Философия алготрейдинга

Хочу поделиться несколькими идеями и мыслями, которые мне пришли в ходе алготрейдинга.

1. Робот должен торговать фундаментальную идею. У меня точки входа определяются техническими индикаторами, которые характеризуют эту идею. Это связано с тем, что робот не читает новостей, он лишь видит поведение графика. Но я четко понимаю, почему при этих формациях цена должна куда-то пойти. И почему мой стоп после оптимизации имеет именно такой размер, а не меньше. Модель должна отражать фундаментальную идею неэффективности. Причем эта идея должна быть проверена статистически. Например, я проверил, что тренды на таймфреймах меньше дневки в моем случае не работают или смещают вероятности пренебрежительно слабо.

2. Нужно изучать график. Внимательно посмотрев на него, можно идентифицировать выгодные точки входа. Затем необходимо найти идеи этих точек входа — почему они возникли и что за ними стоит. В моем случае — это паника и эйфория.

3. Исполнение должно основываться на разумных доводах. Не надо бить по стакану просто так. Например, так как мой робот входит в контртренд, он никогда не бьет по стакану сразу же, как распознает формацию. Он размещает заявку по более выгодной цене, чем последняя цена закрытия. Если сделка не исполняется, значит, формация неверная, так как паники или эйфории не было.

4. Нужно фокусироваться и копать вглубь, а не вширь. Торговать нужно одну систему одним роботом на одном активе. Я торгую одну неэффективность одним роботом, причем только на нефти. Изучая свою торговлю вглубь, можно познать все тонкости. Фокусировка — причина победы многих бизнесов в конкуренции (читайте в книге «От хорошего к великому»). Кто начинает делать все и сразу, проигрывает. Я перейду на другие активы, только когда доведу свою торговлю на нефти до совершенства. Пока же я пытаюсь изучить все только касающееся нефти и времени все равно не хватает.

философия алготрейдинг

SciFi

Москва

222

7 711

с 23 декабря 2014

10 Комментариев

artgolikov
18 мая 2016, 12:44
Торговать нужно одну систему одним роботом на одном активе.

А как же диверсификация?
Мне кажется что должны быть разные стратегии, и в стратегии если 3-4 инструмента, это гораздо надежнее, чем один.
+2
- SciFi
  18 мая 2016, 12:57
  Артур Голиков, см. пункт 4. Не познав все тонкости одной стратегии, рано переходить на другие. А чтобы их познать, надо торговать долго эту стратегию. По моему опыту одна и та же стратегия не работает на разных инструментах. Все инструменты имеют свой характер. На некоторых есть крупные арбитражеры, на некоторых нет. На некоторых волатильность большая, на других маленькая. И наше время ограничено. Есть два варианта его траты — на развитие 3 систем на 3 инструментах или на то, чтобы выжать максимум из 1 системы на 1 инструменте. Последнее оптимальнее. Это видно по тому, как работает фокусировка в бизнесе. А трейдинг это бизнес. Даже инвесторы стараются не брать больше 5 активов в портфель, так как одному сложно уследить за 5 компаниями.
  0
ves2010
18 мая 2016, 13:02
и много денег поднял с таким подходом???
0
- SciFi
  18 мая 2016, 13:15
  ves2010, предпочитаю не говорить о своих плюсах, так как это раздражает. В целом, подход работает, робот торгует в плюс. В прошлом году я как раз диверсифицировался и пробовал все, работал вширь. И не получалось.
  +2
  - ves2010
    18 мая 2016, 13:17
    SciFi, не скромничай… я вот за май слил 2 ляма и не скрываю..
    имхо если бот торгует тольо 1ну бумагу то это переоптимизация
    +1
    - SergeyJu
      18 мая 2016, 13:35
      ves2010, а если бот торгует одну бумагу да еще в плюс, то это уже суперпереоптимизация, карается расстрелом за нарушение правил теханализа :)
      +2
      - SciFi
        18 мая 2016, 15:44
        SergeyJu, при правильном риск и маней менеджменте нарушения тех. анализа не страшны и в суд можно за эти нарушения не подавать ) А что плохого в оптимизации? Что плохого в том, чтобы выжимать максимум из 1 системы, вместо того, чтобы раскидываться на 5 посредственных систем.
        0
        SergeyJu
        18 мая 2016, 15:55
        SciFi, ну нельзя же быть таким серьезным
        0
    - SciFi
      18 мая 2016, 15:41
      ves2010, ну мы же не идиоты, которые хвастаются одиночными сделками, прибыльными днями, неделями, месяцами. Все относительно, 2 ляма это просто число. Если у тебя счет 10 лямов, даже не страшное число. Я процентов 50 за полгода заработал роботом, руками много слил, так как как раз пытался диверсифицироваться на опционы и скальпинг еще, в чем я далеко не профессионал.
      0
Chepell
19 мая 2016, 18:44
по п.4 не согласен, у тебя ошибочные выводы.
На то он и алготрейдинг, что бы торговать множество систем на разных инструментах, делать то, что руками физически невозможно или просто очень тяжело.

Тезис о фокусировке относится совсем к другому.
Это к примеру если бы кроме алготрейдинга ты еще в реальном секторе хлеб стал бы печь и в своей лавке торговать. Вот это реальная расфокусировка.

А если у тебя роботы торгуют, а ты еще параллельно каким-нибудь скальпингом руками занимаешься, то это вполне все в одном направлении.

Я вот слабо себе представляю торговлю лишь одним роботом/стратегией. Нужно диверсифицироваться, постоянно искать новые неэффективности/паттерны, вводить их в портфель, размазывая риски и снижая волатильность.

Вот сейчас к примеру тяжелый период для многих алготрейдеров. Если бы у меня был один алго, вероятность того что именно он сейчас бы лил очень высока. Но у меня много систем, что-то льет жутко, что-то стоит на месте, а что-то и хаи обновляет и в целом терпеть можно.

Какие-то крайности. Была в прошлом году диверсификация, не получилось. Сейчас узкая специализация, торгуешь только нефть…
0