное отношение, значит не то что тебе мои мысли не понравились, а по сути ты человек такой) добавляю в блек лист
//В 2013 году 3-ем экономистам из США Юджину Фама, Ларсу Питеру Хансену и Роберту Шиллеру вручили нобелевку за их работу, доказывающую что цены акций можно спрогнозировать, но лишь на дистанциях от 3 лет и более. Если вам удастся доказать что эти трое экономистов ошиблись (и нобелевская комиссия соответственно ошиблась тоже), то нобелевка у вас в кармане.//
за такую хрень нобелевку может получить ТОЛЬКО гражданин США :)
потом еще один гражданин США, который докажет, что неправы предыдущие граждане :))
Если я когда то научусь так делать, то срать хотел на этот миллион, я заработаю триллионы. Понимаете, теперь, что не кто не печатается на тему фин прогнозирования.
Пора вверх! Акция Нового года! Или до или сразу после будут ракеты. Руководство новый год отмечает ростом всегда. Доп дивами и планками. Год падает, два месяца растёт. Погнали!
капитале ТОО «Ангренсор Trading» (расположено на территории Республики Казахстан, БИН 111140011896), принадлежит на праве собственности: — ПАО «Центрэнергохолдинг», владеющему долей в размере 99,99838...
Вполне возможно что это последний выброс цены доллара. Читаю сообщения в ленте, и одно за другим попадаются какие то панические настроения. Говорят про очередную девальвацию рубля, шеф, всё пропало, к...
Почему стоит выбрать обменный пункт Moonlight при обмене фиатных активов?
Мы являемся опытной P2P командой в рублевом сегменте, мы обладаем большим накопленным опытом в транзакциях фиата: нюан...
Дмитрий_ОК, это копипаст:
Цены акций меняются сильнее, чем должны были бы исходя из учета имеющейся рыночной информации. Это означает, что в какой-то момент бумаги относительно дешевы, а в какой-то — относительно дороги.
Соответственно, если акции недооценены, их можно покупать, будучи в значительной степени уверенным в том, что они подорожают до разумного уровня. Поэтому на длинных промежутках времени (три-семь лет) можно предсказать движения цен акций. Волатильность на рынках объясняется иррациональностью поведения инвесторов. В силу разных причин инвесторы в массе могут быть слишком оптимистичны или слишком пессимистичны по поводу отдельных акций или рынка в целом. Получается, что разумный инвестор, не идущий на поводу у эмоций и собственной иррациональности, может более или менее предсказуемо зарабатывать на рынке.
шиллер приводит в пику ему сильные падения рынков. а также исследование что курс акций не зависит даже от размера дивидендов. но приходит к выводу что дело в инвесторе, который за 2-3 года накапливает заблуждения в отношении рыночного сантимента. так вот именно на этм и можно прогнозировать рынок -фактически его инерцию
Цитата:
Фама предложил простой инструмент оценки моделей ценообразования, показал, что опреде- ляющие цены активов риски не ограничиваются одним риском рынка, и убедил почти всех, что заработать на краткосрочных изменениях цен активов невозможно.
Конец цитаты
Отсюда: http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/18_01_07.pdf
Даже Нобелевскую премию за это дают
вот у Юрия Никулина почитайте в «5 шагах» на uni-met.com — там с этого начинается его биржевая тетрадь, почему лауреаты неправы. только за это не дадут нобелевку, так как это специально выведено за рамки официальной парадигмы чтобы не мешать делать деньги крупным спекулянтам.
повторяю, они тупо не могут объяснить что происходит в периоды до 3 лет, и списывают даже такие падения как в 1987, 2000, 2008 на спекулянтский шум — что явный бред
так что они правы в целом когда рассуждают о долгосрочных инвестициях, но в корне неправы, когда пытаются назвать хаосом любые трехлетние периоды. по моему это вообще очевидно, не?
Даже если написать такую статью, вероятность получения Нобелевки за нее будет ниже, чем шанс заработать те же деньги на рынке.
Так что это не только не быстрый способ заработать миллион, но и крайне маловероятный.
за такую хрень нобелевку может получить ТОЛЬКО гражданин США :)
потом еще один гражданин США, который докажет, что неправы предыдущие граждане :))