Публичный тест стратегии на опционах. Продажа волатильности.

Приветствую всех!
Начал тестировать стратегию и решил поделиться ею с вами т.к. не болею паранойе, что она перестанет работать и тд.
Суть стратегии проста — получение прибыли от распада дальних страйков. Для выравнивания теор. цены покупаю страйки чуть ближе в соотношении 1/2.
За 2 дня (вчера и сегодня) набрал вот такую позу:

Параметры:
ГО 14000
Цель 1150(8%)
Дней до цели 12-17

Если цена выходит за отмеченный диапазон начинаю от купать соответствующую сторону. При этом прибыль будет уменьшаться, но в минус уйти будет крайне сложно.
Вроде все описал, жду ваших комментариев).

Опционы Стратегия продажа волатильности

Absourd

Тверь

604

с 28 сентября 2013

53 Комментария

astic
20 мая 2016, 22:36
как практика показывает откупать ты начнешь на пике рынка который потом откатиться обратно :)
0
astic
20 мая 2016, 22:41
и как ты будешь себя чувстовать при минусе 30% от ГО на твоих границах :) я понимаю у тебя щас там копейки но все же :)
0
TrVas
20 мая 2016, 22:54
в условиях спокойного рынка норм, но если после выхов доллар откроется по 80-100 руб (либо придет туда быстро и вы не сможете откупить потому что не будет продавцом колов) вы будете должны брокеру прилично денег. Вообще с продажей непокрытых колов лучше не шутить.
0
Egorax
20 мая 2016, 23:04
Это что за бэтмен? В центре зонтика сам себе прибыль зарезал!!! Продал бы путов 63 и коллов 73 (стрэннгл) и мозг себе не парил — 2 инструмента вместо твоих 8!!!
-1

Читайте на SMART-LAB:

🎄 Как будут работать биржи в новогодние праздники

В преддверии Нового года напоминаем, как будет организована торговля на основных российских биржевых площадках, чтобы вы могли заранее спланировать свои действия. 📊 Московская биржа...

МГКЛ

30.12.2025

Какими будут дивиденды Сургутнефтегаза за 2025 и 2026 гг.?

Добрый вечер! ЦБ установил официальный курс валют на 31 декабря. Это означает, что можно приблизительно посчитать дивиденды на префы Сургутнефтегаза за 2026 год. По 2025 году интриги нет, из-за...

Mozgovik

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...