Хотите знать, как рискнуть 60% депозита на сделку с соблюдением риск менеджмента? Продолжение.

В предыдущем посте я рассказал.  Как определить величину позиции с использованием риск менеджмента. Откуда берутся конкретные значения. Показал, что всем известные значения 2-5% от депозита не соответствует истине. Дал вот такие формулы:

Количество лот на сделку:

Л= Д/(Ц+Н*(С1-С2))

Расшифровка переменных, как и понимание самой формулы в предыдущем посте.

Есть другие факторы, которые мы еще не учли. Но которые так же должны учитываться при риск менеджменте.

В прошлый раз я опустил проскальзывание и комиссию брокеру за сделку (обозначим — К). Их нужно прибавить к (С1-С2)

Соблюдение риск менеджмент предполагает. Что в течении длительного времени (год) мы не прейдем к ситуации. Когда на счете не окажется денег для продолжения торговли. Не смотря на то, что эти совокупные события, по сути, не превратили доходную стратегию в убыточную.

Существуют риски, которые непременно присутствуют на рынке. Которые могут привести к тому. Что наш максимальный стоп увеличится по не учтенной нами ситуации. У меня был случай. Когда я торговал Магнит (мой первый опыт). За три дня я сделал некую прибыль на лонговой позиции. После рынок изменился, РТС падал. Я принял решение шортить Магнит. Через 30 минут от моего открытого шорта вышла новость о доходности магнита за полугодие. Это привело к тому. Что котировка сгепировала вверх, перепрыгнув мой стоп. Увидев это, я закрыл позицию с тем убытком, какой давал мне рынок. Он составил всей 3-х дневной прибыли. И превышал мой стоп в 5-6 раз. На тот момент мне и в голову не приходило учитывать такой форс мажор. Более того, такого типа новости не редко выходят по размытым датам и времени.

ГЭПы и проскальзывание (не штатное, а свечи с аномально длинными тенями) – это тоже факторы. Которые, нужно учесть при риск менеджменте. Величины их имеет абсолютные значения. Вы легко можете их увидеть на графике. В зависимости от величины стопа они окажут разное влияние. Если вы торгует по дневным свечам, и держите позицию от двух недель. Они имеют малое значения. Если же торгуете на минутных графиках, берете 0,5%, а стопы не более 0,2%. Одно такое событие убьет счет, даже с соблюдением риск менеджмента.

Прежде чем принимать эти факторы во внимание при риск менеджменте. Нужно выяснить причины, и повторения. Если риск встречается не часто (раз в год). То его надо учитывать в мани менеджменте (о котором я расскажу позже), а не в риск менеджменте. Прежде всего потому. Что есть большая вероятность. Что он вас не коснется. Так же не забывайте. Что он может сработать в вашу пользу. Вместо того. Чтобы вынужденно получить большой убыток. Вы получите вынужденно большую прибыль.  Если же имеется многократное повторение. И исключить его нельзя. Следует его прибавить к формуле. Т.е. за один раз максимальный убыток =Ф.  Формула примет вид:

Количество лот на сделку с форс мажором:

Л= (Д-Ф)/(Ц+Н*(С1-С2+К))

В следующий раз расскажу, как изменится это формула с учетом плеча. И что это даст.

В  предыдущем посте я обещал рассказать. Когда и на сколько можно увеличивать позицию при увеличении счета от прибыли. Обязательно изложу, чуть позже. Так же объясню. Почему нельзя увеличивать позицию при появлении прибыли на всю ее величину.